Estratégia de oscilador desviado de DiNapoli

Visão geral

Esta estratégia baseia-se em DiNapoli para oscilador de tendência para o julgamento de sinais de negociação. O indicador identifica oportunidades de reversão através da diferença entre o preço e a média móvel, refletindo as áreas de supercompra e supervenda do preço. A estratégia usa a sua ruptura de um determinado limite como sinal de negociação.

Princípio da estratégia

A estratégia inclui principalmente os seguintes elementos:

1. Média móvel: calcula a média de um determinado período para determinar a tendência dos preços.

2. Indicador de diferença de valor: preço menos a diferença da linha média, formando um indicador de oscilação.

3. Linha de limiar: gera um sinal de negociação quando o indicador de diferença ultrapassa o limiar.

4. Faça mais sinais: Faça mais quando o valor de diferença ultrapassa a linha de limite.

5. Semáforo de vazio: vazio ao atravessar a linha de limite abaixo do valor de diferença.

6. Opção de reversão: O sinal de mais/não pode ser reversível como sinal de negociação.

A estratégia capta oportunidades de reversão de curto prazo, julgando desvios entre o preço e a tendência.

Análise de vantagens

A estratégia tem as seguintes vantagens em relação a outras estratégias de inversão:

1. O princípio é simples, intuitivo e fácil de entender, e a implementação é fácil.

2. Parâmetros de menor quantidade, otimizar a facilidade de retrospecção.

3. Parâmetros podem ser ajustados manualmente para diferentes períodos.

4. A oferta de opções reversíveis, com flexibilidade para diferentes mercados.

5. O risco pode ser controlado através de um método de prevenção de danos definido.

6. A retração é relativamente pequena e pode reduzir a oscilação da curva por meio de ajustes de parâmetros.

7. Pode introduzir aprendizado de máquina para otimização de parâmetros.

8. Em geral, o equilíbrio entre riscos e benefícios é adequado para operações de curto prazo.

Análise de Riscos

Mas a estratégia também apresenta os principais riscos:

1. Excesso de dependência de otimização de parâmetros, com risco de sobre-ajuste.

2. As médias móveis e os indicadores estão atrasados.

3. Falta de verificação de variáveis auxiliares além do preço.

4. O efeito da escolha do momento pode ser diminuído por mudanças no ambiente de mercado.

5. O Alpha é difícil de manter a longo prazo e precisa de ajustes frequentes.

6. A taxa de retração dos lucros deve ser observada para evitar que a curva fique muito curta.

7. A frequência de transações é alta e afeta os custos de transação.

8. Verificar a estabilidade dos parâmetros em vários mercados.

Direção de otimização

Com base na análise acima, as direções de otimização da estratégia incluem:

1. Teste a eficácia de diferentes parâmetros de linha média.

2. Adição de índice de transação para verificação.

3. Configure o Stop Loss Stop para controlar o risco.

4. Avaliação da robustez multicíclica de várias variedades.

5. Re-verificação contínua através de retrocesso.

6. A mudança na gestão de posições e a redução da frequência de negociação.

7. A introdução do aprendizado de máquina gerou melhores parâmetros.

8. Otimizar a estratégia de gestão de fundos em geral.

9. Estratégias de repetição contínua para se adaptar às mudanças do mercado.

Resumir

A estratégia em geral é uma idéia de estratégia de inversão mais simples, que pode ser obtida com o ajuste de parâmetros. Mas qualquer estratégia precisa evitar a sobre-adaptação, para obter lucro estável a longo prazo. Isso requer constantemente retetamento e otimização, com melhorias na estratégia de mais dimensões.