Estratégia de negociação de média móvel multinível
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia de negociação de linha média móvel de vários níveis, através da configuração de vários parâmetros diferentes de linha média móvel, permite entrada e parada de vários níveis. A estratégia primeiro calcula 3 longas e 3 curtas, fazendo mais quando a linha longa é inferior à linha curta e deixando vazio quando a linha curta é inferior à linha longa. A estratégia pode definir o comprimento do ciclo de cálculo da linha média móvel, a proporção de desvio e o intervalo de tempo de negociação.
Princípio da estratégia
A média móvel simples do ciclo len do preço de origem src no parâmetro de cálculo, como a média de referência ≠
O número de linhas longas e curtas correspondentes, definidas de acordo com os parâmetros long e short.
A linha longa longline1 é desviada para a linha média de referência na proporção definida por parâmetros como longlevel1.
No tempo de negociação, julgar a relação entre o preço e a linha média, para alcançar uma entrada de vários níveis.
Quando o preço toca a média de referência, executa-se o stop loss.
A obrigação de equilíbrio no final do jogo.
Análise de vantagens
A estratégia tem as seguintes vantagens:
A entrada em vários níveis permite obter tendências em diferentes estágios para lucrar.
Os parâmetros são mais personalizáveis e podem ser ajustados para diferentes variedades e estilos de negociação.
O sistema baseado em equilíbrio linear é mais confiável para o julgamento de ruptura.
Configure um intervalo de tempo negociável para evitar períodos de grande impacto, como a divulgação de dados importantes.
Há um mecanismo de prevenção de prejuízos para controlar as perdas individuais.
Análise de Riscos
A estratégia também apresenta alguns riscos:
A maior parte dos investidores que investem em ações de capital aberto, por exemplo, não tem a intenção de investir em ações de capital aberto, mas sim em ações de capital aberto.
A configuração incorreta dos parâmetros pode levar a operações de linha ultra curta. Os parâmetros devem ser configurados adequadamente.
O tempo de saída fixo pode perder o lucro da tendência na fase final. Pode-se configurar o rastreamento de stop loss para otimizar.
Não se considera o disco noturno e a posse de noite. Pode ser adicionado o controle de custos de posse.
A falta de controle de posições pode levar a posições unilaterais excessivas.
Direção de otimização
A estratégia pode ser melhorada em vários aspectos:
Aumentar o stop loss móvel para substituir o tempo de saída fixo.
Considere a posição durante a noite, adicione a taxa de manutenção e controle de ponto de deslizamento.
Junte-se ao Stop Loss Tracker para obter os lucros da fase final.
Adapte o número de mãos individuais de acordo com a posição e controle a posição unidirecional.
Testar o efeito de diferentes parâmetros em diferentes variedades, estabelecer mecanismos de otimização de parâmetros.
Otimização do ponto de parada de teste para reduzir a perda desnecessária.
Resumir
A estratégia de equilíbrio de movimentação de vários níveis pode ser obtida através da entrada de vários níveis de equilíbrio, permitindo o acompanhamento da tendência para obter lucro. O tempo de negociação e o ponto de parada definidos controlam melhor o risco. O efeito da estratégia pode ser aumentado ainda mais por meio do controle do custo de manutenção, otimização de parâmetros e otimização de parada.
/*backtest
start: 2022-09-16 00:00:00
end: 2023-09-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2019
//@version=4
strategy(title = "Noro's ShiftMA-multi Strategy v1.1", shorttitle = "ShiftMA-multi", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 3)
//Settings
long = input(3, defval = 3, minval = 0, maxval = 3, title = "Lines for long")
short = input(3, defval = 3, minval = 0, maxval = 3, title = "Lines for short")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Lot")
len = input(3, minval = 1, title = "MA Length")
src = input(ohlc4, title = "MA Source")
shortlevel3 = input(15.0, title = "Short line 3")
shortlevel2 = input(10.0, title = "Short line 2")
shortlevel1 = input(5.0, title = "Short line 1")
longlevel1 = input(-5.0, title = "Long line 1")
longlevel2 = input(-10.0, title = "Long line 2")
longlevel3 = input(-15.0, title = "Long line 3")
needoffset = input(true, title = "Offset")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//Variables
size = strategy.position_size
mult = 1 / syminfo.mintick
//MA
ma = sma(src, len)
longline1 = long >= 1 ? round(ma * ((100 + longlevel1) / 100) * mult) / mult : close
longline2 = long >= 2 ? round(ma * ((100 + longlevel2) / 100) * mult) / mult : close
longline3 = long >= 3 ? round(ma * ((100 + longlevel3) / 100) * mult) / mult : close
shortline1 = short >= 1 ? round(ma * ((100 + shortlevel1) / 100) * mult) / mult : close
shortline2 = short >= 2 ? round(ma * ((100 + shortlevel2) / 100) * mult) / mult : close
shortline3 = short >= 3 ? round(ma * ((100 + shortlevel3) / 100) * mult) / mult : close
//Lines
colorlong1 = long >= 1 ? color.lime : na
colorlong2 = long >= 2 ? color.lime : na
colorlong3 = long >= 3 ? color.lime : na
colorshort1 = short >= 1 ? color.red : na
colorshort2 = short >= 2 ? color.red : na
colorshort3 = short >= 3 ? color.red : na
offset = needoffset ? 1 : 0
plot(shortline3, offset = offset, color = colorshort1)
plot(shortline2, offset = offset, color = colorshort2)
plot(shortline1, offset = offset, color = colorshort3)
plot(ma, offset = offset, color = color.blue)
plot(longline1, offset = offset, color = colorlong1)
plot(longline2, offset = offset, color = colorlong2)
plot(longline3, offset = offset, color = colorlong3)
//Trading
lot = 0.0
lot := size == 0 ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]
lots = 0.0
needtime = time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
if ma > 0
lots := round(size / lot)
strategy.entry("L1", strategy.long, lot, limit = longline1, when = (lots == 0 and long >= 1 and needtime))
lots := round(size / lot)
strategy.entry("L2", strategy.long, lot, limit = longline2, when = (lots <= 1 and long >= 2 and needtime))
lots := round(size / lot)
strategy.entry("L3", strategy.long, lot, limit = longline3, when = (lots <= 2 and long >= 3 and needtime))
lots := round(size / lot)
strategy.entry("S1", strategy.short, lot, limit = shortline1, when = (lots == 0 and short >= 1 and needtime))
lots := round(size / lot)
strategy.entry("S2", strategy.short, lot, limit = shortline2, when = (lots >= -1 and short >= 2 and needtime))
lots := round(size / lot)
strategy.entry("S3", strategy.short, lot, limit = shortline3, when = (lots >= -2 and short >= 3 and needtime))
if size > 0
strategy.entry("TPL", strategy.short, 0, limit = ma)
if size < 0
strategy.entry("TPS", strategy.long, 0, limit = ma)
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
strategy.close_all()