Estratégia de avanço do padrão de três linhas
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia baseia-se em uma melhoria na representação de três linhas. Ela é composta por duas linhas de preços de fechamento que formam um padrão de padrão de padrão de padrão de padrão de padrão de padrão.
Princípio da estratégia
Definir o preço atual x, e x1, x2 e x3 para desenhar a forma triangular.
O preço de julgamento é um limite superior e inferior traçado em forma de triângulo, atualizado x1, x2 e x3.
Xu quebra Xu3 e começa com cabeça vazia; Xu quebra Xu1 e começa com cabeça múltipla.
Desenhar a forma de uma nuvem com um limite superior e inferior de x1, x2 e x3.
Pode optar por negociar para a frente ou para trás.
A partir daí, o que acontece é que o que está na nuvem é o mesmo que o que está na nuvem.
Análise de vantagens
As principais vantagens da estratégia:
Baseado no comportamento de preços puros, não influenciado por indicadores externos.
A forma triangular é clara, intuitiva e fácil de julgar.
A negociação reversível pode ser configurada para se aplicar a oportunidades de queda.
É fácil de usar em combinação com tendências e outros indicadores
A resposta e a visualização são fáceis, fáceis de aprender e de otimizar.
Análise de Riscos
Os principais riscos desta estratégia são:
O comportamento de preços puros é vulnerável a surpresas que produzem falsas rupturas.
Não há parâmetros de perda, o que significa que há um risco maior de perda.
Não tem em conta o impacto das taxas de transação.
Os parâmetros são fixos e podem variar de acordo com a variedade.
Não há previsão de rupturas contínuas.
A tendência é de que os investidores não tenham a menor probabilidade de fazer uma transação de retorno, pois isso pode ser contra a tendência.
Direção de otimização
A estratégia pode ser melhorada em vários aspectos:
Estabelecer uma estratégia de stop loss e otimizar o ponto de stop loss.
Considere as consequências das taxas de transação.
Teste a eficácia dos parâmetros de diferentes variedades e estabeleça a otimização dos parâmetros.
Otimizar a lógica de determinação de rupturas de forma e lidar com rupturas contínuas.
Aumentar a combinação com indicadores de tendência, evitando reversões.
Adicionar controle de quantidade de posições.
Ampliação do intervalo de tempo de retomada para verificar a robustez.
Resumir
A estratégia de ruptura de forma triangular é intuitiva e fácil de operar, gerando sinais de negociação com base no julgamento do comportamento do preço. A combinação de tendências e outros indicadores pode aumentar a eficácia da estratégia.
/*backtest
start: 2022-09-22 00:00:00
end: 2023-09-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
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// Copyright by HPotter v1.0 31/05/2019
// This is a modified version of the three line break price representation.
// It is composed with 2 lines made of Close price values forming a “cloud”.
// If the trend is bullish and the price breach the lower level of the green
// cloud, a new bearish trend is taking place.
// If the current trend is bearish and the price breakout the upper band of
// the cloud, a new bullish trend is forming.
// This is a “price action” indicator, signals may be filtered by long term trend
// analysis with other indicators such as Supertrend for instance.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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strategy(title="Three Line Break", overlay = true)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xtrend = 1
xu = close
xu1 = close
xu2 = close
xu3 = close
if xtrend[1] == 1
if close > xu[1]
xu3 := xu2[1]
xu2 := xu1[1]
xu1 := xu[1]
xu := close
xtrend := 1
else
if close < xu3[1]
xu3 := xu1[1]
xu2 := xu1[1]
xu1 := xu1[1]
xu := close
xtrend := -1
else
xtrend := 1
else
if close > xu3[1]
xu3 := xu1[1]
xu2 := xu1[1]
xu1 := xu1[1]
xu := close
xtrend := 1
else
if close < xu[1]
xu3 := xu2[1]
xu2 := xu1[1]
xu1 := xu[1]
xu := close
xtrend := -1
else
xtrend := -1
colorm = xtrend == -1 ? red: xtrend == 1 ? green : blue
possig = iff(reverse and xtrend == 1, -1,
iff(reverse and xtrend == -1, 1, xtrend))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
p1 = plot(xu, color=colorm)
p2 = plot(xu3, color=colorm)
fill(p1, p2, color=colorm)