Estratégia de negociação de média móvel entre períodos

Visão geral

A estratégia usa médias móveis em diferentes intervalos de tempo para acompanhar a tendência. A estratégia calcula médias móveis rápidas simultaneamente nas linhas diária, 4 horas e 15 minutos.

Princípio da estratégia

A estratégia baseia-se em três intervalos de tempo diferentes, calculados em média móvel rápida e média móvel lenta. Em três intervalos de tempo, a linha diária, a linha de 4 horas e a linha de 15 minutos são calculados em média móvel rápida de 21 de comprimento (EMA) e em média móvel lenta de 34 de comprimento (EMA). Quando a linha diária, a linha de 4 horas e a linha de 15 minutos cruzam a média móvel rápida de uma média móvel lenta, a tendência aumenta e aumenta. Quando a linha diária, a linha de 4 horas e a linha de 15 minutos cruzam a média móvel rápida de uma média móvel lenta, a tendência diminui e diminui.

A estratégia também estabelece um intervalo de tempo para a negociação, apenas em determinados meses e datas, evitando ficar preso em mercados desfavoráveis.

Em concreto, a estratégia inclui principalmente os seguintes pontos-chave:

1. Insira diferentes fusos horários: dia, 4 horas, 15 minutos

2. Cada fuselagem de tempo é calculada com a duração de 21 e 34 EMAs, respectivamente

3. Os três EMAs de tempo rápido e lento são considerados como sendo mais pesados quando usados e mais vazios quando usados.

4. Configure o mês e o intervalo de datas

5. A posição aberta quando está em condições de fazer mais ativos e a posição vazia quando não está em condições de fazer mais ativos

A análise de tendências por meio de margens de tempo permite a filtragem eficaz de brechas falsas, a gestão de fundos por meio de margens de tempo múltiplas permite o controle de riscos.

Vantagens estratégicas

A estratégia tem as seguintes vantagens:

1. O julgamento da barra de tempo permite identificar tendências e filtrar falsas rupturas. Uma única barra de tempo é propensa a falsas rupturas e a barra de tempo pode melhorar a precisão do julgamento.

2. Gerenciamento de fundos de multi-temporais, reduzindo o risco de um único tempo de espera. O posicionamento de um único tempo de espera pode ser além da capacidade de suporte, e o tempo de espera pode dispersar o risco.

3. Configure um intervalo de tempo de negociação para evitar ficar preso em mercados desfavoráveis. Especifique meses e datas que podem ser ignorados durante períodos de má situação.

4. A combinação de média móvel rápida e média móvel lenta é usada para suavizar a mudança de preços e identificar tendências. A aplicação do indicador EMA é ampla e fácil de entender e implementar.

5. As regras da estratégia são claras e fáceis de entender, a configuração de parâmetros é simples e fácil de implementar. Não há necessidade de indicadores técnicos complexos, é fácil de dominar e otimizar.

6. Pode ser amplamente aplicado a grandes categorias de ativos, com alta flexibilidade.

Risco estratégico

A estratégia também apresenta alguns riscos que devem ser lembrados:

1. A tendência de longo prazo é mais favorável, enquanto a liquidação de curto prazo aumenta o risco de fechamento. A administração de posições pode ser adequadamente relaxada, reduzindo o risco.

2. A configuração de parâmetros conservadores permite perder oportunidades de tendências mais fortes. Pode ser apropriadamente reduzido o ciclo de média ou reduzido o tempo de negociação.

3. Em situações de grande agitação, o EMA pode ser usado em combinação com um indicador de taxa de flutuação ou um indicador de momentum.

4. A linha de sol é a tendência de julgamento do período máximo, é lento e não pode parar o prejuízo a tempo. Pode ser adicionado a um julgamento de ciclo mais alto ou reduzir a posição da linha de sol.

5. O intervalo de tempo de negociação é fixo e não se adapta às mudanças do mercado. Os parâmetros de tempo de negociação devem ser avaliados periodicamente para serem ajustados.

Otimização de Estratégia

A estratégia pode ser melhorada em vários aspectos:

1. Otimizar os parâmetros do ciclo da média móvel para um acompanhamento mais suave da tendência. Pode-se testar o encurtamento de um ciclo EMA mais lento, ou adicionar um julgamento EMA mais rápido.

2. Adicionar a determinação de indicadores de dinâmica e identificar tendências fortes. Por exemplo, adicionar sinais de julgamento auxiliares de indicadores como MACD, RSI e outros.

3. Optimizar o gerenciamento de posições, aumentando ou diminuindo as posições de acordo com a situação do mercado. Pode ser adicionado o stop loss ATR ou o percentual de posições calculado com base em dados históricos.

4. A combinação com os indicadores de volatilidade permite melhorar as estratégias de abertura e de parada de posições.

5. Teste mais combinações de marcas de tempo de negociação para encontrar o melhor equilíbrio. Pode adicionar um julgamento de marcas de tempo mais altas ou remover algumas marcas de tempo.

6. A aplicação de algoritmos de aprendizagem de máquina permite a otimização automática dos parâmetros. Encontrar a combinação ideal de parâmetros através do treinamento em simulação.

7. Aumentar o mecanismo de confirmação de tendência, evitando ser encaixado. Por exemplo, configurar N raiz K linha contínua EMA uniformemente vestida como confirmação de entrada.

8. Realizar um teste de retorno de rolagem para avaliar a estabilidade dos parâmetros. Modificar os parâmetros de encaixe para melhorar a confiabilidade da estabilidade.

Resumir

A estratégia usa a idéia de julgar a tendência do pilar do tempo, aplicar a EMA rápida e lenta em vários pilares do tempo, formando uma estratégia de acompanhamento de tendência estável e eficiente. A estratégia tem a vantagem de julgar com precisão, convergência de risco, é uma estratégia de negociação de tendência de acompanhamento de tendência simples e prática.