Esta estratégia usa o indicador SuperTrend para determinar a direção da tendência do preço e gerar sinais de negociação, pertencentes à categoria de estratégia de tendência seguinte.
Calcular o ATR e a média do máximo máximo e do mínimo mínimo para determinar as faixas superior e inferior da SuperTrend com base no multiplicador.
Determine se o preço rompe acima da faixa superior ou abaixo da faixa inferior para identificar a direção da SuperTendência.
sinal longo quando o preço cruza a faixa inferior sinal curto quando o preço cruza a faixa superior.
Pode optar por entrar na próxima barra aberta quando o sinal é acionado, ou imediatamente quando o preço atinge as faixas SuperTrend.
SuperTrend identifica claramente as tendências, fácil de programar.
As opções de entrada flexíveis satisfazem as diferentes preferências dos operadores.
Pode captar rapidamente tendências de médio prazo, adequado para seguir tendências.
O comércio frequente permite expansões e melhorias.
A SuperTrend está atrasada, potencialmente faltando as melhores entradas.
A alta frequência de negociação leva a maiores custos de deslizamento.
Não há ferramentas de controlo de risco como o stop loss.
Backtest apenas em dados de Tesla de 1 minuto, difícil de provar a validade da estratégia.
Soluções possíveis:
Ajuste os parâmetros para reduzir o atraso.
Adicionar controle de deslizamento para limitar custos.
Incorporar o stop loss para controlar a perda por transação.
Testes de retorno em mais produtos e prazos para robustez.
Teste diferentes conjuntos de parâmetros para reduzir o atraso.
Adicione filtros para evitar que se faça uma serra.
Otimizar a gestão do dinheiro para uma maior eficiência.
Incorporar aprendizagem de máquina para prever a direção da SuperTendência.
Adicionar outros indicadores para verificar os sinais e melhorar a estabilidade.
Esta estratégia usa o SuperTrend para identificar a direção da tendência de médio prazo para os sinais de negociação, típica das estratégias de tendência seguinte.
/*backtest
start: 2023-08-24 00:00:00
end: 2023-09-23 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("QuantNomad - SuperTrend - TSLA - 1m", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)
// INPUTS //
st_mult = input(3, title = 'SuperTrend Multiplier', minval = 0, maxval = 100, step = 0.01)
st_period = input(120, title = 'SuperTrend Period', minval = 1)
// CALCULATIONS //
up_lev = hl2 - (st_mult * atr(st_period))
dn_lev = hl2 + (st_mult * atr(st_period))
up_trend = 0.0
up_trend := close[1] > up_trend[1] ? max(up_lev, up_trend[1]) : up_lev
down_trend = 0.0
down_trend := close[1] < down_trend[1] ? min(dn_lev, down_trend[1]) : dn_lev
// Calculate trend var
trend = 0
trend := close > down_trend[1] ? 1: close < up_trend[1] ? -1 : nz(trend[1], 1)
// Calculate SuperTrend Line
st_line = trend ==1 ? up_trend : down_trend
// Plotting
plot(st_line, color = trend == 1 ? color.green : color.red , style = plot.style_line, linewidth = 2, title = "SuperTrend")
plotshape(crossover( close, st_line), location = location.belowbar, color = color.green)
plotshape(crossunder(close, st_line), location = location.abovebar, color = color.red)
// Strategy with "when"
//strategy.entry("long", true, when = crossover( close, down_trend[1]))
//strategy.entry("short", false, when = crossunder(close, up_trend[1]))
// Strategy with stop orders
strategy.entry("long", true, stop = down_trend[1])
strategy.entry("short", false, stop = up_trend[1])