Estratégia de trailing de stop-loss percentual

Visão geral

A estratégia é uma estratégia de acompanhamento de tendências simples, que usa a média SMA para determinar a direção da tendência e define um stop loss percentual para bloquear o lucro e controlar o risco. Pertence ao tipo de estratégia de stop loss móvel.

Princípio da estratégia

A estratégia primeiro calcula a média SMA de 200 dias de duração, e quando o preço atravessa a média, é considerado um início de tendência, fazendo mais entradas. Após a entrada, a estratégia usa um ponto de parada de percentual fixo, como 2% abaixo do preço de entrada; ao mesmo tempo, define um ponto de parada de percentual fixo, como 1% acima do preço de entrada.

Concretamente, a estratégia usa o cruzamento do preço de fechamento e a linha média SMA de 200 dias como sinal de negociação. Quando o preço de fechamento atravessa a linha média SMA, faça mais entrada. Após a entrada, a estratégia registra o preço de entrada e calcula a linha de parada = preço de entrada(1-percentagem de stop loss); stop loss = preço de entrada(1 + percentual de stop loss) ─ Se o preço quebrar a linha de stop loss abaixo ou acima da linha de stop loss, apague a ordem correspondente ─

Desta forma, a estratégia pode obter lucro, desde que a direção do preço seja correta; se houver perda, também pode ser retirada por perda de parada, limitando a quantidade de perda. Ao ajustar a porcentagem de parada de perda, pode-se controlar a característica de risco de receita da estratégia.

Análise de vantagens

• Simples de usar e fácil de implementar

A avaliação da tendência com a média SMA, o percentual de stop loss é muito simples, direto, o limiar técnico é baixo e fácil de implementar.

• Limitação de perdas por ordem

A definição de um ponto de parada antecipado permite que o risco de cada ordem seja controlado dentro de uma porcentagem definida, o que ajuda a controlar o risco.

• Segure perdas, bloqueie lucros

O ponto de parada aumenta com o aumento dos lucros, ajudando a estratégia a bloquear os lucros, em vez de inverter o ponto de parada.

• Características de ganhos e perdas personalizáveis

Ao ajustar a percentagem de stop loss, pode-se definir livremente a característica de risco-receita da estratégia.

Análise de Riscos

• É fácil ser aprisionado em mercados turbulentos.

Os pontos de parada podem ser frequentemente acionados em zonas de tremor onde a tendência não é visível, causando perdas muito pequenas.

• O sistema de linha média pode ficar para trás

O SMA médio está atrasado em relação ao preço, podendo perder o melhor momento de entrada na tendência.

• Não tem em conta o custo da transação

Uma configuração de stop-loss menor aumenta a frequência de negociação sem considerar o custo real da negociação.

• Percentagem de stop loss sem levar em conta oscilações

A percentagem de stop loss é estática e não leva em consideração as variações de volatilidade do mercado. É fácil de ser ultrapassada em grandes flutuações.

Direção de otimização

• Parâmetros de otimização, adaptação às características do mercado

Ajustar os parâmetros de linha média para encontrar o melhor ponto de equilíbrio e testar diferentes percentagens de stop-loss.

• Paradas de perda combinadas com o ajustamento dinâmico do indicador de volatilidade

De acordo com a volatilidade recente do mercado, ajuste dinâmico do percentual de stop loss para reduzir a probabilidade de quebrar o stop loss.

• Reavaliação dos custos reais das transações

Adição de custos como pontos de transação deslizantes e taxas de retorno para otimizar a configuração de bloqueio.

• Múltiplos períodos de teste e otimização

Os pesquisadores usaram o método de retrospecção para encontrar os parâmetros ideais para cada período de atividade, tanto em períodos de alta atividade como em períodos de baixa atividade.

Resumir

A estratégia integra a tendência de julgamento de linha de equilíbrio e percentual de stop loss gerenciamento de perdas e prejuízos, é simples e fácil de usar, pode definir livremente o risco de ganhos. Mas seus sinais de negociação e configuração de stop loss têm espaço para otimização.