Estratégia de Crossover de Média Móvel EMA SMA

Visão geral

A estratégia é uma estratégia de negociação simples, baseada em uma média móvel rápida e uma média móvel lenta cruzada. Utiliza a média móvel para emitir sinais de compra e venda. Faça mais quando atravessa a média móvel lenta sobre a média móvel rápida e faça zero quando atravessa a média móvel lenta abaixo da média móvel rápida.

Princípio da estratégia

A estratégia baseia-se principalmente no cruzamento de uma média móvel exponencial rápida (EMA) e uma média móvel simples lenta (SMA) como sinal de negociação. Primeiro, calcula-se uma EMA rápida e uma SMA lenta, com um ciclo de EMA rápida definido como 13, e um ciclo de SMA lenta definido como 30. Em seguida, é emitido um sinal de multiplicação quando a EMA rápida atravessa uma SMA lenta; quando a EMA rápida atravessa uma SMA lenta, é emitido um sinal de vazio.

Especificamente, a estratégia calcula o EMA rápido e o SMA lento através das variáveis maFast e maSlow. Em seguida, define os variáveis enterLong e exitLong para determinar o momento de compra e venda. Quando maFast> maSlow, ou seja, o EMA rápido atravessa o SMA lento, configure enterLong=true e emite um sinal de multiplicação. Quando maSlow> maFast, ou seja, o EMA rápido atravessa o SMA lento, configure exitLong=true e emite um sinal de equilíbrio.

Assim, quando a tendência de aumento de preços de curto prazo é mais forte do que a tendência de longo prazo, a EMA rápida sobe através da SMA lenta, gerando um sinal de compra; quando a tendência de queda de curto prazo é mais forte do que a tendência de longo prazo, a EMA rápida desce através da SMA lenta, gerando um sinal de venda. Ao capturar a inversão de tendências de preços de diferentes períodos, pode-se comprar em pontos relativamente baixos e vender em pontos relativamente altos.

Análise de vantagens

A estratégia de cruzamento de médias móveis tem as seguintes vantagens:

1. Simples, fácil de usar, fácil de entender e de implementar. A média móvel é um indicador técnico comum e eficaz, cujo princípio cruzado é simples e intuitivo. Isso torna a estratégia fácil de entender e aplicar para os comerciantes.

2. Parâmetros de alta flexibilidade e customização. A estratégia permite personalizar o número de ciclos de EMAs rápidas e SMAs lentas, podendo ajustar os parâmetros de acordo com diferentes mercados, aumentando a adaptabilidade da estratégia.

3. Sinais de negociação confiáveis. As médias móveis filtram eficazmente o ruído do mercado, e suas interseções geram sinais de negociação mais confiáveis. As interseções de linhas médias rápidas e lentas capturam as reversões de grandes tendências.

4. A estratégia pode ser usada em mercados de tendência e de liquidação, e pode ser adaptada a diferentes situações por meio de ajustes de parâmetros.

5. É fácil de usar em combinações com outros indicadores. A estratégia de cruzamento de médias móveis pode ser combinada com outros indicadores técnicos, como o RSI, de forma flexível, formando uma estratégia mais forte.

Análise de Riscos

A estratégia também apresenta alguns riscos:

1. Gerar mais sinais esporádicos. Quando a tendência do mercado não é clara, a média móvel pode ocorrer várias vezes, causando sinais de compra e venda frequentes, aumentando os custos de negociação e perdas de pontos de deslizamento.

2. É fácil ser preso em mercados de turbulência. Quando o mercado está em um estado de turbulência, a média móvel pode ter mais sinais de cruzamento de incerteza, que podem causar falsos sinais de negociação.

3. Dificuldade de escolha de parâmetros. A escolha de parâmetros de média móvel tem grande influência sobre a eficácia da estratégia. A escolha do melhor parâmetro requer um grande número de testes repetitivos.

4. Como a própria média móvel é retardada, seu sinal de cruzamento tende a ser mais tardio, podendo perder o melhor momento de entrada.

5. A estratégia de stop loss é imperfeita. A estratégia carece de lógica de stop loss, podendo produzir um módulo com maiores perdas.

Direção de otimização

A estratégia de cruzamento de médias móveis também pode ser otimizada em vários aspectos:

1. A adição de outros sinais de filtragem de indicadores técnicos, como o RSI, pode reduzir os sinais falsos. Quando o RSI está alto, não faça mais, quando o RSI está baixo, não faça espaço, etc.

2. Aumentando a média móvel composta, pode-se usar três ou mais sinais de confirmação de médias móveis de diferentes períodos. Por exemplo, juntando a linha de 50 dias, o mercado multi-cabeça é usado no curto prazo e no médio prazo.

3. A adição de estratégias de parada de perdas, como o SAR de paralelo, pode parar o risco em tempo hábil. Também é possível definir um stop móvel que se adapte à volatilidade do mercado.

4. Parâmetros de otimização, usando métodos como análise de caminhada e aprendizado de máquina para otimizar os parâmetros, tornando-os mais adequados para diferentes ambientes de mercado.

5. A operação do diagrama horário, o julgamento de formas, como a direção da entidade K, pode melhorar a qualidade do sinal e reduzir a abertura de posição inversa desnecessária.

6. A combinação de indicadores de quantidade de energia, como volume de transação, pode evitar falsas rupturas. A confirmação de quantidade de energia pode tornar o sinal mais confiável.

Resumir

A estratégia de cruzamento de média móvel é uma estratégia de negociação quantitativa que é simples e prática. Ela usa um cruzamento de EMAs rápidas e SMAs lentas para gerar sinais de negociação. A estratégia é fácil de implementar e fácil de usar em combinação com outros indicadores técnicos.