Estratégia de Momentum

Visão geral

A estratégia de dinâmica é uma estratégia de negociação com base na tendência de mudança de preço. A estratégia de negociação com base na tendência de mudança de preço em um determinado período de tempo. A estratégia de negociação com base na tendência de mudança de preço em um determinado período de tempo.

Princípio da estratégia

Esta estratégia determina a dinâmica dos preços através do cálculo da variação do preço de fechamento em um determinado período. Concretamente, é o cálculo da variação do preço de fechamento em relação ao preço de fechamento antes do ciclo N.

Calcule primeiro o primeiro indicador de potência MOM0, com a fórmula:

MOM0 = CLOSE - CLOSE[N]

Destes, o CLOSE representa o preço de fechamento do ciclo atual, o CLOSE[N] representa o preço de fechamento antes do ciclo N. Assim, MOM0>0 representa o aumento do preço de fechamento antes do ciclo N em relação ao ciclo atual e MOM0 representa a queda do preço de fechamento antes do ciclo N em relação ao ciclo atual.

Em seguida, calcula-se o segundo indicador de potência MOM1, com a fórmula:

MOM1 = MOM0 - MOM0[1]

Ou seja, calcular o valor do MOM0 do ciclo atual menos o valor do ciclo anterior. MOM1>0 significa que o MOM0 aumentou, MOM1 significa que o MOM0 caiu.

Ao mesmo tempo, o terceiro indicador de força MOM2 é calculado pela fórmula:

MOM2 = CLOSE - CLOSE[1]

Ou seja, o preço de fechamento do ciclo atual é calculado menos o preço de fechamento do ciclo anterior. MOM2>0 significa que o preço de fechamento aumentou, MOM2 significa que o preço de fechamento caiu.

Quando MOM0>0 e MOM1>0, indica um aumento contínuo da dinâmica, gerando um sinal de compra; quando MOM0 e MOM2, indica uma queda contínua da dinâmica, gerando um sinal de venda.

O código também adicionou a condição de tempo time_cond, que gera um sinal de transação somente dentro do período de tempo de resposta definido. Além disso, verifique novamente se a condição ainda está em vigor antes de colocar o pedido, evitando que o sinal desapareça.

Análise de vantagens

• A estratégia de dinâmica capta a tendência de mudança de preço, não sendo influenciada pelo preço em si, evitando o risco de perseguir o alto e matar o baixo
• Utilização de dois indicadores de massa cruzados, que filtram as falsas rupturas, evitando a produção de sinais errados
• Aumentar o tempo e as condições de verificação para reduzir a invalidez de transações
• Estratégias simples, fáceis de entender e de implementar
• Parâmetros flexíveis para diferentes cenários de mercado

Análise de Riscos

• Indicadores de dinâmica estão atrasados e podem ter perdido o ponto de viragem
• O cruzamento de dois indicadores aumenta o efeito de filtro, mas também pode perder algumas oportunidades
• Não é possível avaliar a intensidade e a velocidade com que os preços subiram ou caíram.
• Parâmetros precisam ser selecionados com cuidado, sendo que a excesso de sensibilidade pode aumentar a frequência de negociação e os custos de deslizamento.
• Efeito dependente de otimização de parâmetros, os parâmetros de diferentes períodos precisam ser ajustados

Pode-se reduzir o risco através da redução do ciclo de volume, a introdução de um julgamento de tendência, ou a configuração de stop loss. Também pode ser considerado o uso de um indicador de volume de transação para filtragem.

Direção de otimização

• Tente diferentes métodos de cálculo de momentum, como ROC, RSI, etc.
• Aumentar o discernimento de tendências e evitar a inversão de turbulências
• Configurar estratégias de stop loss para controlar perdas individuais
• Combinação de indicadores de volume de transação para garantir suporte ao volume de transação
• Adição de algoritmos de aprendizagem de máquina para otimização dinâmica dos parâmetros
• Estratégias de quadros temporais múltiplos, distinguindo tendências de curto e longo prazo
• Considere a arbitragem entre mercados e aproveite as relações de preços em diferentes mercados

Resumir

A estratégia de dinâmica pode determinar efetivamente a direção dos pontos quentes do mercado, capturando as oportunidades de aumento e queda dos preços, seguindo a tendência de mudança de preço e não o preço em si. Mas a dinâmica é retardada, a seleção de parâmetros e a otimização do portfólio são essenciais para a eficácia da estratégia.