Estratégia de negociação baseada no indicador RSI suavizado

Visão geral

A estratégia usa um indicador de força relativa (RSI) melhorado desenvolvido por John Ehlers, que reduz o atraso por meio de um método de smoothing especial, resultando em um sinal de negociação mais confiável. A estratégia pode mudar facilmente a direção de compra e venda em configurações de parâmetros.

Princípio da estratégia

A estratégia primeiro calcula um preço de nivelamento, ou seja, o preço de fechamento atual com a média dos preços de fechamento nos 3 dias anteriores. Em seguida, calcula o momento de subida e descida do preço de nivelamento e, em seguida, calcula o valor do RSI entre 0 e 1 por normalize. Finalmente, com base no RSI acima de 0,5 para o sinal de compra, o RSI abaixo de 0,5 para o sinal de compra, gera instruções de negociação.

O núcleo da estratégia está na melhoria da forma como o RSI é calculado. O RSI tradicional só olha para a mudança de preço de um ciclo, o que leva a um atraso maior à medida que o parâmetro de ciclo aumenta. A ideia de Ehlers é considerar a tendência de mudança de preço em vários períodos e fazer uma média ponderada, para que possa suavizar o ruído de curto prazo causado pela mudança de preço, reduzindo o atraso.

Concretamente, a estratégia não é simplesmente ver a taxa de queda e queda, mas calcular o valor do momento em que os preços subem e descem. Em seguida, normalize o RSI para obter um intervalo de 0-1. Isso pode refletir melhor a tendência de mudança de preços e gerar um sinal de negociação mais confiável.

Vantagens estratégicas

Em comparação com os indicadores RSI tradicionais, esta estratégia tem as seguintes vantagens por sua suavizar o RSI:

1. Reduzir o atraso pode ajudar a captar a reversão da tendência mais rapidamente
2. Para suavizar a variação de preços, filtrar o ruído do mercado de curto prazo
3. Considerando as tendências de mudança de vários períodos, os sinais são mais confiáveis
4. Parâmetros personalizáveis para diferentes ciclos de mercado
5. Base teórica abrangente, fácil de entender e ajustar

Em geral, a estratégia integra os pontos fortes do RSI e melhora os pontos fracos, como o atraso e a suavidade. Isso nos permite aproveitar os sinais RSI mais fortes e confiáveis após a melhoria e, ao mesmo tempo, reduzir a interferência de ruído no mercado e aproveitar as oportunidades de mudança de tendência.

Risco estratégico

Embora a estratégia tenha trazido melhorias positivas para o RSI, ainda há alguns riscos a serem observados:

1. O RSI é propenso a falsos sinais e precisa ser filtrado em combinação com outros indicadores
2. A otimização de um único parâmetro é insuficiente, pode ser considerada a otimização do ciclo dinâmico
3. A configuração de grande ciclo perde oportunidades de operação de curto prazo
4. Evitar o uso em mercados de turbulência e escolher períodos de tendência
5. Os sinais de estratégia são frequentes e a frequência de negociação precisa ser razoavelmente controlada.

Recomenda-se que os riscos estratégicos sejam reduzidos através dos seguintes métodos:

1. Aumentar os sinais de filtragem de indicadores de tendência como a linha média
2. Otimização dinâmica dos parâmetros do RSI para adaptar-se a diferentes ciclos de mercado
3. A partir de agora, o Google está criando uma plataforma de negociação com mais linhas de K para explorar mais oportunidades de negócios.
4. Evitar a correção de mercados turbulentos e escolher estratégias para períodos de tendência
5. Adição de módulo de gestão de fundos para controlar a proporção de fundos de uma única transação

Direção de otimização da estratégia

A estratégia pode ser melhorada em:

1. Aumentar a estratégia de stop loss para controlar o risco de transações individuais
2. Combinação de vários indicadores de RSI para formar um portfólio de negociação
3. Desenvolver módulos de otimização de parâmetros RSI dinâmicos para adaptar-se às mudanças do mercado
4. Otimização do mecanismo de entrada para evitar falhas de entrada e sinais errados
5. Aumentar a filtragem de indicadores de tendência para melhorar a qualidade do sinal
6. Adição de um módulo de reversão para capturar uma forte reversão de tendência
7. Combinação de aprendizagem de máquina para previsão de preços do próximo ciclo e sinais de negociação antecipados

Otimizando continuamente a configuração de parâmetros, filtragem de sinais e combinações, a estratégia pode ser transformada em um sistema de negociação RSI mais forte, confiável e com consciência de tendências. Isso aumentará significativamente a taxa de vitória e a lucratividade da estratégia.

Resumir

A estratégia de melhorar o efeito de suavização através da melhoria do método de cálculo do RSI, reduzir eficazmente o atraso e melhorar a qualidade do sinal. A vantagem da estratégia se manifesta principalmente na suavização das mudanças de preço, capturar a mudança de tendência em tempo hábil.