Estratégia de Backtesting do Índice de Volatilidade Relativa

Visão geral

O Relative Volatility Index (RVI) é um indicador técnico melhorado do Relative Strength Index (RSI). Ele mede a direção da volatilidade através do cálculo do diferencial padrão de fechamento de 10 dias, para julgar a tendência e a força do mercado.

Princípio da estratégia

A lógica central da estratégia é:

1. Calcula a diferença padrão de fechamento de 10 dias StdDev。

2. Calcule a parte de um aumento de preço de fechamento em 10 dias em relação ao dia anterior.

3. Calcule a parte d que o preço de fechamento de 10 dias foi mais baixo do que o do dia anterior.

4. Calcule a média móvel nU e nd de 14 dias de u e d usando o método de suavização exponencial.

5. Calcule os parâmetros de nU e nD e multiplique por 100 para obter o índice de flutuação nRes.

6. Quando o nRes está abaixo da zona de compra, faça o vazio, quando está acima da zona de venda, faça mais.

7. Pode-se configurar no código os parâmetros de compra e venda de zonas, bem como a negociação inversa.

A estratégia é usada para avaliar o próximo passo do mercado através da comparação de variações de câmbio de preços de fechamento em 10 dias. Quando a volatilidade de câmbio é maior, é um sinal de otimismo e quando a volatilidade de câmbio é maior, é um sinal de baixa.

Análise de vantagens

A estratégia de retomada do índice de flutuação relativa tem as seguintes vantagens:

1. A volatilidade é calculada usando o padrão de diferença de preço de fechamento, o que reflete melhor a informação sobre as flutuações do mercado do que o preço em si.

2. O método de cálculo é simples, claro e fácil de entender.

3. O sinal de compra/venda é gerado de forma clara, sem necessidade de julgamento.

4. Pode-se configurar de forma flexível os parâmetros de compra e venda e ajustar a sensibilidade da estratégia.

5. Suporta transações reversíveis e pode ser usado em diferentes tipos de mercados.

6. Apresentação visual de linhas de indicadores e áreas de compra e venda, formando um sinal de negociação intuitivo.

7. A reação verificou a eficácia da estratégia.

Análise de Riscos

A estratégia também apresenta alguns riscos:

1. Os sinais de compra e venda podem ser falsos e devem ser julgados em combinação com a tendência e a resistência de suporte.

2. A volatilidade do preço de fechamento não reflete a situação do preço de fechamento.

3. A configuração inadequada dos parâmetros pode levar a negociações excessivamente frequentes ou a uma diminuição dos lucros.

4. Os custos de transação no mercado real afetam a taxa de retorno final.

5. O risco de perda aumenta com o modelo de negociação inversa.

Direção de otimização

A estratégia pode ser otimizada em:

1. Em combinação com outros indicadores técnicos de filtragem de sinais de alarme falso, como MACD, KD, etc.

2. Aumentar a correção dinâmica da proporção de posições abertas.

3. Otimizar o alcance das zonas de compra e venda para que o sinal seja mais preciso.

4. Aumentar o mecanismo de suspensão de prejuízos para controlar as perdas individuais.

5. Reduzir o tamanho das posições em situações de alta volatilidade.

6. Teste diferentes configurações de parâmetros indicadores, como dias de cálculo, parâmetros de suavização do índice, etc.

Resumir

A estratégia de retrospecção do índice de volatilidade relativa para julgar a direção do mercado através da volatilidade comparativa, permite uma estratégia de acompanhamento de tendências mais simples e intuitiva. A estratégia tem vantagens em termos de clareza lógica, facilidade de implementação, boa eficácia de retrospecção, e pode melhorar o desempenho da negociação com a otimização adequada.