Estratégia de acompanhamento de tendência dupla

Visão geral

A estratégia de rastreamento de tendências duplas usa dois sinais estratégicos diferentes em combinação para capturar com maior precisão as tendências do mercado e, assim, obter ganhos extras. A estratégia usa primeiro a estratégia de reversão 123 para determinar os sinais de reversão de preços e, em combinação com o indicador de supercompra e supervenda, determina a direção da posição, evitando a cobertura ao mesmo tempo em que segue a tendência.

Princípio da estratégia

A estratégia consiste em duas partes:

1. 123 estratégia de reversão

A estratégia de reversão julga primeiro a relação de preços de fechamento dos dois dias anteriores, e se houver uma reversão de preços de fechamento nos dois dias mais recentes (por exemplo, o preço de fechamento do dia anterior subiu e o preço de fechamento dos dois dias anteriores caiu), indica que o preço pode ter uma reversão.

Em segundo lugar, a estratégia é combinada com o indicador de Stoch para determinar o momento de compra e venda. Quando a linha rápida de Stoch está abaixo de um determinado nível (como 50) e a linha lenta está acima da linha rápida, considera-se que a tendência está acima da venda, gerando um sinal de compra. Quando a linha rápida de Stoch está acima de um determinado nível (como 50) e a linha lenta está abaixo da linha rápida, considera-se que a tendência está acima da compra, gerando um sinal de venda.

Portanto, uma estratégia de inversão de 123 precisaria de uma verificação do indicador de Stoch para produzir um verdadeiro sinal de compra e venda, ao mesmo tempo em que determina uma inversão de preço.

1. Indicadores de sobrecompra e sobrevenda

O indicador de sobrecompra e sobrevenda usa diretamente o indicador de Stoch, que considera que a sobrecompra de mercado gera um sinal de venda quando o indicador de Stoch está acima de um determinado nível (por exemplo, 90); quando o indicador de Stoch está abaixo de um determinado nível (por exemplo, 20), considera que a sobrecompra de mercado gera um sinal de compra.

O indicador determina diretamente as áreas de sobrevenda e venda através do indicador de Stoch, permitindo o acompanhamento de tendências.

Finalmente, a estratégia combina os dois sinais de estratégia acima. Quando os dois sinais de estratégia são sincronizados, o sinal final de compra ou venda é gerado, capturando com mais precisão a tendência do mercado.

Análise de vantagens estratégicas

A maior vantagem da estratégia de rastreamento de tendências duplas é a capacidade de verificar simultaneamente a tendência dos preços e a situação de sobrevenda e sobrevenda, evitando que os sinais de negociação sejam errados. As vantagens específicas são as seguintes:

1. A combinação de dois sinais de estratégia torna o mecanismo de verificação mais robusto e reduz os prejuízos causados por erros de julgamento de uma única estratégia.

2. A estratégia de reversão determina os sinais de reversão de preços e pode capturar em tempo hábil os potenciais pontos de mudança de tendência.

3. Os indicadores de sobrecompra e sobrevenda podem ser usados para verificar a situação atual do mercado e evitar a busca de altos e baixos.

4. As duas estratégias podem ser mutuamente verificadas, evitando erros nos sinais de negociação e aumentando a estabilidade da estratégia.

5. Combina o uso de indicadores simples e eficazes, a lógica da estratégia é clara e fácil de entender, para facilitar a aplicação prática.

Análise de risco estratégico

Embora a estratégia tenha aumentado a estabilidade por meio da validação em conjunto, há alguns riscos a serem observados:

1. A estratégia de reversão não é perfeita para determinar o ponto de reversão do preço, podendo perder algumas oportunidades de reversão. Pode-se ajustar adequadamente os parâmetros, reduzindo o limiar de julgamento do sinal de reversão.

2. Os indicadores de sobrevenda baseados em apenas um indicador de Stoch podem gerar sinais errados. Indicadores como a média móvel podem ser adicionados para verificação.

3. Os dois sinais de estratégia podem se compensar, resultando em oportunidades de negociação perdidas. Os parâmetros podem ser ajustados de forma apropriada, reduzindo a restrição condicional do conjunto de estratégias.

4. A estratégia baseia-se apenas na retrospecção de dados históricos, os parâmetros no disco real precisam ser constantemente testados e otimizados. Deve ser adicionado um mecanismo de controle de perda para controlar a perda.

5. Os parâmetros de diferentes variedades e períodos de tempo de negociação precisam de otimização de testes independentes e não podem ser totalmente reproduzidos.

Direção de otimização da estratégia

A estratégia pode ser melhorada em alguns aspectos:

1. Optimizar os parâmetros de ambas as estratégias, encontrar combinações de parâmetros em diferentes condições de mercado, formando um pool de parâmetros para a seleção do programa de otimização.

2. Adicionar filtros baseados em indicadores como médias móveis e bandas de Bryn para evitar sinais errados.

3. Aumentar o mecanismo de parada de perda, como parada de aceleração, parada de movimento, parada de tempo, etc., para a retirada máxima da estratégia de controle.

4. Diferentes variedades podem considerar a inclusão de filtros para volume de transação ou número de posições, evitando transações de baixa liquidez.

5. Pode-se estudar a regularidade da variação dos parâmetros da estratégia ao longo do tempo, utilizando métodos de aprendizado de máquina para otimizar automaticamente os parâmetros.

6. Optimizar o número de entradas e evitar transações frequentes em mercados sem tendências claras.

Resumir

A dupla estratégia de rastreamento de tendências, através da combinação de 123 estratégias de reversão e indicadores de sobrevenda e sobrevenda, permite avaliar com precisão se a tendência de preço está sendo superada e verificada ao mesmo tempo, filtrando sinais errados. A estratégia de captura de tendências reais traz ganhos excedentes. Em comparação com a estratégia de indicador único, a estratégia tem maior estabilidade e lucratividade.