Estratégia de reversão do ponto de ruptura
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia de reversão de ponto de ruptura é uma estratégia de acompanhamento de tendências que capta a mudança de tendência comprando ações acima do ponto de suporte mais recente e vendendo quando estão abaixo do ponto de resistência mais recente. A estratégia é simples e direta, adequada para investidores que não têm muito preconceito sobre o mercado e só querem acompanhar a tendência.
Princípio da estratégia
A estratégia determina as linhas de resistência e de suporte mais próximas, calculando os pontos médios dos preços mais altos e mais baixos de um determinado número de dias. Quando o preço ultrapassa esses pontos críticos, indica uma mudança de tendência e pode ser negociado seguindo a direção dessa mudança.
Especificamente, a estratégia calcula o ponto médio do preço mais alto dos últimos N1 dias como resistência e o ponto médio do preço mais baixo dos últimos N2 dias como suporte. Na direção de compra, se o preço mais alto do dia ultrapassar a resistência mais recente, um sinal de compra é emitido. Na direção de venda, se o preço mais baixo do dia cair abaixo da linha de suporte mais recente, um sinal de venda é emitido.
A estratégia é simples e direta, não é necessário prever o mercado, basta acompanhar as rupturas dos pontos críticos para capturar a tendência. Compre quando a tendência ascendente quebra a resistência e venda quando a tendência descendente quebra a linha de suporte.
Análise de vantagens
- Simples e fácil de usar, para todos os níveis de investidores
A estratégia é muito simples e intuitiva, não requer nenhuma habilidade de previsão, e pode ser alcançada apenas seguindo a ruptura dos pontos de resistência. Isso reduz a dificuldade de operação, tornando-a adequada para todos os níveis de investidores.
- Captação de mudanças de tendência e ajuste de posição em tempo hábil
O ponto-chave da ruptura é o sinal de mudança de tendência reconhecido no mercado. A estratégia pode responder em tempo hábil quando a tendência muda, ajustar a posição e evitar ser preso.
- Parâmetros personalizáveis, flexibilidade de ajuste de estratégia
Os investidores podem ajustar a sensibilidade da estratégia com o número de dias em que podem ver os dados de ambos os lados. Ver mais dias torna a linha de suporte resistente mais estável e ver menos dias torna a estratégia mais flexível.
- Fácil de combinar com outras estratégias, flexível
A estratégia é baseada em uma função de acompanhamento de tendências, que pode ser facilmente combinada com outras estratégias de escolha do momento para melhorar o retorno geral.
Análise de Riscos
- Há um certo atraso.
A estratégia de identificar a mudança de tendência requer um certo acúmulo de dados, que pode levar a um atraso no ponto de compra e venda. É necessário prestar atenção se o preço já foi revertido e o sinal ainda continua a tendência original.
- Risco de uma falsa invasão
A possibilidade de um falso ponto de ruptura nos mercados a curto prazo exige que os investidores tenham uma certa capacidade de resposta para evitar a prisão.
- Risco de retirada maior
A estratégia segue a tendência de posições completas, portanto, há um maior risco de retração. Os investidores precisam considerar sua capacidade de assumir riscos. Também pode reduzir adequadamente o tamanho da posição para reduzir a retração.
- A necessidade de controlar a frequência das transações
Se a configuração dos parâmetros for muito sensível, pode resultar em uma frequência de negociação excessiva. Os parâmetros precisam ser adequadamente ajustados para controlar a frequência de negociação. Também pode ser configurado um tempo mínimo de posse para reduzir a frequência de negociação.
Direção de otimização
- Optimizar configurações de parâmetros
Pode-se encontrar a melhor combinação de parâmetros, optimizando os parâmetros dos preços mais altos e mais baixos de N dias por meio da retrospectiva de longo prazo. Também pode ser combinado com parâmetros de ajuste dinâmico das condições do mercado, definindo parâmetros mais sensíveis quando a tendência é evidente.
- Juntem-se a um esforço de ruptura
Pode-se definir uma amplitude mínima para a ruptura, para evitar ser enganado por falsas rupturas de pequena amplitude. Quanto maior a força da ruptura, maior a probabilidade de mudança de tendência.
- Filtragem em combinação com outros indicadores
Pode-se adicionar outros indicadores técnicos, como RSI, KD, etc. O sinal é mais eficaz se o indicador for desviado ao mesmo tempo em que o ponto crítico é quebrado. Evite o sinal gerado por uma única quebra.
- Optimizar a gestão de posições
Pode-se controlar o risco de acordo com a situação do mercado, ajustando a posição, pode-se definir um stop loss para evitar grandes perdas. Também pode-se ajustar dinamicamente a posição de acordo com a operação da tendência.
Resumir
A estratégia de reversão de ponto de ruptura para acompanhar a tendência através de uma simples ruptura de ponto-chave, pode ser amplamente aplicada a todos os tipos de investidores. A vantagem da estratégia é a facilidade de operação e pode efetivamente capturar mudanças de tendência, mas também há um certo atraso, risco de falsa ruptura e maior retração.
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start: 2023-08-27 00:00:00
end: 2023-09-26 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
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// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © EduardoMattje
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strategy("Pivot Point Breakout", "PPB", true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, process_orders_on_close=true)
// Constants
var L_PIVOT_HIGH = "Pivot high"
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var LEFT = "Left"
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var LONG = "Long"
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var DATES = "Date selection"
var DATES_TOOLTIP = "Change it to limit the trades for the given time interval.\n\nLeave it to disable this behaviour."
// Inputs
var orderDirection = input.string(LONG, "Order direction", options=[BOTH, LONG, SHORT])
var leftHigh = input.int(3, LEFT, minval=0, inline=L_PIVOT_HIGH, group=L_PIVOT_HIGH)
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var startDate = input(0, "Starting date", group=DATES)
var endDate = input(0, "Final date", group=DATES)
//
var float lastHigh = na
var float lastLow = na
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f_updateLevels(pivot_) =>
var float pastLevel = na
if not na(pivot_)
pastLevel := pivot_
pastLevel
lastLow := f_updateLevels(lowPivot)
lastHigh := f_updateLevels(highPivot)
// Validates the time interval
validTrade = true
// Orders
if high > lastHigh
strategy.entry("Long", strategy.long, when=orderDirection != SHORT and validTrade)
strategy.close("Short", when=orderDirection == SHORT)
if low < lastLow
strategy.entry("Short", strategy.short, when=orderDirection != LONG and validTrade)
strategy.close("Long", when=orderDirection == LONG)
// Plots
plot(lastLow, "Last pivot low", color.red, offset=1)
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plotshape(lowPivot, "Pivot low", location=location.belowbar, color=color.red, offset=-rightLow)
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