Estratégia de acompanhamento de tendência de Triple EMA

Visão geral

Esta estratégia foi modificada com base na estratégia Amazing scalper for majors with risk management da SoftKill21 para reduzir o atraso com a substituição da original média móvel simples por uma média móvel de índice triplo. A estratégia se aplica ao ciclo de 1 minuto dos principais pares de moedas, usando um método de acompanhamento de tendências para comprar e vender operações de acordo com o cruzamento e o cruzamento do ouro do EMA rápido, EMA padrão e EMA lento.

Princípio da estratégia

A estratégia usa três médias móveis de índices de diferentes períodos: 25 EMAs rápidas, 50 EMAs padrão e 100 EMAs lentas. Quando a EMA rápida atravessa a EMA padrão e a EMA lenta, gera um sinal de compra; Quando a EMA rápida atravessa a EMA padrão e a EMA lenta, gera um sinal de venda.

Especificamente, a estratégia calcula primeiro as três linhas de EMA e, em seguida, julga se a EMA rápida forma um cruzamento ou uma forquilha de ouro com a EMA padrão e a EMA lenta, gerando um sinal de compra ou venda se simultaneamente forem cumpridas as condições de coincidência com o horário de abertura do mercado em Londres ou Nova York. Ao determinar o tamanho da posição, a estratégia calcula primeiro a porcentagem fixa de juros da conta como uma abertura de risco e, em seguida, a conversão para o número de contratos e o número de horas padrão, ajustando dinamicamente a posição de cada pedido.

Análise de vantagens

A estratégia tem as seguintes vantagens:

1. O uso de três EMAs, que permitem a suavização efetiva dos dados de preços e a identificação da direção da tendência. O EMA rápido é sensível às mudanças de preço, o EMA padrão é de acompanhamento estável e o EMA lento filtra o ruído.

2. Aplicação da técnica de suavização de índice secundário para calcular o EMA, reduzindo a latência e tornando o sinal mais sensível.

3. Combinação com os horários principais de negociação para evitar sinais enganosos em horários não principais de negociação.

4. Adotar princípios de gerenciamento de risco e ajustar as posições de acordo com os direitos e interesses da conta.

5. A lógica da estratégia é simples, clara, fácil de entender e apropriada para quem está começando.

6. Pode ser ajustado de forma otimizada para diferentes pares de moedas e períodos de tempo.

Análise de Riscos

A estratégia também apresenta alguns riscos:

1. A EMA não consegue filtrar eficazmente as falsas rupturas de curto prazo causadas por surtos, que podem gerar sinais errados. É recomendável analisar a filtragem em combinação com outros indicadores.

2. As posições de porcentagem fixa não podem ser ajustadas dinamicamente às flutuações do mercado, existem problemas de posições excessivamente grandes ou pequenas. Pode-se considerar a introdução de posições de ajuste dinâmico de indicadores como a taxa de flutuação.

3. Considerando apenas os dois principais períodos de negociação, pode-se perder oportunidades de negociação em outros períodos.

4. Não tem mecanismo de parada de perda, não é possível controlar efetivamente o prejuízo unilateral. Pode ser configurado o prejuízo móvel ou o tempo de parada.

5. O cruzamento EMA tem um certo atraso e pode perder o melhor momento de entrada. Pode ser considerado reduzir o ciclo EMA ou combinar com outros indicadores de antecedência.

6. A eficácia pode ser afetada pelo custo de transação. Recomenda-se ajustar adequadamente o stop loss e a posição de parada.

Direção de otimização

A estratégia pode ser melhorada em vários aspectos:

1. Teste diferentes parâmetros de ciclo EMA para encontrar a combinação de parâmetros mais ótima. Pode-se introduzir tecnologias de otimização dinâmica do ciclo EMA, como o auto-adaptado EMA.

2. Adicionar outros indicadores de filtragem, como RSI, faixa de Brin, etc., para melhorar a qualidade do sinal.

3. Introdução de mecanismos de gestão de posições dinâmicas, ajustando as posições de acordo com a volatilidade do mercado e a rentabilidade.

4. Adicionar o stop móvel e o stop temporal para limitar os prejuízos. Ajustar adequadamente o ponto de stop.

5. Teste diferentes períodos de negociação para encontrar o melhor momento de negociação. Pode ser combinado com um período de filtragem de indicadores como a volatilidade.

6. Otimizar o nível de parada e perda, equilibrar o tamanho do ganho e a taxa de vitória. Introduzir paradas inteligentes, como a parada da linha de paralelo.

7. Tente modificar e melhorar os métodos de cálculo do EMA, como o EMA com ponderação linear, para reduzir o atraso.

8. Busca de parâmetros ótimos em combinação com métodos de aprendizagem automática.

9. Modelagem de custos de transação, ajuste do sistema para maximizar o lucro líquido.

Através destas otimizações, pode-se aumentar a rentabilidade do sistema, controlar a retração e ampliar o alcance de aplicação, resultando numa estratégia de negociação mais forte e estável.

Resumir

Esta estratégia é clara, usando a identificação de tendências de EMAs triplos, para operar com os principais momentos de negociação, e usando a proporção da conta para determinar a posição, pertence a uma estratégia típica de seguimento de tendências. A estratégia tem um grande espaço para otimização, através de parâmetros de otimização, melhorias no mecanismo, introdução de tecnologia, etc.