Estratégia do sistema de crossover EMA

Visão geral

A estratégia baseia-se no princípio de cruzamento de médias móveis de ema para construir um sistema de negociação que capture as bandas de tendência do mercado.

Princípio da estratégia

A estratégia é baseada principalmente no princípio de cruzamento de duas emas de média móvel. Uma é uma linha lenta de 20 ciclos e outra é uma linha rápida de 9 ciclos.

Concretamente, a estratégia determina o cruzamento entre as linhas calculando o valor de duas linhas de ema e comparando a relação entre elas. Quando ema9 é maior do que ema20, o golden cross é exibido, e a variável bullish é definida como verdadeira, gerando um sinal de compra. Quando ema9 é menor do que ema20, o dead cross é exibido, e o bearish é definido como verdadeira, gerando um sinal de venda.

Ao mesmo tempo, a estratégia também usa a função de cruz para detectar o cruzamento de ema9 e ema20. Quando ocorre um cruzamento para cima, ou seja, ema9 atravessa ema20, o bullish também é definido como verdadeiro; quando ocorre um cruzamento para baixo, ou seja, ema9 atravessa ema20, o bearish também é definido como verdadeiro.

Assim, através de um julgamento duplo, pode-se evitar a ocorrência de sinais de falha. Finalmente, de acordo com os valores de bullish e bearish, entre na lógica de fazer mais ou fazer menos, para concluir o sistema de negociação automática.

Análise de vantagens

A estratégia tem as seguintes vantagens:

1. Usando o princípio do cruzamento EMA, pode ser efetivamente avaliado o ponto de inflexão da tendência do mercado, capturando a tendência

2. A combinação de linhas EMA rápidas e lentas pode desempenhar o papel de suavizar a tendência e capturar as reversões

3. A estratégia clássica de comprar um garfo e vender um garfo morto é simples e fácil de entender.

4. Adição de lógica de detecção cruzada para evitar problemas de folhas perdidas

5. Sistemas de negociação automáticos, sem intervenção humana, com melhor retrospectiva

6. Parâmetros de ciclo EMA personalizáveis, estratégias de otimização

Análise de Riscos

A estratégia também apresenta alguns riscos:

1. As EMAs cruzadas são por vezes eficazes para avaliar a tendência, podendo ocorrer situações em que se perde o ponto de viragem

2. Existe um efeito de whipsaw, onde o ajuste de curto prazo pode desencadear um sinal de erro

3. Ciclo de EMA fixo não pode se adaptar a mudanças no mercado

4. A tendência é de que os investidores não saibam avaliar a intensidade das tendências e podem ficar presos em situações de turbulência.

5. Sem medidas de contenção, os prejuízos podem aumentar

6. O sistema de negociação automática detectou problemas de compatibilidade, com dúvidas sobre a eficácia do disco rígido

A resposta ao risco pode ser otimizada em:

1. Confirmação de tendências em combinação com outros indicadores, evitando o whipsaw

2. Adesão a um mecanismo de suspensão de perdas para evitar perdas enormes

3. Adição de parâmetros de otimização para ajustar a dinâmica do ciclo EMA

4. A partir de agora, você pode adicionar a força da tendência para evitar a negociação de um cenário de choque.

5. Combinação composta para aumentar a estabilidade

Direção de otimização

A estratégia pode ser melhorada em vários aspectos:

1. Ciclo EMA dinâmicoAgora, com o uso de 20 ciclos fixos e 9 ciclos, é possível introduzir mecanismos de adaptação, permitindo que a dinâmica do ciclo EMA mude e acompanhe melhor as mudanças nas tendências do mercado.

2. Verificação de Multi-Framas de TempoAgora, observando o cruzamento do EMA em apenas um período de tempo, é possível introduzir vários conjuntos de períodos diferentes para verificação, evitando erros.

3. Combinação com outros indicadores: outros indicadores podem ser introduzidos, como MACD, KD, etc., para filtrar o sinal de cruzamento do EMA e melhorar a precisão.

4. Estratégia de Stop LossA partir do momento em que o sistema opera, os clientes podem definir um ponto de parada móvel ou um ponto de parada fixo para controlar os prejuízos individuais.

5. Optimização de parâmetrosOtimizar os parâmetros do ciclo EMA para encontrar a melhor combinação de parâmetros. Também pode ser feito uma otimização de passo a passo, para que os parâmetros sejam ajustados dinamicamente.

6. Combinações complexasA utilização de combinações de várias sub-estratégias, com diferentes configurações de parâmetros, para formar estratégias complexas, pode melhorar a estabilidade.

7. Aprendizagem automática: Utilização de tecnologias de aprendizagem de máquina, como redes neurais, para treinar e identificar sinais de cruzamento, implementando estratégias inteligentes de cruzamento EMA.

Resumir

A estratégia baseia-se no clássico princípio do cruzamento da EMA para construir um sistema de negociação automática. A idéia geral é simples e clara e fácil de implementar. Mas também há instabilidade nos efeitos de uso. A otimização pode aumentar significativamente a estabilidade e o desempenho em tempo real da estratégia através da introdução de parâmetros de ajuste dinâmico, combinações de múltiplos indicadores, métodos de parada e combinações complexas.