Estratégias de negociação baseadas na taxa de mudança

Visão geral

Esta estratégia determina o momento certo para comprar e vender, calculando a taxa de variação em um determinado período de tempo. Ela pode ajudar os comerciantes a aproveitar as oportunidades de mudanças de preços de curto prazo.

Princípio da estratégia

A estratégia é baseada nos seguintes indicadores:

1. Média móvel rápida e simples (default 14 dias): tendências de curto prazo usadas para determinar preços
2. Média Móvel Simples e Lenta (default 100 dias): usada para determinar tendências de longo prazo nos preços
3. Média móvel simples de referência (default 30 dias): usada para determinar a direção geral de compra e venda
4. Taxa de variação: determina a amplitude da oscilação dos preços através do cálculo da variação dos preços máximos e mínimos nos últimos períodos definidos (default 12 K-lines)

Regras específicas de compra:

1. Preços abaixo da média móvel simples de referência
2. Taxa de variação maior do que o limite de baixa variação definido (default 2,3%)
3. A subida rápida do SMA e a queda lenta do SMA indicam que as duas curvas podem se cruzar

As regras de venda são:

1. Preços acima da média móvel simples de referência
2. Taxa de variação maior do que o limite de alta taxa de variação definido (default 4,7%)
3. Preços subiram três vezes na linha K
4. Atualmente lucrativo
5. O SMA rápido é maior do que o SMA lento.

O tamanho do pedido é definido como uma porcentagem do total de direitos (default 96%), que pode fornecer um efeito de alavancagem.

Análise de vantagens estratégicas

A estratégia tem as seguintes vantagens:

1. A utilização da taxa de variação para avaliar oscilações permite aproveitar as oportunidades de um rápido aumento ou queda de preços no curto prazo para obter maiores ganhos.
2. A combinação com a análise de tendências de SMA permite uma melhor compreensão do momento em que as bolsas estão mais baixas e as bolsas mais altas.
3. Definição de SMA de referência como uma orientação geral, para evitar ser enganado pelo cenário de curto-circuito de preços.
4. A utilização de tracking de stop loss para bloquear lucros e correr riscos de queda.
5. O tamanho da encomenda proporciona um efeito de alavancagem que aumenta a rentabilidade.

Em geral, a estratégia utiliza ferramentas como a taxa de variação de preços e o SMA para obter um melhor desempenho em situações de volatilidade.

Análise de Riscos

A estratégia também apresenta os seguintes riscos:

1. A configuração incorreta da taxa de variação e dos parâmetros do SMA pode causar erros ou erros nos sinais de negociação. Os parâmetros precisam ser ajustados para diferentes mercados.

2. O tamanho da encomenda aumenta o risco. Recomenda-se otimizar a proporção da encomenda durante a fase de teste.

3. O rastreamento do stop loss pode ser prematuro em situações de tremor. Pode ser considerado o ajuste do stop loss.

4. Transações estratégicas são suscetíveis a arbitragem. Devem ser combinadas com o discernimento de tendências e o gerenciamento de risco de stop loss.

5. Riscos de adequação de dados de retorno. A robustez da estratégia deve ser testada em vários testes em diferentes mercados.

Para esses riscos, o controle de risco pode ser feito por meio de otimização de parâmetros, ajuste de pedidos, otimização de estratégias de parada de perdas e verificação em campo.

Direção de otimização da estratégia

A estratégia também pode ser melhorada em:

1. A adição de outros indicadores técnicos, como a taxa de flutuação, volume de transação, etc., aumenta a precisão do sinal.

2. Optimizar o número de transações, reduzindo a frequência de transações para reduzir o impacto da transacçõesstab.

3. Combinação de estratégias de ruptura com a configuração de sinais de ruptura perto dos níveis críticos de preço.

4. Otimizar automaticamente a configuração de parâmetros usando métodos de aprendizagem de máquina.

5. Testar a robustez da estratégia em vários mercados e períodos de tempo para aumentar a adaptabilidade.

6. Considere as características de diferentes variedades, como ações, divisas, etc., e defina um conjunto específico de parâmetros.

7. Os sinais de estratégia e métodos de controle de risco são otimizados de forma iterativa com base nos resultados do disco rígido.

Resumir

Esta estratégia, através da taxa de mudança e de avaliação do SMA, para procurar oportunidades de negociação em curta linha de fluctuação de preços. É favorável para capturar a tendência rápida, mas também precisa prestar atenção ao controle de risco.