Negociação automática com base na estratégia de negociação STOCH

Esta estratégia é baseada no STOCH, um sistema de negociação automática simples. A estratégia é adequada para mercados como divisas, índices de ações, commodities, e também pode ser estendida para ações e criptomoedas.

Visão geral da estratégia

A estratégia usa o indicador STOCH para identificar o estado de sobrevenda e venda, em combinação com o ponto PIVOT para definir a posição de parada e perda, para realizar o acompanhamento da tendência. Quando o indicador STOCH mostra sobrevenda e venda, faça mais operações de tomada de posição; O ponto de parada é localizado perto do ponto PIVOT do dia, o que permite controlar o risco de forma eficaz; O ponto de parada parcial é definido para fechar parte da posição após um determinado lucro.

Princípio da estratégia

A estratégia usa a linha rápida% K e a linha lenta% D do indicador STOCH para realizar a troca de ouro e a troca de morte. A lógica específica é executar a operação de multiplicação quando a linha% K atravessa a linha% D de baixo para cima; quando a linha% K atravessa a linha% D de cima para baixo, execute a operação de troca de espaço.

Para controlar o risco, a posição longa faz um ponto de parada de perda mais perto do ponto de PIVOT mais baixo do dia, e a posição vazia faz um ponto de parada de perda de perto do ponto de PIVOT mais alto do dia, para bloquear o risco de forma eficaz.

Parte da lógica do stop-loss consiste em fechar 50% da posição após a abertura de uma posição e ao atingir um determinado nível de lucro. Isso permite otimizar a eficiência do uso do capital.

Em suma, a estratégia global Capture é o ponto exato para o estado de sobrevenda; Control é o controle de risco; Otimize é a eficiência no uso de recursos. Pode ser chamado de uma combinação orgânica de Capture, Control e Optimize.

Vantagens estratégicas

• O indicador STOCH permite a captura efetiva do fenômeno de sobrecompra e sobrevenda, auxiliado pelo ponto PIVOT para controlar o risco e, assim, controlar totalmente o risco de negociação.

• O mecanismo de parada parcial permite otimizar a eficiência do uso de capital. O método de parada parcial garante uma parte do lucro e mantém a margem de manobra para o lucro posterior.

• Os parâmetros da estratégia podem ser personalizados e os comerciantes podem ajustar os parâmetros de acordo com as preferências de mercado e risco, permitindo a aplicação flexível da estratégia.

• A lógica da estratégia é muito simples e clara, fácil de entender e de dominar, adequada para o uso de diferentes comerciantes. O código é intuitivo e fácil de ler, fácil de modificar e manter.

Risco estratégico

• Como uma estratégia de acompanhamento de tendências, é fácil ficar preso em situações de turbulência e não conseguir obter lucro.

• Os indicadores STOCH podem gerar sinais errados e desencadear comportamentos de negociação desnecessários. Os sinais devem ser filtrados adequadamente para evitar transações desnecessárias.

• O ponto de parada é próximo ao ponto central do dia, e pode ser muito próximo após a liquidação da quebra. A distância de parada deve ser aumentada apropriadamente.

• Alguns parâmetros da estratégia, como a duração do período, precisam ser ajustados de acordo com diferentes mercados, o que pode afetar o desempenho da estratégia.

• O retorno baseia-se apenas em dados históricos e não garante o desempenho futuro.

• O sistema de negociação automática deve garantir a estabilidade do servidor e evitar que as transações não funcionem devido a problemas de conexão.

Direção de otimização da estratégia

• Pode-se introduzir filtros de tendência para evitar negociações cegas quando a tendência não é clara. Por exemplo, a inclusão do indicador MA para determinar a direção da tendência.

• Pode ser adicionado ao monitoramento de volume de transação, como emissão, emissão de cabeça vazia, etc., filtrando brechas falsas.

• Pode-se ajustar os parâmetros de acordo com diferentes variedades e períodos para otimizar o desempenho da estratégia. Por exemplo, ajustar os parâmetros de STOCH.

• Algoritmos de aprendizagem de máquina podem ser considerados, utilizando modelos de treinamento de big data para otimizar automaticamente os parâmetros.

• Pode-se ajustar a relação de perdas e perdas para introduzir o controle de risco, evitando a ocorrência de grandes perdas.

• Mais condições podem ser adicionadas para filtrar o tempo de entrada e aumentar a taxa de vitória da estratégia.

Resumir

A estratégia em geral usa um método de acompanhamento de tendências mais simples e intuitivo, identificando o excesso de compra e venda com o indicador STOCH, e adicionando o PIVOT Stop Loss para controlar o risco, além de introduzir paradas parciais para otimizar a eficiência do capital. A estratégia é projetada a partir de três níveis de captura, controle e otimização, formando um sistema de negociação automático mais completo. A lógica da estratégia é fácil de entender, os parâmetros podem ser personalizados e usados por diferentes comerciantes.