Estratégia de negociação baseada em DMI e média móvel

Visão geral

A estratégia identifica a direção da tendência em combinação com o indicador de tendência DMI e a média móvel para emitir sinais de compra e venda. A estratégia gera um sinal de negociação quando a DMI mostra que a oferta entrou em estado de tendência e a média móvel confirma a direção da tendência.

Princípio da estratégia

A estratégia baseia-se em dois indicadores:

1. DMI inclui DMI+ e DMI-, para identificar a presença e a direção de uma tendência. Quando DMI+ é superior a DMI-, indica uma tendência ascendente; quando DMI- é superior a DMI+, indica uma tendência descendente.

2. A média móvel, geralmente uma média de 15 a 50 dias, é usada para determinar a direção da tendência dos preços. Quando os preços estão acima (ou abaixo) da média móvel, é indicada uma tendência ascendente (ou descendente).

A estratégia primeiro calcula os DMI+, DMI- e as médias móveis. Ao mesmo tempo em que o DMI mostra o estado de tendência ((DMI+ acima do DMI- ou DMI- acima do DMI+), um sinal de negociação é gerado se a média móvel também confirmar a direção da tendência. Concretamente:

• Fazer mais quando o DMI+ está acima do DMI- e o preço está acima da média móvel;
• Quando o DMI- está com o DMI+ e o preço está com a média móvel abaixo, deixe o espaço em branco.

A estratégia também adiciona a opção de reversão de entrada. Quando a reversão é ativada, os sinais de excesso e vazio são reversos.

Análise de vantagens

Esta estratégia, que combina indicadores de tendência e indicadores de tendência, pode aumentar a confiabilidade do sinal, aproveitando os benefícios de ambos os indicadores para se complementar.

A vantagem do DMI reside na presença de uma tendência que pode ser rapidamente identificada. A média móvel pode filtrar parte do ruído e confirmar a direção da tendência. Usada em combinação, ela pode entrar no campo mais cedo na formação de uma tendência, evitando, ao mesmo tempo, seguir o fluxo de ondas quando não está em tendência.

Além disso, a estratégia adiciona uma opção de reversão, que permite a escolha de negociação a favor ou contra, de acordo com a necessidade real. Isso aumenta a flexibilidade da estratégia.

Análise de Riscos

A estratégia tem os seguintes riscos:

1. Quando a tendência se transforma, pode haver um sinal errado, o que pode levar a perdas. Isso requer ajustes nos parâmetros ou a configuração de stop loss para controlar o risco.

2. A formação de tendências leva um certo tempo, durante o qual a estratégia é suscetível a interferência de oscilações de preços, produzindo sinais errôneos. Para filtrar esse ruído, é possível ajustar adequadamente o DMI e o período de tempo dos parâmetros da média móvel.

3. A negociação de reversão corre o risco de expansão de perdas adversas. Quando a reversão é ativada, é necessário controlar a proporção de perdas individuais ou usar o stop loss móvel para bloquear parte dos lucros.

4. Para diferentes raças e diferentes períodos de tempo, os parâmetros precisam ser re-otimizados. A replicação direta dos parâmetros pode não ser eficaz em outras raças ou períodos de tempo.

Direção de otimização

A estratégia pode ser melhorada em vários aspectos:

1. Teste diferentes parâmetros de média móvel de período para encontrar a melhor combinação de parâmetros para a transformação de tendência de fusão.

2. Para testar os parâmetros do ciclo de suavização do DMI, o ruído de inversão de curto prazo que ocorre na tendência de filtragem.

3. Avaliar a diferença de efeitos entre a opção de reversão ativada e a opção de negociação por defeito no histórico de retrospectiva e selecionar a opção mais favorável.

4. Adicionar estratégias de parada de perda, como parada móvel, parada de tempo, parada de ruptura, etc., para controlar a perda individual.

5. Avaliação da eficácia da otimização em diferentes variedades e parâmetros de ciclo, combinação de parâmetros de otimização.

6. Filtragem em combinação com outros indicadores, como o RSI forte e fraco, para evitar erros de sinalização em pontos de extremos locais.

Resumir

A estratégia combina os benefícios dos indicadores DMI e Moving Averages, para entrar no jogo mais cedo na formação de tendências e evitar ser preso em situações de turbulência. A opção de negociação de reversão também aumenta a flexibilidade da estratégia. A estabilidade da estratégia pode ser aumentada ainda mais através da otimização de parâmetros, paradas e uso em combinação com outros indicadores.