Estratégia de média móvel dupla e super tendência
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia é baseada no cruzamento das médias móveis de 21 e 55 dias para gerar sinais de compra e venda, enquanto combina com o indicador de tendência super para filtrar os sinais falsos da estratégia de acompanhamento de tendência.
Princípio da estratégia
O código define primeiro a média móvel da linha 21 ((EMA1)) e da linha 55 ((EMA2) . Quando a EMA1 atravessa a EMA2 gera um sinal de compra; quando a EMA1 atravessa a EMA2 gera um sinal de venda .
Para filtrar os sinais falsos, o código inclui um indicador de super tendência. O indicador de super tendência é baseado no ATR real médio, combinando os pontos altos e baixos mais recentes dos preços para determinar a direção da tendência. O código define a tendência ascendente quando o preço está acima do carril e a tendência descendente quando está abaixo do carril.
Dessa forma, apenas um sinal de compra é gerado quando a tendência é ascendente e atravessa a EMA2 em EMA1; e um sinal de venda é gerado quando a tendência é descendente e atravessa a EMA2 em EMA1 . Com o filtro do indicador de tendência super, é possível evitar falsos sinais gerados quando a tendência é convertida.
Além disso, foram adicionadas linhas de 200 dias e 233 dias no código para julgar a tendência de longo prazo, gerando um sinal de negociação somente quando a tendência de longo prazo é consistente.
Vantagens estratégicas
A dupla média móvel, combinada com o indicador de tendência super, permite identificar a direção da tendência e filtrar os falsos sinais.
Ao ajustar os parâmetros da média móvel, é possível ajustar a sensibilidade da estratégia para adaptá-la a diferentes circunstâncias do mercado.
A adição de uma mediana de longo prazo pode evitar o risco de inconsistência de tendências de longo prazo.
As regras são claras e fáceis de entender, os parâmetros são fáceis de ajustar e são adequados para transações quantitativas.
Os sinais de compra e venda são visíveis e as operações são claras.
Risco estratégico
A estratégia de linha média móvel dupla é propensa a produzir sinais errados em pontos de mudança de tendência. É necessário ter cuidado para identificar potenciais mudanças.
A configuração inadequada dos parâmetros de média móvel pode perder tendências ou gerar sinais errados demais. Os parâmetros precisam ser ajustados para diferentes mercados.
A frequência de transações pode ser elevada e o controle dos custos de transação é necessário.
Os parâmetros do indicador de tendência super devem ser otimizados, caso contrário, os sinais corretos podem ser filtrados ou os sinais errados podem ser armazenados.
A mediana de longo prazo pode gerar sinais de atraso, e é necessário ter uma noção razoável do momento da mudança de tendência.
Otimização de Estratégia
Teste diferentes combinações de médias móveis para encontrar o melhor parâmetro.
Otimizar os parâmetros do indicador de tendência super, equilibrando os efeitos de filtragem e de atraso.
Adicionar outros indicadores auxiliares, como o indicador de volume de transação, para verificar ainda mais o sinal.
Os dados foram comparados com os indicadores de emoção, a imagem da notícia e outros fatores para avaliar o potencial ponto de viragem.
Parâmetros de otimização dinâmica usando métodos de aprendizado de máquina.
Resumir
A estratégia integra os benefícios dos indicadores de dupla média móvel e super tendência, permitindo tanto a descoberta de tendências quanto a filtragem de sinais de erro. A eficácia da estratégia pode ser continuamente melhorada por meio de otimização de parâmetros e verificação de indicadores auxiliares. Apesar de existir um certo risco, ele pode ser controlado por meio de ferramentas de gerenciamento de risco.
/*backtest
start: 2022-09-21 00:00:00
end: 2023-09-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © bhavikmota
//@version=4
strategy("EMA & Supertrend", overlay = true)
//length = input(9, minval=1)
//ema1 = ema(close, length)
//ema2 = ema(ema1, length)
//ema3 = ema(ema2, length)
//shortest = ema(close, 20)
//short = ema(close, 50)
//longer = ema(close, 100)
//longest = ema(close, 200)
//for Ema1
len1 = input(21, minval=1)
//src1 = input(close)
ema1 = ema(close,len1)
plot(ema1, color=color.red, linewidth=1)
//for Ema2
len2 = input(55, minval=1)
//src2 = input(close)
ema2 = ema(close,len2)
plot(ema2, color=color.green, linewidth=1)
//for Ema3
len3 = input(200, minval=1)
//src3 = input(close)
ema3 = ema(close,len3)
plot(ema3, color=color.blue, linewidth=1)
//for Ema4
len4 = input(233, minval=1)
//src4 = input(close)
ema4 = ema(close,len4)
plot(ema4, color=color.black, linewidth=1)
Periods = input(title="ATR Period", type=input.integer, defval=10)
src = input(hl2, title="Source")
Multiplier = input(title="ATR Multiplier", type=input.float, step=0.1, defval=3.0)
changeATR= input(title="Change ATR Calculation Method ?", type=input.bool, defval=true)
showsignals = input(title="Show Buy/Sell Signals ?", type=input.bool, defval=true)
highlighting = input(title="Highlighter On/Off ?", type=input.bool, defval=true)
atr2 = sma(tr, Periods)
atr= changeATR ? atr(Periods) : atr2
up=src-(Multiplier*atr)
up1 = nz(up[1],up)
up := close[1] > up1 ? max(up,up1) : up
dn=src+(Multiplier*atr)
dn1 = nz(dn[1], dn)
dn := close[1] < dn1 ? min(dn, dn1) : dn
trend = 1
trend := nz(trend[1], trend)
trend := trend == -1 and close > dn1 ? 1 : trend == 1 and close < up1 ? -1 : trend
upPlot = plot(trend == 1 ? up : na, title="Up Trend", style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.green)
buySignal = trend == 1 and trend[1] == -1
plotshape(buySignal ? up : na, title="UpTrend Begins", location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.green, transp=0)
plotshape(buySignal and showsignals ? up : na, title="Buy", text="Buy", location=location.absolute, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=color.green, textcolor=color.white, transp=0)
dnPlot = plot(trend == 1 ? na : dn, title="Down Trend", style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.red)
sellSignal = trend == -1 and trend[1] == 1
plotshape(sellSignal ? dn : na, title="DownTrend Begins", location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.red, transp=0)
plotshape(sellSignal and showsignals ? dn : na, title="Sell", text="Sell", location=location.absolute, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=color.red, textcolor=color.white, transp=0)
mPlot = plot(ohlc4, title="", style=plot.style_circles, linewidth=0)
longFillColor = highlighting ? (trend == 1 ? color.green : color.white) : color.white
shortFillColor = highlighting ? (trend == -1 ? color.red : color.white) : color.white
fill(mPlot, upPlot, title="UpTrend Highligter", color=longFillColor)
fill(mPlot, dnPlot, title="DownTrend Highligter", color=shortFillColor)
alertcondition(buySignal, title="SuperTrend Buy", message="SuperTrend Buy!")
alertcondition(sellSignal, title="SuperTrend Sell", message="SuperTrend Sell!")
changeCond = trend != trend[1]
alertcondition(changeCond, title="SuperTrend Direction Change", message="SuperTrend has changed direction!")
//Trading logic
Enterlong = crossover(ema1,ema2) or (close>ema1 and close>ema2 and ema1>ema2) and close>ema4// positive ema crossover
Exitlong = crossunder(close,ema2) // candle closes below supertrend
Entershort = crossunder(ema1,ema2) or (close<ema1 and close<ema2 and ema2<ema1) and close<ema4// negative ema crossover
Exitshort = crossover(close,ema2) // candle closes above supertrend
//Execution Logic - Placing Order
start = timestamp(2008,1,1,0,0)
if time>= start
strategy.entry("long", strategy.long, when=Enterlong)
strategy.close("long",when=Exitlong)
//strategy.entry("short",strategy.short,100,when=Entershort)
//strategy.close("short",when=Exitshort)