Estratégia de negociação baseada na média móvel adaptativa Ehlers MESA

Visão geral

Esta estratégia baseia-se na Adaptação da Média Móvel do Ehlers MESA e foi concebida como uma estratégia de negociação de tendências que segue dois cruzes de médias. Faz mais quando atravessas a linha lenta na linha rápida e fazes menos quando atravessas a linha lenta abaixo da linha rápida, uma estratégia típica de cruzamento de médias móveis duplas.

Princípio da estratégia

O núcleo desta estratégia é o cálculo de duas médias móveis adaptativas: a linha MAMA e a linha FAMA. Entre elas, a fórmula de cálculo da linha MAMA é a seguinte:

alpha = fl / dphase 
alpha = iff(alpha < sl, sl, iff(alpha > fl, fl, alpha))
mama = alpha*src + (1 - alpha)*nz(mama[1])

A fl é a restrição rápida, a sl é a restrição lenta e a dphase é a diferença de fase.

A fórmula de cálculo da linha FAMA é a seguinte:

fama = .5*alpha*mama + (1 - .5*alpha)*nz(fama[1]) 

A linha FAMA é a linha de planeamento de ondas de baixa passagem da linha MAMA.

A estratégia usa a relação de tamanho entre a linha MAMA e a linha FAMA para determinar se a linha está em uma tendência ascendente ou descendente, gerando assim um sinal de negociação.

Análise de vantagens estratégicas

A estratégia tem as seguintes vantagens:

1. Usando a média móvel adaptável, os parâmetros são ajustados automaticamente de acordo com as mudanças do mercado, sem a necessidade de definir os parâmetros fixos manualmente.

2. Adição de filtros FAMA de baixa permeabilidade, que podem filtrar brechas falsas.

3. O design de duas médias móveis permite o acompanhamento de tendências de longo prazo.

4. A lógica da estratégia é simples e clara, fácil de entender e modificar.

5. Os indicadores de visualização são intuitivos e os sinais de negociação são claramente visíveis.

Análise de Riscos

A estratégia também apresenta alguns riscos:

1. A estratégia de cruzamento de duas linhas é propensa a produzir sinais de negociação múltiplos e recomenda-se o controle adequado do intervalo e da retirada.

2. As linhas MAMA e FAMA são complexas de calcular, e a configuração incorreta dos parâmetros pode causar distorções na curva.

3. Os parâmetros de adaptação podem levar a otimização excessiva, e precisam ser validados em conjunto com outros indicadores técnicos.

4. O cruzamento de duas linhas tem um atraso de tempo e pode perder o ponto de mudança de tendência.

5. O risco de falhas de segurança é muito elevado.

Direção de otimização da estratégia

A estratégia pode ser otimizada em várias direções:

1. Optimizar a configuração de parâmetros para encontrar a melhor combinação de parâmetros de restrição rápida e lenta.

2. Aumentar a estratégia de stop loss e controlar rigorosamente o stop loss individual.

3. Combinação com outros indicadores de filtragem de sinais, como MACD, RSI, etc, para evitar falsos breaks.

4. Aumentar os indicadores de tendência e evitar a negociação de contrapartida.

5. Otimizar o ritmo de entrada, ajustar os requisitos de intervalo de cruzamento de duas linhas e reduzir a transação excessivamente frequente.

6. Optimizar a estratégia de suspensão, tomando diferentes medidas de suspensão de acordo com a intensidade da tendência.

7. Teste as diferenças de configuração de parâmetros de diferentes variedades para encontrar a melhor combinação de parâmetros.

Resumir

A estratégia global é uma estratégia típica de acompanhamento de tendências, que utiliza a média móvel adaptada do Ehlers MESA para construir um indicador de visualização e gerar sinais de negociação de forma binária. A estratégia possui vantagens como a adaptação dos parâmetros, a falsa ruptura da onda e a visualização, além de riscos como o atraso no tempo e a negociação múltipla.