Estratégia de combinação de múltiplos indicadores
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia consiste em duas partes: a primeira parte usa a estratégia de inversão 123 e a segunda parte usa o indicador TEMA. Os sinais de negociação gerados por ambas as partes são combinados para filtrar sinais errados e melhorar a qualidade do sinal.
Princípio da estratégia
A primeira parte usa a estratégia de reversão 123. Esta estratégia é baseada em indicadores estocásticos, que geram um sinal de compra ou venda quando o preço de fechamento de dois dias consecutivos é reversível (por exemplo, o preço de fechamento de dois dias é reversível) e o indicador estocástico mostra um sinal de supercompra ou supervenda.
Concretamente, se o preço de fechamento for superior ao preço de fechamento do dia anterior e a linha lenta estocástica estiver abaixo de 50, um sinal de compra será gerado. Se o preço de fechamento for inferior ao preço de fechamento do dia anterior e a linha rápida estocástica estiver acima de 50, um sinal de venda será gerado.
A segunda parte usa o indicador TEMA. TEMA representa uma média móvel triplo-indicativa, calculada da seguinte forma:
TEMA = 3*EMA(CLOSE, N) - 3*EMA(EMA(CLOSE, N), N) + EMA(EMA(EMA(CLOSE, N), N), N)
N é o comprimento do parâmetro. Se o preço de fechamento for superior ao indicador TEMA, um sinal de compra é gerado. Se o preço de fechamento for inferior ao indicador TEMA, um sinal de venda é gerado.
Finalmente, o sinal de combinação de dois indicadores. Somente quando os dois indicadores produzem um sinal consistente (ambos compram ou ambos vendem) é que o sinal de negociação real é produzido.
Vantagens estratégicas
- Ao combinar vários indicadores, pode-se filtrar alguns sinais errados e melhorar a qualidade do sinal.
- A estratégia de reversão baseia-se na reversão real do preço das ações, evitando compras altas e vendas de susto durante a tendência.
- O TEMA reduz o ruído e produz um sinal mais confiável por meio de suavização múltipla.
- A combinação de dois tipos diferentes de indicadores pode garantir a maior confiabilidade dos sinais de negociação.
Risco e otimização
- A estratégia de reversão em si tem o risco de perder uma grande tendência ascendente no mercado de touros. Os parâmetros da estratégia de reversão podem ser adequadamente ajustados para reduzir a probabilidade de perder.
- TEMA como um indicador de acompanhamento de tendências, existe a possibilidade de produzir sinais errados. Pode adequadamente ajustar os parâmetros de TEMA, otimizar a sensibilidade do indicador.
- Ambos os indicadores podem causar sinais muito escassos se os parâmetros forem escolhidos incorretamente. Os parâmetros precisam ser ajustados para atingir a frequência de negociação apropriada.
- Pode-se considerar a adição de filtros e o desligamento de estratégias em determinadas circunstâncias de mercado para controlar o risco.
Resumir
A estratégia aumenta a qualidade do sinal de negociação por meio de uma combinação razoável de vários indicadores e é uma estratégia de negociação quantitativa muito eficaz. No entanto, é necessário prestar atenção ao controle de risco, ajustar adequadamente os parâmetros ou adicionar outros componentes para otimização, para que a estratégia funcione de forma estável em diferentes mercados.
/*backtest
start: 2023-09-29 00:00:00
end: 2023-10-06 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 24/11/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This study plots the TEMA1 indicator. TEMA1 ia s triple MA (Moving Average),
// and is calculated as 3*MA - (3*MA(MA)) + (MA(MA(MA)))
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
TEMA(Length) =>
pos = 0.0
xPrice = close
xEMA1 = ema(xPrice, Length)
xEMA2 = ema(xEMA1, Length)
xEMA3 = ema(xEMA2, Length)
nRes = 3 * xEMA1 - 3 * xEMA2 + xEMA3
pos := iff(close > nRes, 1,
iff(close < nRes, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & TEMA1", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- TEMA1 ----")
LengthTEMA = input(26, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posT3A = TEMA(LengthTEMA)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posT3A == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posT3A == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )