Estratégia de Média Móvel Dupla
ChaoZhang
Visão geral
Esta é uma estratégia de negociação baseada em duas médias móveis. Ela julga a tendência do mercado e gera um sinal de negociação com base na relação entre a média móvel rápida e a média móvel lenta. Quando a média rápida atravessa a média lenta, gera um sinal de compra; Quando a média rápida atravessa a média lenta, gera um sinal de venda.
Princípios
A estratégia utiliza principalmente a função de acompanhamento de tendências da linha de média móvel. A linha de média móvel é uma média calculada com base no preço de fechamento histórico em um determinado período, que pode refletir pequenas flutuações durante o dia, refletindo a tendência de preços em um período de tempo maior. A linha de média rápida usa um período mais curto, respondendo mais rapidamente às mudanças de preço; a linha de média lenta usa um período mais longo, representando uma tendência de longo prazo.
A estratégia utiliza a linha de média móvel de diferentes períodos de comprimento para criar um sinal de negociação. Quando a linha de média de curto período atravessa a linha de média de longo período, indica a tendência de curto prazo e produz um sinal de compra. Quando a linha de média de curto período atravessa a linha de média de longo período, indica a tendência de curto prazo e produz um sinal de venda.
Vantagens
- O uso de binários de linha de equilíbrio para determinar mudanças de tendência é um indicador técnico simples e eficaz.
- A linha uniforme filtra o ruído do mercado e evita o bloqueio
- Ajustar os parâmetros do ciclo de média lenta para diferentes situações
- Sinais de tendência e pontos de mudança são representados visualmente
- É fácil de entender, com flexibilidade de ajuste de parâmetros
Riscos
- A estratégia de dupla equilánea de cruzamento está atrasada e pode perder o ponto de inflexão do preço
- Não é válido em situações de tremores, pode gerar mais sinais errados
- Parâmetros de ciclo de média inadequados podem levar a hipersensibilidade ou lentidão
- Necessidade de colaboração com outros indicadores para determinar tendências de fundo e tempo de ação
Direção de otimização
- Avaliação dos efeitos de rendimento de diferentes parâmetros de ciclo medido e seleção dos parâmetros mais ótimos
- Adicionar outros indicadores de filtragem de sinais, como indicadores de canal, forma de linha K, etc.
- Optimizar a estratégia de stop loss em combinação com os indicadores de volatilidade
- Parâmetros de otimização automática e regras de negociação baseados em algoritmos de aprendizagem de máquina
- Adição de módulos de negociação algorítmica para a realização de pedidos automáticos
Resumir
A estratégia de cruzamento de dupla equilíbrio utiliza a função de acompanhamento de tendências da linha de equilíbrio móvel para determinar a direção do mercado e gerar sinais de negociação através de cruzamentos rápidos e lentos da linha de equilíbrio. A estratégia é simples e fácil de executar, mas também tem alguns problemas. Pode compensar as deficiências, tornando-se um sistema de negociação estável e confiável, ajustando os parâmetros, combinando outros indicadores e otimizando o algoritmo.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-04-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
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// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © KivancOzbilgic
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strategy("pomila", overlay=true)
Periods = input(title="ATR Period", type=input.integer, defval=10)
src = input(hl2, title="Source")
Multiplier = input(title="ATR Multiplier", type=input.float, step=0.1, defval=3.0)
changeATR= input(title="Change ATR Calculation Method ?", type=input.bool, defval=true)
showsignals = input(title="Show Buy/Sell Signals ?", type=input.bool, defval=false)
highlighting = input(title="Highlighter On/Off ?", type=input.bool, defval=true)
barcoloring = input(title="Bar Coloring On/Off ?", type=input.bool, defval=true)
atr2 = sma(tr, Periods)
atr= changeATR ? atr(Periods) : atr2
up=src-(Multiplier*atr)
up1 = nz(up[1],up)
up := close[1] > up1 ? max(up,up1) : up
dn=src+(Multiplier*atr)
dn1 = nz(dn[1], dn)
dn := close[1] < dn1 ? min(dn, dn1) : dn
trend = 1
trend := nz(trend[1], trend)
trend := trend == -1 and close > dn1 ? 1 : trend == 1 and close < up1 ? -1 : trend
upPlot = plot(trend == 1 ? up : na, title="Up Trend", style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.green)
buySignal = trend == 1 and trend[1] == -1
plotshape(buySignal ? up : na, title="UpTrend Begins", location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.green, transp=0)
plotshape(buySignal and showsignals ? up : na, title="Buy", text="Buy", location=location.absolute, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=color.green, textcolor=color.white, transp=0)
dnPlot = plot(trend == 1 ? na : dn, title="Down Trend", style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.red)
sellSignal = trend == -1 and trend[1] == 1
plotshape(sellSignal ? dn : na, title="DownTrend Begins", location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.red, transp=0)
plotshape(sellSignal and showsignals ? dn : na, title="Sell", text="Sell", location=location.absolute, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=color.red, textcolor=color.white, transp=0)
mPlot = plot(ohlc4, title="", style=plot.style_circles, linewidth=0)
longFillColor = highlighting ? (trend == 1 ? color.green : color.white) : color.white
shortFillColor = highlighting ? (trend == -1 ? color.red : color.white) : color.white
fill(mPlot, upPlot, title="UpTrend Highligter", color=longFillColor)
fill(mPlot, dnPlot, title="DownTrend Highligter", color=shortFillColor)
FromMonth = input(defval = 9, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear = input(defval = 2018, title = "From Year", minval = 999)
ToMonth = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 999)
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)
window() => time >= start and time <= finish ? true : false
longCondition = buySignal
if (longCondition)
strategy.entry("BUY", strategy.long, when = window())
shortCondition = sellSignal
if (shortCondition)
strategy.entry("SELL", strategy.short, when = window())
buy1= barssince(buySignal)
sell1 = barssince(sellSignal)
color1 = buy1[1] < sell1[1] ? color.green : buy1[1] > sell1[1] ? color.red : na
barcolor(barcoloring ? color1 : na)