Estratégia de negociação do oscilador de média móvel de Hull
ChaoZhang
Visão geral
Esta estratégia é uma estratégia de negociação de curta linha baseada no indicador de média móvel de Hull. A estratégia utiliza a média móvel de Hull para formar um sinal de compra e venda, pertencendo à estratégia de acompanhamento de tendências.
Princípio da estratégia
A estratégia é baseada principalmente no indicador de média móvel de Hull, que consiste em duas médias móveis. Primeiro, calcula-se a média móvel intermediária nma do preço, com um período de hullperiod.
Para filtrar alguns sinais falsos, a estratégia também introduziu a linha de Hull (Hull_Line). A linha de Hull é o resultado de uma regressão linear do diferencial entre nma e n2ma. A estratégia salta o sinal de compra e venda quando o preço se desvia da linha de Hull.
A estratégia é a seguinte:
Calcule nma, período de hullperiod
Calcule n2ma, com um ciclo igual a metade do ciclo nma
Calcule a diferença entre n2ma e nma
A média móvel para a diferença com um período de sqrt{\displaystyle \sqrt{\mathrm {hull } } } {\displaystyle \sqrt{\mathrm {hull } } } {\displaystyle \sqrt{{\mathrm {hull } } } } } é a linha de Hull
Um sinal de compra é emitido quando o preço atravessa a linha de Hull
Quando o preço ultrapassa a linha de Hull, emite um sinal de venda
Se o preço for desviado da linha de Hull, salte o sinal
Entrando em uma posição com uma certa proporção, o método de parada de perda de saída é eliminado
Análise de vantagens
A estratégia tem as seguintes vantagens:
A média móvel de Hull é baseada em uma rápida captação de tendências, e a tendência é definida por um conjunto de fatores.
Filtração de falsos sinais com cabos de Hull para melhorar a qualidade do sinal
A retirada e a perda de lucro são boas para operações de linha curta.
Ajuste de parâmetros com flexibilidade para adaptar-se a diferentes cenários de mercado
O uso de stop-loss reversível, que pode parar o risco em tempo hábil
Riscos sistemáticos combinados com a estacionalidade para evitar períodos de tempo específicos
Análise de Riscos
A estratégia também apresenta alguns riscos:
A estratégia de acompanhamento de tendências não permite a negociação 24 horas por dia.
Quando a tendência se inverte, os prejuízos são maiores
A média móvel está atrasada e não consegue capturar os pontos de inflexão em tempo hábil
Transações em linha curta são frequentes e custam caro
Parâmetros mal definidos podem causar queda nos lucros em mercados de baixa volatilidade
Os riscos acima mencionados podem ser controlados com as seguintes medidas:
A estratégia de parada de Martingale para controlar perdas individuais
Parâmetros de otimização, testando a robustez dos parâmetros em diferentes ambientes de mercado
Indicadores de tendência para evitar a reversão de queda
Aumentar o tempo de detenção e reduzir a frequência de negociação
Direção de otimização
A estratégia também pode ser melhorada em alguns aspectos:
Combinação de indicadores de dinâmica para determinar o ponto de partida de uma tendência e uma melhor entrada de layout
Adição de modelos de aprendizagem de máquina para auxiliar na determinação da direção e intensidade das tendências
Configuração de parâmetros adaptativos, ajustando os parâmetros de acordo com o mercado em tempo real
Configuração de sistemas de casco de múltiplos períodos de tempo, com posições diferentes em diferentes períodos
Combinado com o indicador de energia do volume de transações, evita-se a falsa ruptura de energia insuficiente
Adição de um módulo de gerenciamento de posições baseado na volatilidade, ajustando as posições dinamicamente de acordo com a volatilidade
Resumir
A estratégia de negociação de média móvel oscilante de Hull é, em geral, uma estratégia de acompanhamento de linha curta muito prática. Ela usa o sistema de média móvel de Hull para determinar a direção da tendência e alcançar a tendência. Comparado ao sistema de média móvel única, ele possui maior qualidade de sinal e flexibilidade de parâmetros.
/*backtest
start: 2023-09-06 00:00:00
end: 2023-10-06 00:00:00
period: 6h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// Hull Moving Average Swing Trader by SEASIDE420
strategy("Hull Moving Average Swing Trader", shorttitle="HMA_Swing_Trader", default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, calc_on_order_fills=true, calc_on_every_tick=true, pyramiding=0)
hullperiod = input(title="HullMA Period", type=input.integer, defval=210, minval=1)
price = input(open, type=input.source, title="Price data")
FromMonth = input(defval=1, title="From Month", minval=1, maxval=12)
FromDay = input(defval=1, title="From Day", minval=1, maxval=31)
FromYear = input(defval=2020, title="From Year", minval=2017)
ToMonth = input(defval=1, title="To Month", minval=1, maxval=12)
ToDay = input(defval=1, title="To Day", minval=1, maxval=31)
ToYear = input(defval=9999, title="To Year", minval=2017)
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)
window() => true
n2ma = 2 * wma(price, round(hullperiod / 2))
nma = wma(price, hullperiod)
diff = n2ma - nma
sqn = round(sqrt(hullperiod))
n2ma1 = 2 * wma(price[1], round(hullperiod / 2))
nma1 = wma(price[1], hullperiod)
diff1 = n2ma1 - nma1
n1 = wma(diff, sqn)
n2 = wma(diff1, sqn)
Hull_Line = n1 / n1 * n2
Hull_retracted = if n1 > n2
Hull_retracted = Hull_Line - 2
else
Hull_retracted = Hull_Line + 2
c1 = Hull_retracted + n1 - price
c2 = Hull_retracted - n2 + price
c4 = n1 > n2 ? color.green : color.red
c2p = plot(c2, color=color.black, linewidth=1)
c3p = plot(price, color=color.black, linewidth=1)
fill(c3p, c2p, color=c4, transp=75)
//plot(cross(c1, c2) ? c1 : na, style=plot.style_circles, color=c4, linewidth=4)
if price < c2
strategy.close("BUY", when=window())
if price > c2
strategy.close("SELL", when=window())
if price > c2 and price[1] > c1
strategy.entry("BUY", strategy.long, when=window())
if price < c1 and price[1] < c2
strategy.entry("SELL", strategy.short, when=window()) // /L'-,
// ,'-. ` ```` / L '-,
// . _,--dMMMM\ ` ` ` '`.. / '-,
// : _,--, )MMMMMMMMM),. ` ,<> /_ '-,'
// ; ___,--. \MM( `-' )M//MM\ ,',.; .-'* ; .'
// | \MMMMMM) \MM\ ,dM//MMM/ ___ < ,; `. )`--' /
// | \MM()M MMM)__ /MM(/MP' ___, \ \ ` `. `. /__, ,'
// | MMMM/ MMMMMM( /MMMMP'__, \ | / `. `-,_\ /
// | MM /MMM---' `--'_ \ |-' |/ `./ .\----.___
// | /MM' `--' __,- \"" |-' |_, `.__) . .F. )-.
// | `--' \ \ |-' |_, _,-/ J . . . J-'-. `-.,
// | __ \`. | | | \ / _ |. . . . \ `-. F
// | ___ / \ | `| ' __ \ | /-' F . . . . \ '`
// | \ \ \ / | __ / \ | |,-' __,- J . . . . . \
// | | / |/ __,- \ ) \ / |_,- __,--' |. .__.----,'
// | |/ ___ \ |'. |/ __,--' `.-;;;;;;;;;\
// | ___ \ \ | | ` __,--' /;;;;;;;;;;;;.
// | \ \ |-'\ ' __,--' /;;;;;;;;;;;;;;\
// \ | | / | __,--' `--;;/ \;-'\
// \ | |/ __,--' / / \ \
// \ | __,--' / / \ \
// \|__,--' _,-;M-K, ,;-;\
// <;;;;;;;; '-;;;;
// :D