Estratégia de negociação de jogo de média móvel de banda de volatilidade de linha dupla


Data de criação: 2023-10-07 15:30:27 última modificação: 2023-10-07 15:30:27
cópia: 0 Cliques: 627
1
focar em
1617
Seguidores

Visão geral

Esta estratégia utiliza um indicador de faixa de Brin e um indicador de linha média, em combinação com um sinal de negociação especial para a negociação de binários de linha curta, uma estratégia de negociação de linha curta.

Princípios

A estratégia é composta principalmente por:

  1. Índice de Cinturão de Brin O preço de fechamento e sua diferença padrão são gerados de cima para baixo. Quando o preço está perto de cima, olhe para baixo, quando está perto de baixo.

  2. Indicador de linha média Calcule a média móvel de 21 dias do índice e faça mais sinais de curto prazo com o preço cruzado.

  3. Sinais de negociação Usar padrões de gráficos de barras para determinar pontos de inflexão de preços, como áreas escuras no topo, áreas claras no fundo, etc., para enviar sinais de negociação.

  4. Jogo de dupla linha A negociação de binários é feita de acordo com o sinal de cruzamento de linha média e de faixa de Bryn, ou seja, a negociação de binários é feita simultaneamente com a queda e a queda.

O princípio é o seguinte:

De acordo com a correia de Brin, o ponto de reversão é possível quando o preço está perto de subir e de cair. Ao mesmo tempo, calcula-se a linha média do dia 21 da EMA, com o preço produzindo um forte e um forte. Além disso, também julga-se a forma do gráfico de curvatura, aparecendo uma região escura na parte inferior e uma região clara na parte superior.

A estratégia combina os sinais de Brin, Mean Line e Ridge para melhorar a eficiência de tomada de decisões comerciais. A vantagem é a confirmação de vários sinais, que não é fácil de perder o ponto de viragem, o que pode aumentar a probabilidade de lucro.

Análise de vantagens

As principais vantagens desta estratégia são:

  1. A análise de múltiplos sinais para uma melhor tomada de decisão

A estratégia usa três indicadores, a faixa de Bryn, a linha média e o sinal de pirâmide, para se verificar mutuamente e compreender a direção final da negociação. Isso pode filtrar os sinais falsos e evitar transações erradas.

  1. A resposta foi rápida e não é fácil perder a virada.

Esta estratégia, combinada com indicadores como a faixa de Brin e a linha de equilíbrio, permite identificar rapidamente possíveis pontos de reversão, tomar decisões de negociação em tempo hábil e não perder oportunidades de reversão de mercado.

  1. Operações de dupla linha para aumentar a probabilidade de lucro

A utilização de duas linhas de apostas, mantendo simultaneamente bilhetes em branco e em branco. Isso permite lucrar com grandes flutuações em qualquer direção do mercado, reduzindo o risco de uma situação unilateral e aumentando a probabilidade de lucro.

  1. Adequado para transações de curta distância, com flexibilidade de resposta ao mercado

A estratégia utiliza a faixa de Brin e a linha de equilíbrio de curto período como referência, para capturar tendências de curto prazo, para negociações frequentes de curto prazo e para lidar com os altos níveis de volatilidade do mercado.

  1. Disponível e fácil de usar

A estratégia é apresentada em forma de código completo, que pode ser usado diretamente para negociação em disco. A seleção de indicadores e parâmetros é razoável e é ideal para o uso simples e rápido de comerciantes individuais.

Análise de Riscos

A estratégia também apresenta os seguintes riscos:

  1. Perda em série

Em situações de turbulência, a banda de Brin pode ter sinais de descer, equilíbrio e de quebra frequentemente. Isso pode levar a uma estratégia de parada contínua. Recomenda-se o ajuste apropriado dos parâmetros para garantir que a parada seja razoável.

  1. Operações de duas linhas são mais arriscadas

A posse de múltiplos e vazios atrai perdas e requer suporte financeiro adequado. Recomenda-se reduzir a proporção de capital por transação individual para garantir que o risco geral seja controlado.

  1. Operações de linha curta devem ser monitoradas

A operação de linha curta requer que o mercado fique parado e não se afaste da interface de negociação por muito tempo. É recomendável adotar uma estratégia de stop-loss para evitar perdas acima do esperado.

  1. Espaço limitado para otimizar parâmetros

O espaço para a otimização de parâmetros de banda de brinco e linha média é pequeno e precisa ser ajustado de acordo com o mercado e aplicado de forma flexível.

  1. Não é possível avaliar com precisão se a imagem precisa ser adaptada a um gráfico comum.

Esta estratégia depende em parte de sinais de alerta, mas alguns alertas comuns não podem ser claramente avaliados e precisam ser combinados com outros indicadores.

Direção de otimização

A estratégia pode ser melhorada em alguns aspectos:

  1. Integrar mais sinais de indicadores

Pode-se considerar a inclusão de outros indicadores, como KD, MACD, para enriquecer a fonte de sinais de negociação e melhorar a precisão da decisão.

  1. Aumentar o julgamento de aprendizagem de máquina

O uso de algoritmos de aprendizagem de máquina para analisar automaticamente uma grande quantidade de dados históricos, auxiliando ou substituindo parte dos sinais de Indicator, reduzindo a intervenção humana.

  1. Otimização de estratégias de stop loss

Pode-se definir uma amplitude de parada adaptável, apertando gradualmente a parada depois de atingir um certo lucro; também pode-se trailing stop ou ajustar gradualmente a posição de parada de acordo com o período de tempo, reduzindo o risco de perda.

  1. Optimizar a gestão de fundos

Pode-se utilizar estratégias como otimizar a proporção de capital distribuído de acordo com as condições do mercado, controlar a posição e controlar o risco, garantindo o lucro.

  1. Combinação de sistemas de análise quantitativa

Utilizando o feedback quantitativo e a simulação de negociação, otimizar os parâmetros da estratégia para testes repetidos e auxiliar a tomada de decisões no mercado real, aumentando a estabilidade.

  1. Adição de funcionalidade de negociação automática

De acordo com os resultados da retrospectiva, a estratégia é parametrizada, juntando-se ao sistema de negociação automático, permitindo negociações sem vigilância.

Resumir

Esta estratégia integra a banda de Brin, o indicador de equilíbrio e os sinais de estímulo, formando uma estratégia de negociação de verificação múltipla. Usando o método de jogo de duas linhas, pode aumentar a probabilidade de ganhar. A estratégia responde rapidamente e é adequada para negociações frequentes em linhas curtas.

Código-fonte da estratégia
/*backtest
start: 2022-09-30 00:00:00
end: 2023-10-06 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
//Design by MrPhu in August,10,2018
strategy("TrumpShipper_Long_Short V26", overlay=true)
filterFractals = input(true, title=" Follow Code #Trump On/Off")
dt = 0.0001
confidence=(request.security(syminfo.tickerid, 'D', close)-request.security(syminfo.tickerid, 'D', close[1]))/request.security(syminfo.tickerid, 'D', close[1])
prediction = confidence > dt ? true : confidence < -dt ? false : prediction[1]

if (prediction)
    strategy.exit("Close", "Short ")
    strategy.entry("Long ", strategy.long)

if (not prediction)
    strategy.exit("Close", "Long ")
    strategy.entry("Short ", strategy.short)
///////////Bollinger Band///////////////
length = 20
crc = close, title="Source"
mult = 2.0
basis = sma(crc, length)
dev = mult * stdev(crc, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
spanColor = prediction ? green : red, transp=90

p1 = plot(upper, title="Short", style=line, linewidth=1, color=spanColor)
p2 = plot(lower, title="Long", style=line, linewidth=1, color=spanColor)

fill(p1, p2, color=spanColor, transp=90, title="Fill")

/////////////
Optional_TimeFrame = 'D'

M_HIGH = request.security(syminfo.tickerid, Optional_TimeFrame, high)
M_OPEN = request.security(syminfo.tickerid, Optional_TimeFrame, open)
M_LOW = request.security(syminfo.tickerid, Optional_TimeFrame, low)

H_RANGE = M_HIGH-M_OPEN
L_RANGE = M_OPEN-M_LOW

H_236 = M_HIGH - H_RANGE * 0.236
H_382 = M_HIGH - H_RANGE * 0.382
H_500 = M_HIGH - H_RANGE * 0.500
H_618 = M_HIGH - H_RANGE * 0.618
H_764 = M_HIGH - H_RANGE * 0.764

L_236 = M_LOW + L_RANGE * 0.236
L_382 = M_LOW + L_RANGE * 0.382
L_500 = M_LOW + L_RANGE * 0.500
L_618 = M_LOW + L_RANGE * 0.618
L_764 = M_LOW + L_RANGE * 0.764

pl1=plot(M_HIGH, color=M_HIGH != M_HIGH[1] ?na:black, style=line, linewidth=1, transp=80)

pl2=plot(H_236, color=H_236 != H_236[1] ?na:gray, style=line, linewidth=1, transp=80)
pl3=plot(H_382, color=H_382 != H_382[1] ?na:black, style=line, linewidth=1, transp=80)
pl4=plot(H_500, color=H_500 != H_500[1] ?na:red, style=line, linewidth=1, transp=80)
pl5=plot(H_618, color=H_618 != H_618[1] ?na:gray, style=line, linewidth=1, transp=80)
pl6=plot(H_764, color=H_764 != H_764[1] ?na:gray, style=line, linewidth=1, transp=80)

pl7=plot(M_OPEN, color=M_OPEN != M_OPEN[1] ?na:blue, style=line, linewidth=2)

pl8=plot(L_236, color=L_236 != L_236[1] ?na:gray, style=line, linewidth=1, transp=80)
pl9=plot(L_382, color=L_382 != L_382[1] ?na:black, style=line, linewidth=1, transp=80)
pl10=plot(L_500, color=L_500 != L_500[1] ?na:red, style=line, linewidth=1, transp=80)
pl11=plot(L_618, color=L_618 != L_618[1] ?na:black, style=line, linewidth=1, transp=80)
pl12=plot(L_764, color=L_764 != L_764[1] ?na:gray, style=line, linewidth=1, transp=80)

pl13=plot(M_LOW, color=M_LOW != M_LOW[1] ?na:black, style=line, linewidth=1, transp=80)

SHOW_MA = false
MA_SRC = hlc3
MA_LENGTH = 21

_MA = ema(MA_SRC, MA_LENGTH)
pl14=plot(not SHOW_MA ? na : _MA, color=teal, linewidth=2)

SHOW_SIGNALS = true

BUYX(_F) => cross(_F, MA_SRC) and rising(_MA, 1)
SELX(_F) => cross(_F, MA_SRC) and falling(_MA, 1)

SEL_SIGNAL = SELX(H_236) or SELX(H_382) or SELX(H_500) or SELX(H_618) or SELX(H_764) or SELX(L_236) or SELX(L_382) or SELX(L_500) or SELX(L_618) or SELX(H_764)

BUY_SIGNAL = BUYX(H_236) or BUYX(H_382) or BUYX(H_500) or BUYX(H_618) or BUYX(H_764) or BUYX(L_236) or BUYX(L_382) or BUYX(L_500) or BUYX(L_618) or BUYX(H_764)

//================= Chart 30m =================/////
//Jurij
h_left = 10
h_right = 10
//barCount = nz(barCount[1]) + 1
//check history and realtime PTZ
h_left_low = lowest(h_left)
h_left_high = highest(h_left)
newlow = low <= h_left_low
newhigh = high >= h_left_high
central_bar_low = low[h_right + 1]
central_bar_high = high[h_right + 1]
full_zone_low = lowest(h_left + h_right + 1)
full_zone_high = highest(h_left + h_right + 1)
central_bar_is_highest = central_bar_high >= full_zone_high
central_bar_is_lowest = central_bar_low <= full_zone_low
plotchar(central_bar_is_highest ? -1 : 0, offset=-h_right-1 ,color=red, text="Top")
plotchar(central_bar_is_lowest ? 1 : 0, offset=-h_right-1 ,location=location.belowbar, color=green, text="Bottom")