Visão geral

A estratégia de negociação de RSI de atraso usa o indicador RSI convencional para identificar situações de sobrevenda e sobrevenda e, após o surgimento do sinal de entrada, atrasa a entrada em mercado após um determinado período, para evitar que a falsa ruptura cause perdas desnecessárias. A principal idéia da estratégia é usar o indicador RSI para julgar o fenômeno de sobrevenda e sobrevenda do mercado e, com base nesse julgamento, obter uma oportunidade de entrada mais precisa por meio do atraso na entrada.

Princípio da estratégia

A estratégia usa o indicador RSI de 21 ciclos de comprimento para julgar a sobrevenda. Quando o indicador RSI atravessa a linha de supervenda definida pelo usuário (default 60), considera-se que o mercado está sobrevendido; Quando o indicador RSI atravessa a linha de supervenda definida pelo usuário (default 40), considera-se que o mercado está sobrevendido.

A estratégia não entra em jogo imediatamente após o surgimento de um sinal de sobrevenda, mas começa a calcular o ciclo de atraso. Quando o número de ciclos de atraso (o padrão de 15 ciclos) for satisfeito, faça um vazio de acordo com o sinal de sobrevenda e faça mais.

A estratégia permite que o usuário ajuste o número de ciclos de atraso para atingir diferentes momentos de entrada. Quanto maior o período de atraso, mais falsas brechas são evitadas, mas também é possível perder melhores pontos de entrada. O usuário precisa ajustar os parâmetros do ciclo de atraso de acordo com a variedade específica.

Além disso, a estratégia também permite opções de stop loss, stop-loss e reversão. Os usuários podem optar por controlar suas posições de forma fixa de stop loss, tracking stop loss, stop-loss fixo e assim por diante. Também é possível optar pela lógica de negociação reversa, ou seja, fazer mais de acordo com o sinal de sobrecompra e fazer zero com o sinal de sobrevenda.

Vantagens estratégicas

1. O RSI é um indicador mais maduro de overbought e oversold que pode ser usado para identificar oportunidades de reversão.

2. O mecanismo de admissão retardada evita que as falsas brechas causem prejuízos. Muitas brechas não representam necessariamente uma reversão substancial, e a admissão retardada pode verificar a eficácia das brechas.

3. Pode-se ajustar o número de ciclos de atraso, para ter uma visão precisa do momento de entrada. O usuário pode ajustar o ciclo de atraso de acordo com as características de diferentes variedades, para obter o melhor ponto de entrada.

4. Implementar stop loss, gestão de paradas e controle de riscos. A estratégia oferece várias formas de stop loss e paradas, que podem ser combinadas com o atraso no ingresso para controlar os riscos.

5. Oferece opções de negociação reversa, adaptando-se às características de diferentes variedades. O usuário pode escolher a lógica de negociação positiva ou inversa, para cobrir a incerteza.

Risco estratégico

1. O RSI pode emitir sinais falsos. Os sinais do RSI nem sempre são eficazes e podem ocorrer sinais errados em algumas situações de mercado.

2. Demora demais e corre o risco de perder o ponto de entrada.

3. A negociação reversa aumenta o risco de perda. Embora possa cobrir a incerteza, a negociação reversa também pode aumentar a perda total.

4. O tracking stop é um risco de defesa. O tracking stop pode se aproximar muito do preço atual, quando o preço muda drasticamente, e o preço pode ser quebrado.

5. A estimativa de paragem não deve causar lucro insuficiente. A paragem fixa não pode alcançar o máximo de lucro e precisa ser razoavelmente estimada para ser configurada.

As recomendações de otimização para esses riscos são:

1. Em combinação com outros indicadores de filtragem de sinais RSI, para aumentar a confiabilidade. Por exemplo, KDJ, MACD e outros indicadores.

2. Para obter os melhores parâmetros de ciclo de atraso de acordo com os testes de dados históricos de diferentes variedades. Não é recomendável generalizar.

3. A função de negociação inversa deve ser usada com cautela, de preferência em combinação com a negociação de tendências.

4. Quando você rastrear um stop loss, defina um intervalo mais largo para evitar ficar muito perto do preço atual.

5. Teste diferentes parâmetros de impedância para encontrar o parâmetro ideal. Também pode ser considerado o parâmetro de impedância dinâmica.

Direção de otimização

A estratégia pode ser melhorada em alguns aspectos:

1. A combinação de vários indicadores filtra os sinais de entrada. Indicadores como KDJ, MACD e outros, combinados com o RSI, podem formar sinais de negociação mais confiáveis.

2. Ajuste dinâmico do número de ciclos de atraso. O número de ciclos de atraso pode ser alterado dinamicamente de acordo com a volatilidade do mercado, garantindo a prevenção de brechas falsas e, ao mesmo tempo, aumentando a precisão de entrada.

3. Optimizar a estratégia de stop loss. Pode-se estudar o stop loss dinâmico, o stop loss da taxa de retirada de lucro, o stop loss de tempo, etc., para que o stop loss seja mais adequado às características de flutuação do mercado.

4. Combinando fatores de tendência, pode-se determinar a coincidência da direção da ruptura com a direção da grande tendência, evitando a negociação de contrapartida. Também pode-se ajustar o número de ciclos de atraso de acordo com a intensidade da ruptura.

5. Usando o aprendizado de máquina para encontrar a melhor combinação de parâmetros. Com um grande número de treinamento e dados de retorno, o aprendizado de máquina pode ajustar automaticamente os parâmetros para obter a melhor combinação de parâmetros.

Em suma, a estratégia ainda tem muito espaço para otimização, podendo ser mais robusta e confiável por meio de combinações de indicadores, modelagem dinâmica e discernimento de tendências. A aplicação de aprendizado de máquina também é uma direção de otimização a ser esperada no futuro.

Resumir

A estratégia de atraso do RSI global usa o indicador RSI para julgar a sobrevenda e a sobrevenda e, após o surgimento do sinal, atrasa um certo ciclo de reentrada, para evitar que a falsa ruptura cause perdas desnecessárias. A estratégia tem vantagens como a precisão da determinação do indicador, o atraso da entrada para evitar a falsa ruptura, o ciclo de atraso pode ser ajustado e a gestão de stop loss pode ser implementada.