Esta é uma estratégia de breakout de curto prazo baseada no indicador MACD de 1 minuto e no indicador RSI. Ele combina o MACD para determinar a tendência e encontrar pontos de breakout, e o RSI para julgar condições de sobrecompra e sobrevenda, para encontrar oportunidades de breakout de curto prazo para scalping longo e curto.
A estratégia primeiro calcula o histograma MACD no prazo de 1 minuto e traça Bollinger Bands para determinar a situação de ruptura do histograma. Ao mesmo tempo, calcula o indicador RSI para determinar o impulso longo e curto. Somente quando os indicadores Bollinger Bands, MACD e RSI cumprirem os critérios ao mesmo tempo, os sinais de negociação serão acionados.
Especificamente, vá longo quando o histograma MACD de 1 minuto estiver abaixo da faixa inferior e o RSI estiver acima de 51, e vá curto quando o histograma MACD estiver acima da faixa superior e o RSI estiver abaixo de 49. Também requer que as médias móveis de 9 dias, 50 dias e 200 dias estejam em ordem antes da negociação, para evitar a negociação de tendência desfavorável.
Ele toma saídas fixas de take profit e stop loss e fecha a posição quando o lucro atinge 0,5% ou a perda atinge 0,3%.
A estratégia combina o julgamento da tendência e o julgamento da sobrecompra/supervenda, o que pode efetivamente filtrar falhas.
As vantagens são:
O MACD julga a direcção da tendência e o RSI julga o ímpeto longo/curto, o que pode efetivamente evitar a negociação contra a tendência.
Combinar Bandas de Bollinger para julgar sinais de ruptura pode filtrar falsas rupturas.
Adotando o TP/SL fixo, cada transacção tem uma certa expectativa de lucro, que controla a perda de uma única transacção.
A frequência de negociação é elevada, adequada para negociações de curto prazo.
Há também alguns riscos com esta estratégia:
O TP/SL fixo não pode ser ajustado com base nas alterações do mercado, o que pode conduzir a SL ser demasiado pequena e TP demasiado grande.
Baseia-se em múltiplos sinais filtrados, o que pode levar a múltiplos SL acionados em mercados de gama.
A alta frequência de negociação leva a altas comissões.
Os parâmetros MACD e RSI necessitam de uma otimização adicional, os parâmetros atuais podem não ser ideais.
Os seguintes aspectos podem ser ainda mais otimizados:
Adotar TP/SL dinâmico, ajustar relações baseadas em ATR etc.
Ampliar as bandas de Bollinger para estreitar o canal, diminuir a frequência de desencadeamento.
Otimizar os parâmetros MACD e RSI para encontrar a melhor combinação.
Filtro baseado em tendências de um período de tempo mais longo para evitar a negociação contra a tendência.
No geral, esta estratégia é um sistema típico de breakout de curto prazo, incorporando tendência, impulso e análise de sobrecompra / sobrevenda, o que pode efetivamente descobrir oportunidades de curto prazo.
/*backtest
start: 2023-09-06 00:00:00
end: 2023-10-06 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © pluckyCraft54926
//@version=5
strategy("5 Minute Scalp", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)
fast_length = input(title="Fast Length", defval=12)
slow_length = input(title="Slow Length", defval=26)
src = input(title="Source", defval=close)
signal_length = input.int(title="Signal Smoothing", minval = 1, maxval = 50, defval = 9)
sma_source = input.string(title="Oscillator MA Type", defval="EMA", options=["SMA", "EMA"])
sma_signal = input.string(title="Signal Line MA Type", defval="EMA", options=["SMA", "EMA"])
// Plot colors
col_macd = input(#2962FF, "MACD Line ", group="Color Settings", inline="MACD")
col_signal = input(#FF6D00, "Signal Line ", group="Color Settings", inline="Signal")
col_grow_above = input(#26A69A, "Above Grow", group="Histogram", inline="Above")
col_fall_above = input(#B2DFDB, "Fall", group="Histogram", inline="Above")
col_grow_below = input(#FFCDD2, "Below Grow", group="Histogram", inline="Below")
col_fall_below = input(#FF5252, "Fall", group="Histogram", inline="Below")
// Calculating
fast_ma = sma_source == "SMA" ? ta.sma(src, fast_length) : ta.ema(src, fast_length)
slow_ma = sma_source == "SMA" ? ta.sma(src, slow_length) : ta.ema(src, slow_length)
macd = fast_ma - slow_ma
signal = sma_signal == "SMA" ? ta.sma(macd, signal_length) : ta.ema(macd, signal_length)
hist = macd - signal
hist_1m = request.security(syminfo.tickerid,"1",hist [barstate.isrealtime ? 1 : 0])
hline(0, "Zero Line", color=color.new(#787B86, 50))
////////////////////////////////////////////////////
//plotting emas on the chart
len1 = input.int(9, minval=1, title="Length")
src1 = input(close, title="Source")
offset1 = input.int(title="Offset", defval=0, minval=-500, maxval=500)
out1 = ta.ema(src1, len1)
plot(out1, title="EMA9", color=color.blue, offset=offset1)
len2 = input.int(50, minval=1, title="Length")
src2 = input(close, title="Source")
offset2 = input.int(title="Offset", defval=0, minval=-500, maxval=500)
out2 = ta.ema(src2, len2)
plot(out2, title="EMA50", color=color.yellow, offset=offset2)
len3 = input.int(200, minval=1, title="Length")
src3 = input(close, title="Source")
offset3 = input.int(title="Offset", defval=0, minval=-500, maxval=500)
out3 = ta.ema(src3, len3)
plot(out3, title="EMA200", color=color.white, offset=offset3)
//////////////////////////////////////////////////////////////////
//Setting up the BB
/////////////////////////////////////////////////////////////
srcBB = hist_1m
lengthBBLong = input.int(94,title = "LengthBB Long", minval=1)
lengthBBShort = input.int(83,title = "LengthBB Short", minval=1)
multBB = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
basisBBLong = ta.sma(srcBB, lengthBBLong)
basisBBShort = ta.sma(srcBB, lengthBBShort)
devBBLong = multBB * ta.stdev(srcBB, lengthBBLong)
devBBShort = multBB * ta.stdev(srcBB, lengthBBShort)
upperBB = basisBBShort + devBBShort
lowerBB = basisBBLong - devBBLong
offsetBB = input.int(0, "Offset", minval = -500, maxval = 500)
/////////////////////////////////////////
//aetting up rsi
///////////////////////////////////////////
rsilengthlong = input.int(defval = 11, title = "Rsi Length Long", minval = 1)
rlong=ta.rsi(close,rsilengthlong)
rsilengthshort = input.int(defval = 29, title = "Rsi Length Short", minval = 1)
rshort=ta.rsi(close,rsilengthshort)
///////////////////////////
//Only taking long and shorts, if RSI is above 51 or bellow 49
rsilong = rlong >= 51
rsishort = rshort <= 49
//////////////////////////////////////
//only taking trades if all 3 emas are in the correct order
long = out1 > out2 and out2 > out3
short = out1 < out2 and out2 < out3
/////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////
//setting up TP and SL
TP = input.float(defval = 0.5, title = "Take Profit %",step = 0.1) / 100
SL = input.float(defval = 0.3, title = "Stop Loss %", step = 0.1) / 100
longCondition = hist_1m <= lowerBB
longhight = input(defval=-10,title = "MacdTick Low")
if (longCondition and long and rsilong and hist_1m <= longhight)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (strategy.position_size>0)
longstop = strategy.position_avg_price * (1-SL)
longprofit = strategy.position_avg_price * (1+TP)
strategy.exit(id ="close long",from_entry="Long",stop=longstop,limit=longprofit)
shortCondition = hist_1m >= upperBB
shorthight = input(defval=35,title = "MacdTick High")
if (shortCondition and short and rsishort and hist_1m >= shorthight)
strategy.entry("short ", strategy.short)
shortstop = strategy.position_avg_price * (1+SL)
shortprofit = strategy.position_avg_price * (1-TP)
if (strategy.position_size<0)
strategy.exit(id ="close short",stop=shortstop,limit=shortprofit)