Estratégia dupla: estratégia de combinação de RSI e indicador estocástico

Visão geral

A estratégia usa um índice relativamente forte (RSI) com uma combinação de indicadores aleatórios, formando uma dupla estratégia para julgar com mais precisão o estado de sobrecompra e sobrevenda do mercado e, assim, obter um sinal de negociação mais confiável.

Princípio da estratégia

Nessa estratégia, o RSI tem 14 ciclos de comprimento, o limiar de overbought é de 70 e o limiar de oversold é de 30. O K-valor do indicador aleatório é calculado com a média de 3 ciclos, e o D-valor é a média de 3 ciclos do valor de K. O sinal de overbought é julgado quando a linha K passa da linha D de baixo para cima e, ao contrário, é um sinal de oversold.

A estratégia usa uma combinação de indicadores RSI e indicadores aleatórios para emitir sinais de negociação:

1. Quando um indicador aleatório aparece acima (a linha K atravessa a linha D a partir da direção de baixo), enquanto o indicador RSI está acima de 70, é considerado um sinal de sobrecompra e de tomada de posição.

2. Quando um indicador aleatório aparece para baixo (a linha K atravessa a linha D de cima para baixo) e o indicador RSI está abaixo de 30, é considerado um sinal de supera venda.

A estratégia de dupla combinação aproveita as vantagens do RSI para determinar o excesso de compra e venda, enquanto combina a tendência de um indicador aleatório para filtrar os falsos sinais, resultando em um sinal de negociação mais confiável.

Análise de vantagens

A maior vantagem dessa dupla estratégia é que pode efetivamente reduzir sinais falsos e aumentar a confiabilidade do sinal.

O indicador RSI, quando usado isoladamente, produz mais sinais falsos. Isso ocorre porque o indicador RSI por si só julga o estado de sobrecompra e sobrevenda do preço e não reflete a direção da tendência. Portanto, o sinal RSI isoladamente é pouco confiável.

O indicador aleatório pode determinar a direção da tendência de preço. A linha K atravessando a linha D indica que a tendência de aumento dos preços pode continuar, quando o RSI supera o sinal de compra com maior confiabilidade, sendo julgado como verdadeiro supermercado e não falso supermercado.

Por outro lado, o K abaixo da linha D indica que a tendência de preços pode ser invertida, mesmo que o RSI mostre um sinal de oversold, pode ser um falso oversold e não ser negociado.

Portanto, a combinação de RSI e indicadores aleatórios permite uma melhor compreensão do estado de sobrevenda e sobrevenda dos preços e da direção da tendência, filtrando uma grande quantidade de sinais não confiáveis e, assim, obtendo um tempo de negociação mais preciso.

Análise de Riscos

A estratégia também apresenta alguns riscos a serem observados:

1. O uso de combinações de duplos indicadores pode filtrar os sinais falsos, mas também pode perder parte dos sinais reais, perdendo assim a oportunidade de negociação.

2. A definição de parâmetros do RSI e do indicador aleatório requer uma relação de precisão, por exemplo, o período do RSI é muito curto, o indicador aleatório K, o valor do D é impróprio e afeta a precisão do sinal.

3. Quando o indicador emite um sinal, também é necessário combinar a dinâmica de preços, volume de transação e outros fatores para confirmar, para evitar a entrada de falsas rupturas.

4. A preocupação com o risco sistêmico e a necessidade de evitar a negociação às cegas em situações de forte volatilidade.

Direção de otimização

A estratégia também pode ser melhorada nos seguintes aspectos:

1. Optimizar os parâmetros do RSI e dos indicadores aleatórios para encontrar a melhor combinação de parâmetros. Parâmetros podem ser ajustados por meio de dados de retrospecção ou podem ser dinamicamente otimizados por métodos de aprendizado de máquina.

2. Aumentar os indicadores de confirmação do volume de transações, como o aumento do volume de transações para validar os sinais de compra e venda.

3. Combine indicadores de confirmação de tendência, como a média móvel, para evitar ser arrastado por uma onda de choque. Por exemplo, considere um sinal de compra somente quando a tendência for alta.

4. O uso de métodos de aprendizagem de máquina para identificar regras de compra e venda mais complexas, como sinais combinados com bandas de Brin e formas de preços, aumenta a estabilidade da estratégia.

5. Utilizando tecnologias de ponta, como a aprendizagem profunda, para desenvolver sistemas de negociação diversificados mais inteligentes e otimizar regras de estratégia em espaços de amostragem maiores.

Resumir

A estratégia de dupla combinação de RSI e indicadores aleatórios, através da ideia de integração de indicadores, aproveita racionalmente as vantagens de cada indicador, formando um efeito complementar. O indicador RSI mais simples tem uma maior precisão de filtragem de sinal, resultando em um sinal de negociação mais preciso e confiável.