Estratégias de negociação baseadas em gráficos de nuvem

Visão geral

A estratégia baseia-se no indicador de gráfico de nuvens ichimoku da linha solar para realizar operações simples de acompanhamento de tendências. A estratégia gera sinais de compra e venda por meio do cálculo da linha de conversão, da linha de referência, da linha 1 e da linha 2 da linha anterior, e combina a posição do preço de fechamento atual. Quando o preço de fechamento está acima do gráfico de nuvens, é considerado uma tendência ascendente e gera um sinal de compra; Quando o preço de fechamento está abaixo do gráfico de nuvens, é considerado uma tendência descendente e gera um sinal de venda.

Princípio da estratégia

A estratégia baseia-se principalmente na seguinte fórmula para calcular as cinco linhas indicadoras do mapa das nuvens de Ichimoku:

1. Linha de conversão: média dos preços mais altos e mais baixos dos últimos 9 dias

2. Linha de referência: média dos preços mais altos e mais baixos dos últimos 26 dias

3. Linha 1: a média entre a linha de conversão e a linha de referência

4. Linha 2: média dos preços mais altos e mais baixos dos últimos 52 dias

5. Linha do gráfico: preço de fechamento, mostrado com um atraso de 26 dias

Quando o preço de fechamento está acima do gráfico da nuvem, é considerado como uma tendência ascendente, gerando um sinal de compra; quando o preço de fechamento está abaixo do gráfico da nuvem, é considerado uma tendência descendente, gerando um sinal de venda.

A estratégia é concretizada através das seguintes etapas:

1. Calcule a linha de conversão, a linha de referência, a linha de prioridade 1 e a linha de prioridade 2

2. Traçar uma linha para o preço de fechamento, com um atraso de 26 dias

3. Determine se o preço de fechamento está acima do gráfico da nuvem (linha 1 e linha 2 da linha anterior) e, se for, gera um sinal de compra

4. Determine se o preço de fechamento está abaixo do gráfico da nuvem (a linha 1 e a linha 2) e, se for, gera um sinal de venda

5. Quando os sinais de compra e venda são gerados, a entrada é definida pela estratégia

Análise de vantagens

A estratégia tem as seguintes vantagens:

1. O uso de indicadores de gráficos em nuvem pode identificar as tendências de forma eficaz, gerando sinais de acordo com a direção da tendência, evitando entrar e sair em mercados agitados.

2. Parâmetros de cálculo selecionados de forma optimizada para a negociação de linha de sol

3. Usando a colaboração entre a linha de frente 1 e a linha de frente 2 como critério de julgamento, pode-se filtrar alguns falsos sinais causados pela vibração de impacto

4. O design de atraso combinado com a linha de gráfico adjacente pode reduzir o risco de reencaminhamento imediato após a ruptura do gráfico de nuvens acima

5. A lógica da estratégia é simples, clara, fácil de entender e de implementar.

6. Sistema de negociação de tendência completa sem necessidade de combinação com outros indicadores

Análise de Riscos

A estratégia também apresenta alguns riscos:

1. Em determinadas situações de mercado, os mapas de nuvem podem falhar, resultando em sinais errados

2. Os parâmetros de um gráfico de nuvem não se adaptam às mudanças do ambiente de mercado, o que enfraquece o efeito do sistema

3. A configuração de atraso fixo da linha de gráfico também pode perder algumas oportunidades

4. Embora haja uma combinação de duas linhas de pioneirismo, o risco de um efeito de pesca não pode ser totalmente evitado.

5. Há um certo atraso no tempo, não conseguimos capturar a rápida reversão a tempo.

6. Incapacidade de distinguir entre tendências de longo prazo e ajustes de médio e curto prazo no mercado, o que pode levar a perdas

Direção de otimização

A estratégia pode ser melhorada em vários aspectos:

1. Otimização de parâmetros como linha de conversão, linha de referência, etc. para melhor adaptá-los a diferentes contextos de mercado

2. Aumentar os indicadores de avaliação de tendências, confirmando a direção e a intensidade das tendências

3. Estabelecer estratégias de stop loss e stop-loss para controlar perdas e lucros individuais

4. A combinação de volume e grande volume só entra quando o volume ultrapassa a nuvem.

5. Combinações de parâmetros diferentes para cada fase do mercado

6. Adição de algoritmos de aprendizagem de máquina para otimização automática de parâmetros

7. Considere mudar o atraso fixo para o atraso dinâmico

Resumir

Em geral, a estratégia de Cloud Chart Ichimoku permite o acompanhamento de tendências básicas através de regras simples de julgamento de tendências. Embora haja espaço para melhorias, a ideia central é clara e confiável, os parâmetros são bem otimizados e podem ser usados como uma estratégia básica de negociação quantitativa. Ao otimizar ainda mais os parâmetros do Cloud Chart, adicionando indicadores de filtragem e módulos de controle de vento, a estratégia pode ser um sistema de negociação quantitativa muito prático.