Estratégia de Supertendência Bidirecional


Data de criação: 2023-10-08 15:02:45 última modificação: 2023-10-08 15:02:45
cópia: 0 Cliques: 676
avatar of ChaoZhang ChaoZhang
1
focar em
1617
Seguidores

Visão geral

A estratégia julga a direção da tendência atual com base nos indicadores de alta e baixa do ATR, e dá sinais de compra e venda. A tendência de compra é positiva quando o preço entra em alta e a tendência de queda é negativa quando ele entra em baixa.

Princípio da estratégia

  1. Calcular o indicador ATR, que representa a variação média do preço
  2. A linha de encalço e a linha de encalço são calculadas por um múltiplo de ATR
  3. Avaliar a relação entre os preços e as correntes de alta e baixa e determinar a direção da tendência
    • Quando os preços estão acima do limite, a tendência para a inflação
    • Quando o preço está abaixo do trilho, a tendência para a baixa
  4. Fornecer sinais de compra e venda quando a tendência muda
    • Quando uma tendência de baixa se transforma em uma tendência de alta, dá um sinal de compra perto da linha de cima
    • Quando uma tendência de alta se transforma em uma tendência de baixa, dá-se um sinal de venda perto da linha de baixa
  5. Apresentação visual de alta e baixa, direção da tendência e sinais de compra e venda

Análise de vantagens

  • Usando o indicador ATR para determinar a tendência, os parâmetros apropriados podem ser definidos de acordo com a amplitude de flutuação do mercado, permitindo que as linhas ascendentes e descendentes se adaptem melhor às tendências do mercado
  • A utilização de breakouts para determinar a mudança de tendência pode capturar a reversão de tendência em tempo hábil.
  • Combinação de sinais de filtragem de tendências para evitar a interferência de falsas rupturas no mercado
  • Os sinais de compra e venda são exibidos visualmente, de uma só vez.

Análise de Riscos

  • Se os parâmetros do ATR forem muito grandes ou pequenos, eles podem desviar o preço da linha de alta e baixa, impedindo o acompanhamento de tendências de forma eficaz.
  • Se o parâmetro do múltiplo for grande demais, haverá mais falsos sinais; se o múltiplo for pequeno demais, haverá atraso.
  • O tempo de retorno é impreciso e pode levar a perdas
  • A necessidade de combinar outros indicadores com sinais de estratégia de filtragem para reduzir o risco de arbitragem

Direção de otimização

  • Considere a possibilidade de otimizar dinamicamente os parâmetros do ciclo ATR para que a subida e a descida sejam mais adequadas às flutuações do mercado
  • Estratégias de ajuste de parâmetros para diferentes períodos de diferentes variedades
  • Pode ser combinado com outros indicadores para determinar a tendência, por exemplo, aumento da quantidade de confirmação de preços
  • Pode-se otimizar a configuração de parâmetros através de tecnologia de aprendizagem de máquina

Resumir

A estratégia em geral implementa a idéia de julgar a tendência bidirecional com base no indicador ATR, romper o caminho para cima e para baixo para dar um sinal de compra e venda, e depois combinar com a direção da tendência para filtrar, evitando interferência de falsos sinais. Por meio do ajuste de parâmetros, a estratégia pode ser adaptada a diferentes ambientes de mercado.

Código-fonte da estratégia 
/*backtest
start: 2022-10-01 00:00:00
end: 2023-10-07 00:00:00
period: 3d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

TradeId = "RVG"

InitCapital = 1000
InitPosition = 1000
InitCommission = 0.075
InitPyramidMax = 1
CalcOnorderFills = true
CalcOnTick = true

//@version=4
// strategy("Supertrend RG", overlay = true,process_orders_on_close=true,commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=InitCommission,
//  currency=currency.USD,initial_capital=InitCapital,default_qty_type=strategy.cash, default_qty_value=InitPosition, calc_on_order_fills=CalcOnorderFills, calc_on_every_tick=CalcOnTick,pyramiding=InitPyramidMax)

//
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// BACKTESTING RANGE

// From Date Inputs
fromDay = input(defval=1, title="From Day", minval=1, maxval=31)
fromMonth = input(defval=1, title="From Month", minval=1, maxval=12)
fromYear = input(defval=2018, title="From Year", minval=1970)

// To Date Inputs
toDay = input(defval=1, title="To Day", minval=1, maxval=31)
toMonth = input(defval=1, title="To Month", minval=1, maxval=12)
toYear = input(defval=2100, title="To Year", minval=1970)

// Calculate start/end date and time condition
startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond = true



Periods = input(title="ATR Period", type=input.integer, defval=10)
src = input(hl2, title="Source")
Multiplier = input(title="ATR Multiplier", type=input.float, step=0.1, defval=3.0)
changeATR= input(title="Change ATR Calculation Method ?", type=input.bool, defval=true)
showsignals = input(title="Show Buy/Sell Signals ?", type=input.bool, defval=true)
highlighting = input(title="Highlighter On/Off ?", type=input.bool, defval=true)
atr2 = sma(tr, Periods)
atr= changeATR ? atr(Periods) : atr2
up=src-(Multiplier*atr)
up1 = nz(up[1],up)
up := close[1] > up1 ? max(up,up1) : up
dn=src+(Multiplier*atr)
dn1 = nz(dn[1], dn)
dn := close[1] < dn1 ? min(dn, dn1) : dn
trend = 1
trend := nz(trend[1], trend)
trend := trend == -1 and close > dn1 ? 1 : trend == 1 and close < up1 ? -1 : trend
upPlot = plot(trend == 1 ? up : na, title="Up Trend", style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.green)
buySignal = trend == 1 and trend[1] == -1
plotshape(buySignal ? up : na, title="UpTrend Begins", location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.green, transp=0)
plotshape(buySignal and showsignals ? up : na, title="Buy", text="Buy", location=location.absolute, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=color.green, textcolor=color.white, transp=0)
dnPlot = plot(trend == 1 ? na : dn, title="Down Trend", style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.red)
sellSignal = trend == -1 and trend[1] == 1
plotshape(sellSignal ? dn : na, title="DownTrend Begins", location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.red, transp=0)
plotshape(sellSignal and showsignals ? dn : na, title="Sell", text="Sell", location=location.absolute, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=color.red, textcolor=color.white, transp=0)
mPlot = plot(ohlc4, title="", style=plot.style_circles, linewidth=0)
longFillColor = highlighting ? (trend == 1 ? color.green : color.white) : color.white
shortFillColor = highlighting ? (trend == -1 ? color.red : color.white) : color.white
fill(mPlot, upPlot, title="UpTrend Highligter", color=longFillColor)
fill(mPlot, dnPlot, title="DownTrend Highligter", color=shortFillColor)
alertcondition(buySignal, title="SuperTrend Buy", message="SuperTrend Buy!")
alertcondition(sellSignal, title="SuperTrend Sell", message="SuperTrend Sell!")
changeCond = trend != trend[1]
alertcondition(changeCond, title="SuperTrend Direction Change", message="SuperTrend has changed direction!")


strategy.entry(TradeId + " Long", true, when=buySignal[1] and time_cond)
strategy.entry(TradeId + " Short", false, when=sellSignal[1] and time_cond)
Forums
PINE Language FAQ Summary MyLanguage Web3 About Us
Product
Robot Strategy Node Platforms Tickets
API
Syntax guide User guide Trading api Blockchain Indicator

© 2015 - ∞ INVENTOR PTE LTD (SG)