Estratégia de rastreamento de tendências Twin Optimized

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-10-08 15:10:31
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Resumo

A Twin Optimized Trend Tracker Strategy é uma versão aprimorada da estratégia OTT que combina duas linhas OTT e um coeficiente para lidar melhor com falsos sinais durante o mercado lateral.

Princípios

O núcleo da estratégia Twin OTT é determinar a direção da tendência usando duas linhas de rastreamento de tendência otimizadas - OTT. Ele primeiro calcula a média móvel MAvg, em seguida, obtém a linha de stop loss longa longStop e a linha de stop loss curta shortStop com base em uma porcentagem do valor MAvg. Quando o preço cruza acima da linha longStop, é um sinal longo, e quando cruza abaixo da linha shortStop, é um sinal curto.

Para lidar com sinais falsos durante o mercado lateral, a estratégia melhora os dois seguintes aspectos:

Duas linhas OTT deslocadas verticalmente, OTTup e OTTdn, são adicionadas. São ligeiras mudanças para cima e para baixo da OTT original. Somente quando o preço atravessa essas duas linhas deslocadas, são gerados sinais de negociação válidos.
Um pequeno coeficiente é introduzido para afinar as duas linhas OTT deslocadas para uma melhor precisão.

Com este projeto de OTT gêmeo, a maioria do ruído do mercado lateral pode ser filtrada para evitar sinais errados.

Vantagens

O projeto de linhas OTT gêmeas pode efetivamente filtrar sinais falsos e melhorar a estabilidade da estratégia
O coeficiente adicional ajuda as linhas OTT a responder melhor ao mercado
O autor Anıl Özekşi explica claramente a lógica da estratégia em seus tutoriais em vídeo, que são fáceis de entender
Combina múltiplos indicadores técnicos como EMA, linhas de stop loss para determinar as tendências do mercado
O autor Anıl Özekşi é um comerciante turco conhecido, o que contribui para a credibilidade da

Riscos

O próprio indicador OTT tende a testes de Whipsaw e pullback.
Com flutuações violentas, as linhas de stop loss podem ser ativadas com frequência, causando excesso de negociação.
O coeficiente de coeficiente precisa de um exame cuidadoso para obter um valor óptimo, caso contrário prejudica a eficácia.
Os tutoriais estão em turco. A barreira linguística pode levar a mal-entendidos da lógica.
Insuficientes backtests, são necessários mais períodos e mercados para verificar a estratégia.

Contramedidas:

Adicionar um amortecedor entre as linhas de stop loss e o OTT duplo para evitar a sensibilidade excessiva
Otimizar as definições de coeficientes de acordo com os resultados dos backtests
Traduza os tutoriais para garantir a compreensão correta da lógica
Realizar backtests em períodos históricos mais longos para verificar a confiabilidade

Orientações de otimização

Fazer parâmetros como o período de comprimento de entradas ajustáveis
Tente outros tipos de médias móveis que se adequem melhor aos princípios da OTT
Otimizar o coeficiente para diferentes instrumentos de negociação separadamente
Adicionar filtros para evitar sinais errados durante sessões comerciais menores
Fazer as linhas de stop loss dinâmicas com base na volatilidade
Introduzir aprendizado de máquina para otimizar automaticamente parâmetros

Em resumo, a estratégia Twin OTT utiliza plenamente a experiência OTT de Anıl Özekşi e faz inovações.

Conclusão

A estratégia Twin OTT lida efetivamente com sinais falsos durante mercados laterais usando linhas de rastreamento de tendências duplas otimizadas e um coeficiente de ajuste fino. Faz uso sensato de conceitos de média móvel e linhas de stop loss dinâmicas para rastrear tendências. Esta estratégia concisa e prática deriva de uma experiência em primeira mão de um comerciante renomado, tornando-a digna de pesquisa e aplicação em profundidade. Mas também devemos estar cientes de suas limitações e evitar a complacência. Somente através de otimizações contínuas e testes rigorosos pode se tornar uma estratégia robusta de rastreamento de tendências.

/*backtest
start: 2023-09-07 00:00:00
end: 2023-10-07 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © KivancOzbilgic

//created by: @Anil_Ozeksi
//developer: ANIL ÖZEKŞİ
//author: @kivancozbilgic

strategy("Twin Optimized Trend Tracker","TOTT", overlay=true)
src = input(close, title="Source")
length=input(40, "OTT Period", minval=1)
percent=input(1, "Optimization Constant", type=input.float, step=0.1, minval=0)
coeff=input(0.001, "Twin OTT Coefficient", type=input.float, step=0.001, minval=0)
showsupport = input(title="Show Support Line?", type=input.bool, defval=true)
showsignalsk = input(title="Show Signals?", type=input.bool, defval=true)
mav = input(title="Moving Average Type", defval="VAR", options=["SMA", "EMA", "WMA", "TMA", "VAR", "WWMA", "ZLEMA", "TSF"])
highlighting = input(title="Highlighter On/Off ?", type=input.bool, defval=true)
Var_Func(src,length)=>
    valpha=2/(length+1)
    vud1=src>src[1] ? src-src[1] : 0
    vdd1=src<src[1] ? src[1]-src : 0
    vUD=sum(vud1,9)
    vDD=sum(vdd1,9)
    vCMO=nz((vUD-vDD)/(vUD+vDD))
    VAR=0.0
    VAR:=nz(valpha*abs(vCMO)*src)+(1-valpha*abs(vCMO))*nz(VAR[1])
VAR=Var_Func(src,length)
Wwma_Func(src,length)=>
    wwalpha = 1/ length
    WWMA = 0.0
    WWMA := wwalpha*src + (1-wwalpha)*nz(WWMA[1])
WWMA=Wwma_Func(src,length)
Zlema_Func(src,length)=>
    zxLag = length/2==round(length/2) ? length/2 : (length - 1) / 2
    zxEMAData = (src + (src - src[zxLag]))
    ZLEMA = ema(zxEMAData, length)
ZLEMA=Zlema_Func(src,length)
Tsf_Func(src,length)=>
    lrc = linreg(src, length, 0)
    lrc1 = linreg(src,length,1)
    lrs = (lrc-lrc1)
    TSF = linreg(src, length, 0)+lrs
TSF=Tsf_Func(src,length)
getMA(src, length) =>
    ma = 0.0
    if mav == "SMA"
        ma := sma(src, length)
        ma

    if mav == "EMA"
        ma := ema(src, length)
        ma

    if mav == "WMA"
        ma := wma(src, length)
        ma

    if mav == "TMA"
        ma := sma(sma(src, ceil(length / 2)), floor(length / 2) + 1)
        ma

    if mav == "VAR"
        ma := VAR
        ma

    if mav == "WWMA"
        ma := WWMA
        ma

    if mav == "ZLEMA"
        ma := ZLEMA
        ma

    if mav == "TSF"
        ma := TSF
        ma
    ma
    
MAvg=getMA(src, length)
fark=MAvg*percent*0.01
longStop = MAvg - fark
longStopPrev = nz(longStop[1], longStop)
longStop := MAvg > longStopPrev ? max(longStop, longStopPrev) : longStop
shortStop =  MAvg + fark
shortStopPrev = nz(shortStop[1], shortStop)
shortStop := MAvg < shortStopPrev ? min(shortStop, shortStopPrev) : shortStop
dir = 1
dir := nz(dir[1], dir)
dir := dir == -1 and MAvg > shortStopPrev ? 1 : dir == 1 and MAvg < longStopPrev ? -1 : dir
MT = dir==1 ? longStop: shortStop
OTT=MAvg>MT ? MT*(200+percent)/200 : MT*(200-percent)/200 
OTTup=OTT*(1+coeff)
OTTdn=OTT*(1-coeff)

PPLOT=plot(showsupport ? MAvg : na, color=#0585E1, linewidth=2, title="Support Line")

pALLup=plot(nz(OTTup[2]), color=color.green, linewidth=2, title="OTTup", transp=0)
pALLdn=plot(nz(OTTdn[2]), color=color.red, linewidth=2, title="OTTdown", transp=0)

buySignalk = crossover(MAvg, OTTup[2])
sellSignalk = crossunder(MAvg, OTTdn[2])
K1=barssince(buySignalk)
K2=barssince(sellSignalk)
O1=barssince(buySignalk[1])
O2=barssince(sellSignalk[1])

plotshape(buySignalk and showsignalsk and O1>K2 ? min(low-abs(roc(low,1)),OTTdn-abs(roc(low,1))) : na, title="Buy", text="Buy", location=location.absolute, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=color.green, textcolor=color.white, transp=0)
plotshape(sellSignalk and showsignalsk and O2>K1 ? max(high+abs(roc(high,1)),OTTup+abs(roc(high,1))) : na, title="Sell", text="Sell", location=location.absolute, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=color.red, textcolor=color.white, transp=0)
mPlot = plot(ohlc4, title="", style=plot.style_circles, linewidth=0,display=display.none)
longFillColor = highlighting ? (O2>K1 ? color.green : na) : na
shortFillColor = highlighting ? (O1>K2 ? color.red : na) : na
fill(mPlot, PPLOT, title="UpTrend Highligter", color=longFillColor,transp=90)
fill(mPlot, PPLOT, title="DownTrend Highligter", color=shortFillColor,transp=90)
fill(pALLup, pALLdn, title="Flat Zone Highligter", color=color.blue,transp=90)



dummy0 = input(true, title = "=Backtest Inputs=")
FromDay    = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromMonth  = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromYear   = input(defval = 2005, title = "From Year", minval = 2005)
ToDay      = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToMonth    = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToYear     = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2006)
Start     = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)
Finish    = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)
Timerange() =>
    time >= Start and time <= Finish ? true : false
if buySignalk
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if sellSignalk
    strategy.entry("Short", strategy.short)

Mais.