Estratégia de acompanhamento de tendências OTT dupla
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia de acompanhamento de tendências OTT duplo é uma versão melhorada da estratégia OTT, que combina linhas OTT duplo e coeficientes para melhor responder a falsos sinais de correção de mercado. A estratégia foi desenvolvida pelo comerciante turco Anıl Özekşi, que explica em detalhes o design da estratégia em seu próprio tutorial de vídeo.
Princípios
O núcleo da estratégia de OTT duplo é o uso de duas linhas de tendência OTT de otimização para determinar a direção da tendência. Primeiro, ele calcula o MAvg da média móvel, e, em seguida, obtém a linha de parada longa longStop e a linha de parada curta shortStop de acordo com a porcentagem do valor do MAvg.
Para lidar com os falsos sinais de liquidação, a estratégia tem duas melhorias:
Foram adicionadas duas linhas OTT de deslocamento vertical, respectivamente OTTup e OTTdn, que são as linhas OTT de deslocamento ligeiro para cima e para baixo. Apenas quando o preço quebra essas duas linhas de deslocamento é que o verdadeiro sinal de negociação é gerado.
Foi introduzido um pequeno coeficiente de coefficientes para ajustar as duas linhas OTT de transmissão para adaptá-las mais precisamente ao mercado.
Através deste design duplo OTT, pode filtrar a maior parte do ruído do mercado de liquidação, evitando a produção de sinais errados. Assim, é possível capturar melhor os pontos de mudança de tendência e mudar de posição a tempo. Esta é a maior vantagem da estratégia de duplo OTT.
Vantagens
- Utilizando o design de duas linhas OTT pode filtrar eficazmente os falsos sinais e aumentar a estabilidade da estratégia
- Aumento do coeficiente de ajuste para que as linhas OTT estejam mais próximas da resposta do mercado
- O autor Anıl Özekşi explica detalhadamente o conceito da estratégia em um vídeo, que é fácil de entender e de dominar.
- Indicadores técnicos como EMAs, Stop Lines e outros para avaliar a tendência do mercado
- Anıl Özekşi é um conhecido comerciante turco com uma certa notoriedade profissional.
Riscos
- Os indicadores OTT, por si só, são propensos a gerar riscos de retração de testes, o que pode ser reduzido pelo projeto OTT duplo.
- Em situações de grande agitação, a linha de parada pode ser acionada com frequência e existe o risco de sobre-negociação.
- O coefficiente precisa ser testado cuidadosamente para obter um valor ótimo, caso contrário, o efeito será reduzido.
- O vídeo é um tutorial em turco, e problemas de linguagem podem afetar a compreensão correta do algoritmo.
- Insuficiência de dados de retrospectiva, necessidade de comprovar a eficácia da estratégia em períodos mais longos e em mais mercados
Resposta:
- Aumentar a barreira de amortecimento entre a linha de parada e a dupla OTT para evitar a hipersensibilidade
- Optimizar a configuração do coeficiente para que seja mais adequado para os resultados da retrospectiva
- Traduzir o tutorial do autor para garantir que a lógica do algoritmo seja entendida corretamente
- Análise retrospectiva em contextos mais históricos para verificar a confiabilidade dos parâmetros da estratégia
Direção de otimização
- Pode-se considerar a configuração de parâmetros como o comprimento do período como um valor de entrada ajustável
- Tente outros tipos de médias móveis e encontre um algoritmo de média que seja mais compatível com o princípio da OTP
- Tamanho do coeficiente de otimização de acordo com as diferentes variedades de transação
- Aumento do mecanismo de filtragem para evitar sinais errados em períodos de negociação não-primários
- Mudar a linha de parada para um rastreamento dinâmico, ajustando em tempo real de acordo com a taxa de flutuação
- Adição de algoritmos de aprendizagem de máquina para otimizar automaticamente a configuração de parâmetros usando IA
Em suma, a estratégia de OTT duplo aproveita a experiência de Anıl Özekşi no OTP e é inovadora. Ela promete ser uma estrutura de estratégia de acompanhamento de tendências confiável e personalizável. Mas ainda precisa ser testada e otimizada continuamente para se adaptar às mudanças do mercado.
Resumir
A estratégia de OTT duplo através de dupla otimização de tendência de acompanhamento de linha e coeficiente de ajuste, eficazmente responder ao problema de falso sinal de liquidação do mercado. Ele usa racionalmente o pensamento de média móvel, auxiliado por linha de parada para a dinâmica de acompanhamento de tendência. A estratégia é simples e prática, a partir de experiência pessoal de comerciantes conhecidos, vale a pena um estudo aprofundado.
/*backtest
start: 2023-09-07 00:00:00
end: 2023-10-07 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
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//@version=4
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © KivancOzbilgic
//created by: @Anil_Ozeksi
//developer: ANIL ÖZEKŞİ
//author: @kivancozbilgic
strategy("Twin Optimized Trend Tracker","TOTT", overlay=true)
src = input(close, title="Source")
length=input(40, "OTT Period", minval=1)
percent=input(1, "Optimization Constant", type=input.float, step=0.1, minval=0)
coeff=input(0.001, "Twin OTT Coefficient", type=input.float, step=0.001, minval=0)
showsupport = input(title="Show Support Line?", type=input.bool, defval=true)
showsignalsk = input(title="Show Signals?", type=input.bool, defval=true)
mav = input(title="Moving Average Type", defval="VAR", options=["SMA", "EMA", "WMA", "TMA", "VAR", "WWMA", "ZLEMA", "TSF"])
highlighting = input(title="Highlighter On/Off ?", type=input.bool, defval=true)
Var_Func(src,length)=>
valpha=2/(length+1)
vud1=src>src[1] ? src-src[1] : 0
vdd1=src<src[1] ? src[1]-src : 0
vUD=sum(vud1,9)
vDD=sum(vdd1,9)
vCMO=nz((vUD-vDD)/(vUD+vDD))
VAR=0.0
VAR:=nz(valpha*abs(vCMO)*src)+(1-valpha*abs(vCMO))*nz(VAR[1])
VAR=Var_Func(src,length)
Wwma_Func(src,length)=>
wwalpha = 1/ length
WWMA = 0.0
WWMA := wwalpha*src + (1-wwalpha)*nz(WWMA[1])
WWMA=Wwma_Func(src,length)
Zlema_Func(src,length)=>
zxLag = length/2==round(length/2) ? length/2 : (length - 1) / 2
zxEMAData = (src + (src - src[zxLag]))
ZLEMA = ema(zxEMAData, length)
ZLEMA=Zlema_Func(src,length)
Tsf_Func(src,length)=>
lrc = linreg(src, length, 0)
lrc1 = linreg(src,length,1)
lrs = (lrc-lrc1)
TSF = linreg(src, length, 0)+lrs
TSF=Tsf_Func(src,length)
getMA(src, length) =>
ma = 0.0
if mav == "SMA"
ma := sma(src, length)
ma
if mav == "EMA"
ma := ema(src, length)
ma
if mav == "WMA"
ma := wma(src, length)
ma
if mav == "TMA"
ma := sma(sma(src, ceil(length / 2)), floor(length / 2) + 1)
ma
if mav == "VAR"
ma := VAR
ma
if mav == "WWMA"
ma := WWMA
ma
if mav == "ZLEMA"
ma := ZLEMA
ma
if mav == "TSF"
ma := TSF
ma
ma
MAvg=getMA(src, length)
fark=MAvg*percent*0.01
longStop = MAvg - fark
longStopPrev = nz(longStop[1], longStop)
longStop := MAvg > longStopPrev ? max(longStop, longStopPrev) : longStop
shortStop = MAvg + fark
shortStopPrev = nz(shortStop[1], shortStop)
shortStop := MAvg < shortStopPrev ? min(shortStop, shortStopPrev) : shortStop
dir = 1
dir := nz(dir[1], dir)
dir := dir == -1 and MAvg > shortStopPrev ? 1 : dir == 1 and MAvg < longStopPrev ? -1 : dir
MT = dir==1 ? longStop: shortStop
OTT=MAvg>MT ? MT*(200+percent)/200 : MT*(200-percent)/200
OTTup=OTT*(1+coeff)
OTTdn=OTT*(1-coeff)
PPLOT=plot(showsupport ? MAvg : na, color=#0585E1, linewidth=2, title="Support Line")
pALLup=plot(nz(OTTup[2]), color=color.green, linewidth=2, title="OTTup", transp=0)
pALLdn=plot(nz(OTTdn[2]), color=color.red, linewidth=2, title="OTTdown", transp=0)
buySignalk = crossover(MAvg, OTTup[2])
sellSignalk = crossunder(MAvg, OTTdn[2])
K1=barssince(buySignalk)
K2=barssince(sellSignalk)
O1=barssince(buySignalk[1])
O2=barssince(sellSignalk[1])
plotshape(buySignalk and showsignalsk and O1>K2 ? min(low-abs(roc(low,1)),OTTdn-abs(roc(low,1))) : na, title="Buy", text="Buy", location=location.absolute, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=color.green, textcolor=color.white, transp=0)
plotshape(sellSignalk and showsignalsk and O2>K1 ? max(high+abs(roc(high,1)),OTTup+abs(roc(high,1))) : na, title="Sell", text="Sell", location=location.absolute, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=color.red, textcolor=color.white, transp=0)
mPlot = plot(ohlc4, title="", style=plot.style_circles, linewidth=0,display=display.none)
longFillColor = highlighting ? (O2>K1 ? color.green : na) : na
shortFillColor = highlighting ? (O1>K2 ? color.red : na) : na
fill(mPlot, PPLOT, title="UpTrend Highligter", color=longFillColor,transp=90)
fill(mPlot, PPLOT, title="DownTrend Highligter", color=shortFillColor,transp=90)
fill(pALLup, pALLdn, title="Flat Zone Highligter", color=color.blue,transp=90)
dummy0 = input(true, title = "=Backtest Inputs=")
FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromYear = input(defval = 2005, title = "From Year", minval = 2005)
ToDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToMonth = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToYear = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2006)
Start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)
Finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)
Timerange() =>
time >= Start and time <= Finish ? true : false
if buySignalk
strategy.entry("Long", strategy.long)
if sellSignalk
strategy.entry("Short", strategy.short)