Desenvolver uma estratégia de média móvel exponencial 2/20

Resumo

Esta estratégia utiliza uma média móvel exponencial dupla para determinar a direção da tendência com base no preço quebrando a média móvel.

Estratégia lógica

A estratégia é baseada no indicador de média móvel exponencial dupla. O parâmetro de comprimento no indicador define o período de média móvel para 20 dias. O parâmetro xPrice é definido para o fechamento do preço. A média móvel exponencial de 20 dias xXA é então calculada. O nHH mais alto e o nLL mais baixo nos últimos dois dias também são calculados. Se o nLL for maior do que a média móvel ou o nHH for menor do que a média móvel, o menor de nLL e nHH é tomado como o preço chave nXS. Se o preço de fechamento for maior do que a média móvel e o preço chave, ele vai longo. Se o preço de fechamento for menor do que a média móvel e o preço chave, ele vai curto. O parâmetro inverso determina se os negócios são reed.

A estratégia julga a direção do preço quebrando a média móvel e combina a maior alta e a menor baixa em tempo real para determinar a validade da quebra para evitar falsas quebras.

Análise das vantagens

1. A média móvel exponencial dupla pode determinar com mais precisão a direção da tendência.

2. A combinação do máximo máximo e do mínimo mínimo para julgar a validade da ruptura evita falsas rupturas causadas por flutuações de preços.

3. A direção longa/curta pode ser facilmente invertida utilizando o parâmetro inverso para se adaptar a diferentes ambientes de mercado.

4. Apenas a negociação de breakouts efetivamente filtra o ruído do mercado.

Análise de riscos

1. A média móvel exponencial dupla às vezes reage lentamente e pode perder oportunidades de negociação de curto prazo.

2. Os sistemas de médias móveis são propensos a gerar sinais falsos frequentes durante as consolidações de mercado.

3. A estratégia é adequada para ambientes de mercado com tendências óbvias e não é adequada para mercados voláteis de gama.

4. O risco de perdas aumentadas não é considerado.

5. Não estabelece o tamanho das posições e pode conduzir a um controlo de risco inadequado.

Orientações de otimização

1. Outros indicadores podem ser combinados para avaliar as tendências do mercado e evitar negociações frequentes durante as consolidações.

2. As paradas dinâmicas podem ser adicionadas para controlar o risco de perdas numa única transação.

3. Os parâmetros da média móvel podem ser ajustados dinamicamente com base na volatilidade do mercado para otimizar a sensibilidade do indicador.

4. O dimensionamento das posições pode ser definido para controlar os riscos enquanto aumenta os lucros.

5. Os parâmetros podem ser otimizados usando a análise Walk Forward.

Resumo

Esta estratégia utiliza um indicador de média móvel exponencial dupla para determinar a direção da tendência do preço, combinando o mais alto máximo e o mais baixo mínimo para evitar falhas. Há espaço para melhorias na otimização de mecanismos de stop loss, controle de dimensionamento de posição, etc. Mas, em geral, a estratégia é simples, prática e adaptável a diferentes ambientes de mercado através de ajustes de parâmetros, tornando-se uma estratégia de tendência confiável.