A Estratégia de Breakout Inteligente Double Tops é uma estratégia combinada que incorpora a Estratégia de Reversão 123 e a Estratégia de Oscilador do Detector Pivot. Ele usa principalmente padrões de duplo topo para identificar pontos de reversão de tendência potenciais e usa o indicador do detector de pivô para filtrar falsos breakouts, a fim de capturar inversões de tendência em níveis técnicos críticos.
A estratégia consiste em duas partes:
123 Estratégia de reversão
A 123 Reversal Strategy é originária do livro
A lógica é: quando o preço de fechamento é superior ao preço de fechamento anterior por 2 dias consecutivos, e a linha Stochastic Slow de 9 dias está abaixo de 50, vá longo; quando o preço de fechamento é inferior ao preço de fechamento anterior por 2 dias consecutivos, e a linha Stochastic Fast de 9 dias está acima de 50, vá curto.
Estratégia do oscilador do detector pivô
A Estratégia de Oscilador de Detector de Pivot foi proposta por Giorgos E. Siligardos.
Esta estratégia utiliza uma combinação de médias móveis e do indicador RSI para medir a oscilação quando o preço se aproxima das faixas superiores ou inferiores.
When price > moving average:
Indicator value = (RSI value - 35) / (85 - 35)
When price <= moving average:
Indicator value = (RSI value - 20) / (70 - 20)
If indicator value > 50, go long
If indicator value < 50, go short
Ao combinar as duas estratégias, quando surge um padrão de duplo topo, se o indicador emitir um sinal na mesma direção, uma operação de ruptura é executada. Isso permite capturar novas tendências em níveis técnicos críticos, evitando falsas rupturas dentro dos intervalos de consolidação.
Gestão e otimização dos riscos:
A estratégia pode ser otimizada nos seguintes aspectos:
Teste diferentes sistemas de médias móveis para encontrar combinações ideais de parâmetros
Otimizar os parâmetros do RSI para reduzir os falsos sinais
Adicionar filtro de volume para garantir quebra válida
Incorporar indicadores determinantes de tendência para evitar rupturas de tendência contrária
Usar aprendizado de máquina para ajuste automático de parâmetros
Adicionar estratégias de stop loss para controlar os riscos
Avaliação da sustentabilidade da ruptura e fixação de metas de lucro
Analisar diferentes características do produto para ajustamentos de parâmetros
Através da otimização de parâmetros, da avaliação dos efeitos de ruptura, do ajuste das estratégias de stop loss, etc., a estratégia pode ser continuamente melhorada para obter lucros constantes em diferentes ambientes de mercado.
A Estratégia de Breakout Inteligente Double Tops combina padrões de reversão e mecanismos de confirmação de indicadores para capturar pontos de reversão de tendência em níveis técnicos críticos. Em comparação com a busca pura de breakouts, seu tempo de execução é mais preciso, evitando problemas em mercados variados. Enquanto isso, a estratégia enfatiza o controle de risco e deve ser usada com mecanismos de stop loss. Através da otimização de parâmetros e da combinação de indicadores técnicos, sinais de breakout constantes podem ser obtidos para capturar surtos e alcançar grandes lucros em pontos de reversão de tendência.
/*backtest
start: 2023-09-30 00:00:00
end: 2023-10-03 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 20/04/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The Pivot Detector Oscillator, by Giorgos E. Siligardos
// The related article is copyrighted material from Stocks & Commodities 2009 Sep
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
PDO(Length_MA,Length_RSI,UpBand,DownBand,MidlleBand) =>
pos = 0.0
xMA = sma(close, Length_MA)
xRSI = rsi(close, Length_RSI)
nRes = iff(close > xMA, (xRSI - 35) / (85-35),
iff(close <= xMA, (xRSI - 20) / (70 - 20), 0))
pos:= iff(nRes * 100 > 50, 1,
iff(nRes * 100 < 50, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Pivot Detector Oscillator)", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Pivot Detector Oscillator ----")
Length_MA = input(200, minval=1)
Length_RSI = input(14, minval=1)
UpBand = input(100, minval=1)
DownBand = input(0)
MidlleBand = input(50)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posPDO = PDO(Length_MA,Length_RSI,UpBand,DownBand,MidlleBand)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posPDO == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posPDO == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )