Estratégia de avanço inteligente de junta dupla
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia de ruptura inteligente de dupla articulação é uma estratégia combinada da estratégia de inversão 123 e da estratégia do oscilador de detecção do eixo central. A estratégia usa principalmente a configuração de dupla articulação para determinar o ponto de reversão de tendência em potencial, combinando a detecção do eixo central com a filtragem das operações de ruptura de falso indicador para capturar a reversão de tendência em posições tecnológicas importantes.
Princípios
A estratégia consiste em duas partes:
- 123 estratégia de reversão
A estratégia de inversão vem do livro de Ulf Jensen Como eu dou o dobro de valor no mercado de futuros, página 183. A estratégia é uma estratégia de inversão.
A lógica específica é: quando o preço de fechamento é superior ao preço de fechamento do dia anterior por 2 dias consecutivos e a linha lenta aleatória é inferior a 50 no dia 9, faça mais; quando o preço de fechamento é inferior ao preço de fechamento do dia anterior por 2 dias consecutivos e a linha rápida aleatória é superior a 50 no dia 9, faça em branco.
- Estratégia de detecção de osciladores do eixo central
A estratégia de detecção de osciladores de eixo central foi proposta por Giorgos E. Siligardos e publicada na revista Stocks & Commodities em setembro de 2009.
A estratégia usa a linha média e o indicador RSI em combinação para determinar oscilações quando o preço está perto de uma trajetória ascendente e descendente, gerando um sinal de negociação. A fórmula de cálculo específica é a seguinte:
当价格 > 移动均线时:
指标值 = (RSI值 - 35) / (85 - 35)
当价格 <= 移动均线时:
指标值 = (RSI值 - 20) / (70 - 20)
如果指标值 > 50, 做多
如果指标值 < 50, 做空
Combinando as duas estratégias, na modalidade de duplo acoplamento, se o indicador emitir um sinal para a mesma direção, uma operação de ruptura é realizada. Assim, é possível encontrar novas tendências em posições tecnológicas importantes, evitando falsas rupturas dentro da faixa de vibração.
Análise de vantagens
- Utilização integrada de sinais de filtragem de duplo indicador, alta confiabilidade
- A explosão de novas tendências na localização de tecnologias-chave
- Operações de ruptura com maior margem de lucro
- Combinação de reversão e filtragem de indicadores para evitar perdas repetidas entre oscilações
- Aplicável a várias variedades, com grande flexibilidade
Análise de Riscos
- A forma de dupla ligação não exclui totalmente a possibilidade de uma falsa brecha.
- A configuração do indicador requer experiência, e os parâmetros inadequados podem gerar sinais errados.
- Uma estratégia de parada de perdas eficaz é necessária para controlar perdas individuais
- O fracasso pode levar a maiores perdas
- O efeito depende da otimização dos parâmetros, que precisam ser ajustados para diferentes variedades
Métodos de controle e otimização de riscos:
- Optimizar os parâmetros do indicador e reduzir a taxa de falha
- Usar uma estratégia de stop móvel ou trailing stop para controlar perdas individuais
- Avaliação da sustentabilidade da ruptura, evitando a reversão após o fracasso da ruptura prevista
- Ajustar a configuração de parâmetros de acordo com as características de diferentes variedades
Direção de otimização
A estratégia pode ser melhorada em:
Teste de diferentes sistemas lineares para encontrar a melhor combinação de parâmetros
Optimizar a configuração dos parâmetros do RSI para reduzir a taxa de falsidade
Aumentar a filtragem de transações para garantir uma ruptura eficaz
Indicadores de tendência para evitar uma ruptura de tendência
Otimização automática de parâmetros usando métodos de aprendizagem de máquina
Aumentar as estratégias de prevenção de perdas e controlar os riscos
Avaliação da sustentabilidade da ruptura e definição de metas de lucro
Analisar as características de diferentes variedades e ajustar as configurações dos parâmetros
Otimizando os parâmetros, avaliando os efeitos da ruptura, ajustando a estratégia de parada de perdas, etc., a estratégia pode ser continuamente melhorada para obter ganhos estáveis em diferentes ambientes de mercado.
Resumir
A estratégia de breakout inteligente de duplo eixo usa um mecanismo de confirmação de reversão e de filtragem de indicadores para capturar potenciais pontos de mudança de tendência em posições tecnológicas importantes. Em comparação com a estratégia de rastreamento de breakouts, o tempo de implementação de operações de ruptura é mais preciso, evitando o incômodo de perdas repetidas em zonas de turbulência.
/*backtest
start: 2023-09-30 00:00:00
end: 2023-10-03 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 20/04/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The Pivot Detector Oscillator, by Giorgos E. Siligardos
// The related article is copyrighted material from Stocks & Commodities 2009 Sep
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
PDO(Length_MA,Length_RSI,UpBand,DownBand,MidlleBand) =>
pos = 0.0
xMA = sma(close, Length_MA)
xRSI = rsi(close, Length_RSI)
nRes = iff(close > xMA, (xRSI - 35) / (85-35),
iff(close <= xMA, (xRSI - 20) / (70 - 20), 0))
pos:= iff(nRes * 100 > 50, 1,
iff(nRes * 100 < 50, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Pivot Detector Oscillator)", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Pivot Detector Oscillator ----")
Length_MA = input(200, minval=1)
Length_RSI = input(14, minval=1)
UpBand = input(100, minval=1)
DownBand = input(0)
MidlleBand = input(50)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posPDO = PDO(Length_MA,Length_RSI,UpBand,DownBand,MidlleBand)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posPDO == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posPDO == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )