Estratégia mensal de reversão de DCA

Resumo

O objetivo desta estratégia é identificar os pontos de reversão das tendências de baixa de curto prazo dos ativos e investir uma quantidade fixa de dinheiro nesses pontos.

Princípios

Esta estratégia opera num período de tempo mensal. Existem 240 barras de 1 hora em cada mês, que são utilizadas para determinar o momento das inversões de tendência.

Especificamente, a estratégia calcula a diferença entre a EMA rápida e a EMA lenta (EMA_CD), bem como a linha de sinal da EMA_CD. Quando a linha rápida cruza acima da linha de sinal, ela determina o fim de uma tendência de baixa de curto prazo e aciona um sinal de compra.

Após o sinal de compra, a estratégia fechará todas as posições no final do mês.

Isto permite-nos pescar o fundo no final de declínios de curto prazo, e média de custo em dólares em intervalos fixos.

Vantagens

A maior vantagem desta estratégia é que ela pode filtrar mercados de faixa e comprar apenas em pontos de reversão da tendência, assim, a média de custo do dólar a preços relativamente melhores.

Além disso, usar a EMA para determinar pontos de reversão pode ser mais estável e preciso em comparação com apenas olhar para reversões de velas.

Por último, o stop loss mensal bloqueia o desempenho de cada investimento mensal, limitando a perda máxima por mês.

Riscos

O maior risco desta estratégia é que os preços continuem a diminuir após a compra, levando ao stop loss no final do mês.

Podemos otimizar os parâmetros da EMA para melhorar a identificação, ou combinar outros indicadores como RSI para confirmar sinais de reversão.

Outro risco é o nível de stop loss. Um stop loss que é muito apertado pode ser parado por flutuações de curto prazo facilmente. Um stop loss que é muito amplo não limita as perdas. O parâmetro ideal precisa ser encontrado através do teste de diferentes níveis de stop loss.

Oportunidades de melhoria

A estratégia pode ser melhorada nos seguintes domínios:

1. Otimizar os períodos de EMA para encontrar a combinação de parâmetros ideal para identificar reversões.

2. Adicione outros filtros como o RSI para confirmar sinais de reversão.

3. Teste diferentes níveis de stop loss para encontrar o ponto ideal que maximiza a prevenção de perdas sem ser cortado.

4. Considere adicionar o stop de trailing em cima do stop loss para ajustar o nível de stop dinamicamente com base no preço.

5. Teste diferentes prazos como diários ou semanais para ver qual é o melhor para esta estratégia.

Conclusão

A ideia geral desta estratégia é simples e clara - usando a EMA para identificar reversões de tendência de curto prazo e média de custo do dólar em pontos de reversão mensalmente. Pode filtrar efetivamente mercados agitados e investir a preços relativamente baixos. O espaço de otimização reside principalmente em ajustes de parâmetros e técnicas de stop loss.