Estratégia de Crossover de Média Móvel Adaptável de Vários Períodos

Visão geral

Esta estratégia é uma estratégia de acompanhamento de tendências que utiliza múltiplos períodos de tempo para se adaptar ao princípio da crosstalk da média móvel. A estratégia utiliza simultaneamente a linha rápida, a linha lenta e o indicador MACD para julgar sinais de negociação, com o objetivo de obter lucros adicionais na tendência da linha média e longa.

Princípios

A estratégia baseia-se na combinação de dois sistemas de cruzamento de equilíbrio móvel e um indicador MACD. O sistema de cruzamento de equilíbrio móvel é composto por EMA de curto prazo e EMA de longo prazo, que compõem a média de curto prazo e a média de longo prazo, respectivamente. Quando a linha rápida atravessa a linha lenta, um sinal de compra é gerado, indicando que o mercado está em queda e queda, e uma posição multi-header pode ser estabelecida. Quando a linha rápida atravessa a linha lenta, um sinal de venda é gerado, indicando que o mercado está em queda e queda, e a posição pode ser desativada.

A estratégia combina a determinação de tendências de duas linhas de média móvel e o sinal de conversão de potência do MACD, ao mesmo tempo em que obtém o lucro da tendência de linha média e longa. Concretamente, quando a linha rápida atravessa a linha lenta, se a coluna MACD ficar verde ao mesmo tempo, um sinal de tomada de vazio mais confiável será produzido. Ao contrário, quando a linha rápida atravessa a linha lenta, se a coluna MACD ficar vermelha ao mesmo tempo, um sinal de tomada de vazio mais forte será produzido.

Além disso, a estratégia também introduziu a função de adaptação de parâmetros. Durante o processo de otimização de parâmetros, o ciclo de linha rápida, o ciclo de linha lenta e os parâmetros MACD são automaticamente ajustados de acordo com o efeito de diferentes períodos de tempo, para garantir que a estratégia obtenha o melhor desempenho em diferentes situações.

Vantagens

1. A integração de um sistema de dupla equação e um indicador MACD, que integra vários fatores para a tomada de decisões, evita que o ruído e os falsos sinais os enganem.

2. Aplicar a função de parâmetros de adaptação, permitindo que a estratégia ajuste dinamicamente os parâmetros para se adaptar às mudanças do mercado, otimizando automaticamente as decisões de negociação.

3. A melhor maneira de entender as tendências de linha média e longa é filtrar as falsas rupturas em mercados de baixa e baixa volatilidade, obtendo lucros extra em situações de tendência.

4. A análise de quadros de tempo permite identificar tendências em níveis maiores.

5. A lógica da estratégia é clara e simples, a estrutura do código é otimizada, fácil de entender e modificar, adaptada a diferentes necessidades.

Riscos

1. O sistema de dupla linha de equilíbrio tem o risco de um cartão-whipsaw, não se aplica a situações de choque, deve-se escolher ações com tendências mais evidentes e período de tempo de operação.

2. O MACD é um indicador de atraso, não é adequado para rastrear tendências de mudanças bruscas e deve ser usado em combinação com outros indicadores.

3. A otimização dos parâmetros requer um ciclo de retestamento suficientemente grande e uma avaliação rigorosa dos riscos, evitando a sobre-adaptação.

4. Quando se mantém posicionado em uma linha longa, é necessário estar atento aos riscos sistemáticos causados por eventos inesperados e parar os danos em tempo hábil.

5. A função de parâmetros de auto-adaptação pode ser otimizada, mas deve ser verificada para evitar ajustes de parâmetros muito frequentes.

Direção de otimização

1. Pode-se testar combinações de diferentes médias rápidas e médias lentas, escolhendo parâmetros médios capazes de filtrar o ruído e seguir a tendência.

2. Pode-se testar múltiplos parâmetros do MACD para encontrar parâmetros combinados capazes de antecipar o ponto de conversão da tendência de reação.

3. Os indicadores de tendência podem ser incorporados como filtros, para suspender a negociação quando a tendência não é clara, evitando o whipsaw.

4. Pode-se introduzir um mecanismo de parada de perdas, definir um stop loss móvel ou um stop loss pendente para controlar os perdas individuais.

5. Pode-se tentar incorporar algoritmos de aprendizagem de máquina, utilizando uma maior quantidade de dados para treinamento de parâmetros de adaptação de regras, aumentando a estabilidade da estratégia.

6. Pode-se tentar arbitragem entre variedades, formando portfólios de transações entre as variedades relevantes, para dispersar o risco sistêmico do mercado.

Resumir

A estratégia integra dois indicadores de trajetória móvel e MACD, permitindo uma combinação orgânica de acompanhamento de tendências e controle de ritmo. A introdução de parâmetros de auto-adaptação torna a estratégia mais robusta e capaz de se adaptar às mudanças no mercado. Em comparação com a estratégia de indicador único, a estratégia cria um efeito de decisão mais forte, capaz de obter uma rica receita de negociação nas tendências de linha média e longa.