Estratégia de Dual Momentum

Visão geral

A estratégia de dupla dinâmica atinge o objetivo de baixar ou vender com baixa, identificando a forma de linha K em que as ações aumentam ou caem em sequência. Ela usa um simples indicador de julgamento, é fácil de implementar e é adequada para negociações de linha curta e média.

Princípio da estratégia

A estratégia baseia-se em dois indicadores:Número de linhas KeNúmero de linhas K descidas。

• Quando o close sobe acima da linha K do LongEnterAfter, faz mais; quando o close desce acima da linha K do LongExitAfter, faz mais.
• Quando o close cai acima da linha K do ShortEnterAfter, ele fica em branco; quando o close sobe acima da linha K do ShortExitAfter, ele fica em branco.

Os parâmetros acima podem ser ajustados para definir regras específicas de negociação, como LongEnterAfter, LongExitAfter, ShortEnterAfter e ShortExitAfter.

A estratégia capta as mudanças na dinâmica do preço das ações e determina o momento de entrada e saída através da monitorização contínua da queda e queda do preço de fechamento diário. Quando ocorre uma configuração de linha K do parâmetro do indicador, execute a correspondente compra e abertura de posição ou venda de posição baixa.

Em suma, o núcleo da estratégia de dupla dinâmica é identificar a tendência de queda curta prazo do preço das ações para determinar a direção e o momento das negociações. É simples e direto, e o grau de positividade da estratégia pode ser ajustado através da configuração de parâmetros.

Análise de vantagens

A estratégia de dupla dinâmica tem as seguintes vantagens:

• O pensamento é simples, direto, fácil de entender e implementar.
• Parâmetros configuráveis para ajustar a atividade da estratégia.
• Observar as tendências de curto prazo das ações é bom para entender o movimento das ações.
• A combinação de stop-loss pode ser eficaz para controlar o risco.
• Aplica-se a ações individuais mais sensíveis às flutuações do preço das ações, especialmente ações de valor de mercado pequeno e médio.

Em geral, a estratégia de dupla dinâmica é adequada para investidores que são mais sensíveis às mudanças no preço das ações e buscam alta frequência de operação. Pode capturar a operação de curto prazo de ações individuais e obter lucros extras. A frequência e o risco da estratégia podem ser controlados através do ajuste de parâmetros.

Análise de Riscos

A estratégia de dupla dinâmica também apresenta os seguintes riscos:

• Dependendo muito da configuração dos parâmetros, os diferentes parâmetros podem causar grandes diferenças na frequência de negociação e na receita.
• O que é que isso quer dizer?
• A maior frequência de transações aumenta os custos de transação e o risco de deslizamento.
• A configuração inadequada do Stop Loss pode levar a perdas acima do tolerável.
• Não se aplica a ações com flutuações de preços ou com longo prazo.
• Há um risco de arbitragem e é preciso prestar atenção às mudanças no volume de negócios.

Para controlar os riscos, as seguintes medidas podem ser consideradas:

• Ajustar parâmetros, reduzir a frequência de negociação, controlar o risco de otimização de trocas frequentes de pontos de compra e venda.
• Prolongar adequadamente o período de detenção, observando as tendências de linha média e longa.
• Estabeleça um ponto de parada e controle as perdas individuais.
• Preferir ações que tenham uma ruptura contínua, evitando a escolha de ações com oscilações.
• A importância de aumentar o volume de transações para evitar o risco de arbitragem quando o volume diminui.

Direção de otimização

A estratégia pode ser otimizada com base nos seguintes pontos:

• Aumentar os indicadores de julgamento de tendências, evitando erros de negociação no final da tendência. Indicadores como MACD, KDJ e outros podem ser introduzidos para julgar grandes tendências.

• Aumentar o volume de transação e evitar a construção de depósitos quando o volume é reduzido.

• A configuração de stop loss móvel para bloquear o lucro pode ser usada para rastrear o stop loss com ATR de pelo menos N vezes.

• Aumentar a otimização do conjunto de parâmetros de feedback, procurando o parâmetro ótimo para aumentar a estabilidade.

• A adição de módulos de negociação algorítmica para uma gestão de pedidos mais inteligente.

• A tecnologia de aprendizagem de máquina é usada para descobrir sinais de negociação mais eficazes.

Em geral, a principal direção de otimização é melhorar a estabilidade da estratégia, controlar o risco e descobrir alfas mais eficazes. Além disso, é importante aumentar a capacidade de negociação do algoritmo.

Resumir

A estratégia de dupla dinâmica permite negociação de ações por meio de um simples julgamento de linha K de alta e baixa contínua. É fácil de implementar e pode ajustar o grau de ativação do controle de parâmetros. É principalmente adequado para investidores que buscam lucros a curto prazo, especialmente para ações de pequeno e médio valor de mercado.