Quatro médias móveis exponenciais e estratégia de volume

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-10-09 15:05:47
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Resumo

Esta estratégia combina várias EMAs com diferentes configurações de parâmetros e o indicador de volume EOM para determinar tendências em vários prazos e construir uma estratégia de negociação com julgamentos de longo prazo e de curto prazo.

Estratégia lógica

A estratégia utiliza 4 grupos de EMAs com parâmetros de período diferentes - 13, 21, 50 e 180. Estes 4 EMAs estabelecem múltiplas dimensões temporais para determinar as tendências de preços e revelar padrões de tendência de longo prazo.

A estratégia usa o indicador de volume EOM para confirmar tendências. O EOM combina volume de negociação e faixa de volatilidade de preços para medir efetivamente a pressão de compra e venda. A estratégia determina condições longas quando o EOM está acima de 0 e condições curtas quando o EOM está abaixo de 0.

A estratégia tem duas opções. A opção 1 é longa quando a EMA mais curta cruza acima da EMA mais longa e fecha longa quando a EMA mais curta cruza abaixo da EMA mais longa. A opção 2 é longa quando a EMA mais curta cruza acima da EMA intermediária e fecha longa quando a EMA mais curta cruza abaixo da EMA intermediária. As duas opções permitem uma confirmação de tendência mais abrangente.

Vantagens

O uso de EMAs de vários prazos para determinar tendências pode revelar padrões de tendência de longo prazo
O indicador de volume EOM mede eficazmente a pressão de compra/venda, evitando falsos sinais de retrações temporárias
Dois métodos opcionais de entrada permitem uma confirmação mais completa da tendência
A ampliação com saídas em camadas reduz a exposição a saídas únicas

Riscos

As EMAs têm atraso e podem perder inversões rápidas
Os indicadores de volume podem dar sinais falsos
Critérios de condição múltiplos criam entrada pouco clara
As saídas em camadas podem ser demasiado mecânicas

Oportunidades de melhoria

Teste mais combinações de períodos de EMA para encontrar parâmetros ideais
Adicionar outros indicadores como o MACD para confirmação de entrada
Adotar um stop loss dinâmico para seguir as tendências
Ajustar o dimensionamento das posições com base nas condições de mercado

Resumo

Esta estratégia integra determinação de tendência EMA de vários prazos e filtragem de indicadores de volume para alcançar o seguimento da tendência e a remoção de ruído.

/*backtest
start: 2022-10-02 00:00:00
end: 2023-10-08 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © SoftKill21

//@version=4
strategy("4x ema + volume", overlay=true,initial_capital = 1000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent , commission_value=0.1 )

//ema x 4
ema1l=input(13)
ema2l=input(21)
ema3l=input(50)
ema4l=input(180)

ema1=ema(close,ema1l)
ema2=ema(close,ema2l)
ema3=ema(close,ema3l)
ema4=ema(close,ema4l)

long1 = close > ema1 and ema1 > ema2 and ema2> ema3 and ema3 > ema4
long2 = crossover(ema1,ema2) and crossover(ema1,ema3)

short1 = close < ema1 and ema1 < ema2 and ema2< ema3 and ema3 < ema4
short2= crossunder(ema1,ema2) and crossunder(ema1,ema3)


//eom
length = input(14, minval=1)
div = input(10000, title="Divisor", minval=1)
eom = sma(div * change(hl2) * (high - low) / volume, length)


option1=input(true)
option2=input(false)

if(option1)
    strategy.entry("long",1,when=long1 and eom>0)
    strategy.close("long",when=short1 and eom<0)
 
if(option2)
    strategy.entry("long",1,when=long2 and eom>0)
    strategy.close("long",when=short2 and eom<0)

Mais.