Estratégia de rompimento de momentum

Visão geral

A estratégia é uma estratégia de negociação intradiária baseada em indicadores de momentum e resistência de suporte crítico. Combina o indicador de Choppiness para identificar tendências e negociar apenas quando as tendências são evidentes para controlar o risco.

Princípio da estratégia

A estratégia usa o indicador de Choppiness para identificar tendências. O valor de Choppiness baixo indica uma tendência clara, e o valor de Choppiness alto indica um balanço. A estratégia opera apenas quando o valor de Choppiness é inferior a 44.

Para os sinais de entrada, ele calcula os pontos críticos de resistência de suporte do dia, incluindo H4, H5 etc. Quando o preço de fechamento ultrapassa H4, faça mais; Quando o preço de fechamento cai abaixo de L4, faça um fechamento.

Em particular, ele calcula a resistência de suporte para os seguintes dias:

• Pivot = (máximo + mínimo + preço de fechamento) / 3
• Range = máximo - mínimo
• H1-H6 = Pivot + Range * Relação
• L1-L6 = Pivot-Range * Relação

Depois de calcular esses pontos de resistência de suporte, ele usa H4 e L4 como pontos de ruptura críticos.

Quando o preço ultrapassa H4, indica um aumento de ação multi-cabeça, ele faz mais operações. Quando o preço cai abaixo de L4, indica um aumento de ação zero-cabeça, ele faz uma operação zero-cabeça.

Análise de vantagens estratégicas

A estratégia tem as seguintes vantagens:

1. O indicador Choppiness é usado para identificar tendências óbvias, evitando o “whipsaw” de um mercado.

2. Calcule os pontos de resistência de suporte crítico, que geralmente têm um significado mais forte. Confie neles para realizar uma transação de ruptura e obter uma maior probabilidade de lucro.

3. A operação foi executada através dos pontos-chave H4 e L4 do dia, que estão próximos do preço de fechamento e são importantes divisórias plurifásicas do dia.

4. Os sinais de ruptura têm uma taxa de vitória muito alta. Quando o preço realmente quebra H4 e L4, o mercado subsequente geralmente continua a estender a tendência.

5. A lógica de funcionamento da estratégia é muito simples e clara, fácil de entender e implementar, adequada para aprendizagem de iniciantes.

Análise de risco estratégico

A estratégia também apresenta os seguintes riscos:

1. Dependendo da tendência identificada pelo indicador de Choppiness, o próprio indicador também pode falhar, levando a uma má interpretação da tendência do mercado.

2. Os pontos de resistência de suporte calculados não são 100% confiáveis e o preço pode atravessar diretamente esses pontos, causando um stop loss.

3. Os sinais de ruptura podem ocorrer em falsas rupturas, e os preços reais são rapidamente reajustados, permitindo que a estratégia produza perdas.

4. A estratégia não leva em consideração a direção das grandes tendências, podendo causar perdas repetidas quando a direção do mercado não é clara a longo prazo.

5. A estratégia não tem um mecanismo de parada de prejuízos, e em casos extremos, os prejuízos individuais podem ser muito grandes.

Resposta:

1. Pode-se introduzir outros indicadores para um julgamento integrado, aumentando a precisão do julgamento de tendências.

2. Aumentar o Stop Loss móvel para controlar os prejuízos individuais

3. Combinando com indicadores de tendências de longo prazo, evite negociações contractuais.

4. Aumentar os sinais de reentrada para evitar o rastreamento de brechas.

Direção de otimização da estratégia

A estratégia pode ser melhorada em:

1. Otimizar os parâmetros do indicador de Choppiness para encontrar valores mais adequados para melhorar a precisão.

2. Teste diferentes pontos de ruptura, como H3 e L3, em busca de pontos de ruptura mais eficazes.

3. Aumentar a estratégia de stop loss móvel para bloquear os lucros e controlar o risco.

4. Aumentar os sinais de reentrada para evitar perdas posteriores a uma falsa brecha.

5. O indicador de linha comprida é usado para avaliar as tendências e evitar operações de contra-corrida.

6. Optimizar o horário de negociação, por exemplo, operando apenas no horário de negociação dos EUA ou da Europa.

7. Adicionar estratégias de gerenciamento de posições, como entrada de quantidade fixa ou de capital fixo.

8. Análise de dados de ressonância para testes e otimização de parâmetros.

Resumir

Em geral, a ideia central da estratégia é identificar a tendência e operar na hora de quebrar a resistência de suporte-chave. Tem uma estrutura lógica simples e uma maior probabilidade de lucro. Mas também há um certo risco, que precisa ser continuamente otimizado para controlar o risco e aumentar a taxa de lucro.