Estratégia de knock-in de momentum adaptável de stop loss dinâmico com flutuação de ATR

Visão geral

A estratégia combina o K-valor do indicador aleatório do indicador de momentum e o ATR do indicador de volatilidade, ajustando dinamicamente a linha de parada e a linha de entrada do K-valor de acordo com o valor do ATR, realizando a idéia de ajustar automaticamente a linha de parada e a linha de entrada de acordo com a volatilidade do mercado.

Princípio da estratégia

1. Calcula-se o K-valor de comprimento de len (sma ((stoch ((close, high, low, len), smoothK), representando o K-valor do indicador aleatório ≠

2. Calcule o valor de ATR para o comprimento de lénatr ((len) ∈

3. Plot de linha de parada ((rsi ((atr, len) + lowLine, …, title = “low line”) e plot de linha de entrada ((rsi ((atr, len) com base no valor do ATR*-1+100-lowLine, …, title = “up line”)。

4. Determine quando os valores de K atravessam a linha de entrada (crossover) e a linha de parada (crossunder), gerando sinais de compra e venda.

5. Cores de fundo de compras e vendas.

6. Quando os sinais acima são satisfeitos, faça uma operação de compra e venda e defina um stop loss.

Análise de vantagens estratégicas

1. A estratégia ajusta dinamicamente as linhas de stop e entrada de acordo com a volatilidade do ATR do mercado e pode se adaptar automaticamente ao risco de stop de acordo com a volatilidade do mercado.

2. Quando o mercado está muito flutuante, o intervalo entre a linha de parada e a linha de entrada é maior para evitar que a parada seja sacudida.

3. Quando o mercado está em silêncio, a distância entre a linha de parada e a linha de entrada é reduzida, permitindo uma parada atempada.

4. O K-valor do indicador de dinâmica é usado para determinar entradas e saídas. O K-valor pode reagir à velocidade da mudança de preço e pode capturar pontos de inflexão.

5. A combinação de um indicador de volume dinâmico e um indicador de taxa de flutuação permite capturar tendências e ajustar automaticamente o risco de acordo com as flutuações.

Análise de risco estratégico

1. Os valores de K são propensos a falsas rupturas, que podem desencadear sinais de negociação desnecessários. O parâmetro de K pode ser ajustado de forma apropriada para suavizar a linha de K.

2. O parâmetro ATR len é muito grande, o intervalo entre a linha de parada e a linha de entrada é muito grande e o risco pode ser muito alto. A estabilidade de diferentes parâmetros de len pode ser testada.

3. O simples acompanhamento do stop loss não permite determinar se a posição de stop loss é razoável e não permite controlar o risco de stop loss único. Pode-se considerar o risco de stop loss único em combinação com o algoritmo de stop loss esperado.

4. Os sinais de estratégia são frequentes e as taxas de transação são altas. O parâmetro de entrada lowLine pode ser ajustado adequadamente para controlar a frequência de transação.

Direção de otimização da estratégia

1. Teste para ajustar o parâmetro de K-valor para smoothK e encontrar a combinação de parâmetros ótima para smoothK.

2. Teste os diferentes valores do parâmetro ATR len para determinar o parâmetro ATR apropriado.

3. Optimizar o parâmetro de entrada lowLine para encontrar o parâmetro ideal para controlar a frequência de negociação.

4. Considere a combinação de outros indicadores para filtrar os sinais de entrada e evitar falsas brechas, como o indicador de volume de transação, o indicador de KDJ, etc.

5. Considere otimizar a forma de parar os prejuízos, melhorando a forma de parar os prejuízos esperados e controlando o risco de parar os prejuízos.

Resumir

A estratégia baseada no K-valor do indicador de dinâmica e no ATR do indicador de volatilidade, que permite ajustar dinamicamente a linha de parada e a linha de entrada, pode capturar a tendência e ajustar automaticamente o risco de acordo com a flutuação, é uma estratégia muito inovadora e prática. Otimização adicional por meio de otimização de parâmetros, melhoria do método de parada, etc., pode tornar a estratégia mais estável e confiável, com uma excelente perspectiva de desenvolvimento.