Esta estratégia combina médias móveis duplas, indicador estocástico e MACD para identificar oportunidades de negociação de curto prazo, que é uma estratégia de negociação de curto prazo relativamente clássica.
A estratégia baseia-se principalmente nos seguintes princípios:
A EMA com um período mais curto pode responder rapidamente às mudanças de preço. A passagem da EMA de 50 períodos acima da EMA de 100 períodos representa o estabelecimento de uma posição longa; a passagem para baixo representa o estabelecimento de uma posição curta.
Use a diferença entre o MACD para determinar os pontos de entrada e saída. Quando a diferença cruza acima de 0, ela mostra fortalecimento da força do touro e leva a entrada longa; quando cruza abaixo de 0, ela mostra fortalecimento da força do urso e leva a entrada curta.
Combine o indicador de RSI estocástico para julgar a situação de sobrecompra e sobrevenda. Este indicador combina as vantagens do KDJ e do RSI e pode mostrar bem as condições de sobrecompra e sobrevenda. Quando é inferior a 20, o mercado é sobrevendido e a entrada longa pode ser considerada combinando outros indicadores; quando é superior a 80, o mercado é sobrecomprado e a entrada curta pode ser considerada.
Após determinar a direção de entrada, se 4 dos 5 candelabros mais recentes tiverem preços de fechamento que toquem as médias móveis, isso mostra que há suporte/resistência em torno das médias móveis e as posições podem ser abertas.
Use stop loss e take profit para gerir riscos.
As vantagens desta estratégia incluem:
A combinação de múltiplos indicadores melhora a taxa de ganho, utilizando as médias móveis, o indicador de sobrecompra/supervenda e o indicador de impulso juntos.
Os parâmetros MACD são otimizados para gerar sinais de entrada precisos.
Os parâmetros estocásticos do RSI são otimizados para identificar bem as condições de sobrecompra/supervenda.
Usando suporte/resistência em torno de médias móveis para controle de tempo evita ser preso por falhas.
Um stop loss e take profit razoáveis controlam efetivamente os riscos para cada negociação.
Há também alguns riscos desta estratégia:
Falhar em evitar completamente as perdas causadas por fuga falsas.
Pode ocorrer divergência entre indicadores, causando sinais comerciais inconsistentes.
O stop loss e o take profit fixos podem não se adaptar às alterações do mercado.
O código complexo com muitos parâmetros é difícil de otimizar.
As soluções são:
Otimizar os parâmetros para melhorar a qualidade do sinal e reduzir as probabilidades de fuga falsa.
Estabelecer prioridades entre os indicadores para evitar conflitos.
Adotar stop loss dinâmico e tirar lucro com base nos intervalos ATR.
Simplificar a lógica e extrair parâmetros essenciais para testes e otimização.
A estratégia pode ser otimizada nos seguintes aspectos:
Teste e encontre as combinações ideais de períodos de média móvel e parâmetros MACD.
Teste diferentes indicadores de sobrecompra/supervenda para substituir o RSI estocástico.
Tente stop loss dinâmico e tirar lucro, trailing stop para tornar a gestão de risco mais inteligente.
Adicionar condições de filtragem como aumentar o volume para melhorar a qualidade do sinal.
Otimizar a lógica de entrada para evitar rupturas ineficazes, utilizando mais indicadores para determinar a tendência.
Definir limites de stop loss de acordo com o tamanho da conta, número de negociações por dia para controlar os riscos globais.
Esta estratégia integra as vantagens de múltiplos indicadores e é muito prática para negociação de curto prazo. Ao continuar a otimização de parâmetros, a lógica de entrada rigorosa e a melhoria do gerenciamento de riscos, a estabilidade e a lucratividade podem ser melhoradas.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-10-08 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="Forex scalper 2xEMA + SRSI + MACD", shorttitle="Forex scalper 5-15min", overlay=true)
src = input(title="Source", type=input.source, defval=close)
src_0 = src[0]
src_1 = src[1]
src_2 = src[2]
src_3 = src[3]
src_4 = src[4]
len50 = input(50, minval=1, title="Length")
src50 = input(close, title="Source")
out50 = ema(src50, len50)
len100 = input(100)
src100 = input(close, title="Source")
out100 = ema(src100, len100)
len1 = input(1, minval=1, title="Length")
src1 = input(close, title="Source")
out1 = sma(src1, len1)
length = input(4, minval=1)
OverBought = input(80)
OverSold = input(20)
smoothK = 3
smoothD = 3
k = sma(stoch(close, high, low, length), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
cu = crossover(k,OverSold)
co = crossunder(k,OverBought)
sma_down = crossunder(out1, out50)
sma_up = crossover(out1,out50)
//if (not na(k) and not na(d))
// if (co and k < OverSold)
// strategy.entry("StochLE", strategy.long, comment="StochLE")
//if (cu and k > OverBought)
// strategy.entry("StochSE", strategy.short, comment="StochSE")
crossCandle_4 = crossover(src[4],out50)
crossCandleUnder_4= cross(src[4],out50)
crossCandle_3 = crossover(src[3],out50)
crossCandleUnder_3= crossunder(src[3],out50)
crossCandle_2 = crossover(src[2],out50)
crossCandleUnder_2= crossunder(src[2],out50)
crossCandle_1 = crossover(src[1],out50)
crossCandleUnder_1= crossunder(src[1],out50)
crossCandle_0 = crossover(src[0],out50)
crossCandleUnder_0= crossunder(src[0],out50)
conditionOver = (crossCandle_4 or crossCandle_3 or crossCandle_2 or crossCandle_1 or crossCandle_0)
conditionUnder =(crossCandleUnder_4 or crossCandleUnder_3 or crossCandleUnder_2 or crossCandleUnder_1 or crossCandleUnder_0)
touch4 = (cross(low[4],out50) or cross(high[4],out50))
touch3 = (cross(low[3],out50) or cross(high[3],out50))
touch2 = (cross(low[2],out50) or cross(high[2],out50))
touch1 = (cross(low[1],out50) or cross(high[1],out50))
touch = touch1 or touch2 or touch3 or touch4
//and sma_up
//and sma_down
// Getting inputs
fast_length = input(title="Fast Length", type=input.integer, defval=12)
slow_length = input(title="Slow Length", type=input.integer, defval=26)
src_macd = input(title="Source", type=input.source, defval=close)
signal_length = input(title="Signal Smoothing", type=input.integer, minval = 1, maxval = 50, defval = 10)
sma_source = input(title="Simple MA(Oscillator)", type=input.bool, defval=false)
sma_signal = input(title="Simple MA(Signal Line)", type=input.bool, defval=false)
// Plot colors
col_grow_above = #26A69A
col_grow_below = #FFCDD2
col_fall_above = #B2DFDB
col_fall_below = #EF5350
col_macd = #0094ff
col_signal = #ff6a00
// Calculating
fast_ma = sma_source ? sma(src_macd, fast_length) : ema(src_macd, fast_length)
slow_ma = sma_source ? sma(src_macd, slow_length) : ema(src_macd, slow_length)
macd = fast_ma - slow_ma
signal = sma_signal ? sma(macd, signal_length) : ema(macd, signal_length)
hist = macd - signal
//plot(hist, title="Histogram", style=plot.style_columns, color=(hist>=0 ? (hist[1] < hist ? col_grow_above : col_fall_above) : (hist[1] < hist ? col_grow_below : col_fall_below) ), transp=0 )
//plot(macd, title="MACD", color=col_macd, transp=0)
//plot(signal, title="Signal", color=col_signal, transp=0)
// plot((conditionOver or conditionUnder or touch) and src[0] >= out50 and close >= out50 and (cu) and out50 > out100 and hist>=0 , title="Buy", style=columns, color=lime)
// plot((conditionOver or conditionUnder or touch) and src[0] <= out50 and close <= out50 and (co) and out50< out100 and hist<=0 , title="sell", style=columns, color=red)
long_cond = ((conditionOver or conditionUnder or touch) and src[0] >= out50 and close > out50 and (cu) and out50 > out100 and hist>=0)
short_cond = ((conditionOver or conditionUnder or touch) and src[0] <= out50 and close < out50 and (co) and out50< out100 and hist<=0)
tp=input(200)
sl=input(200)
strategy.entry("long",strategy.long, when=long_cond)
strategy.entry("short",strategy.short, when=short_cond)
strategy.exit("X_long", "long", profit=tp, loss=sl, when=touch )
strategy.exit("x_short", "short",profit=tp, loss=sl,when = touch )