Estratégia de negociação de fechamento de breakout
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia é uma estratégia de negociação intradiária simples baseada em uma média móvel, aplicada ao gráfico de ciclo de 1 hora do GBPUSD. Ela só entra quando abre em Londres e sai quando fecha em Londres, o que é ideal para negociações de ruptura de tendência no horário de Londres.
Princípio da estratégia
A estratégia usa duas médias móveis, uma média muito rápida e uma média muito lenta. A lógica específica é a seguinte:
A única maneira de julgar é que o preço de fechamento ou o preço mais alto quebrar a média rápida pode fazer mais, o preço de fechamento ou o preço mais baixo quebrar a média rápida pode fazer menos.
Ao mesmo tempo, é necessário que o preço de fechamento da linha K anterior seja superior à média lenta para fazer mais, e inferior à média lenta para fazer vazio, para filtrar situações não tendenciais.
O Stop Loss está configurado para um mínimo de 50-100 pontos.
Não há paralisação, e quando Londres fechar (às 15h) não há condições para sair.
Análise de vantagens
Esta é uma estratégia de ruptura muito simples, mas com as seguintes vantagens, devido ao uso racional das características de tendência do horário de Londres:
A entrada é feita apenas quando a tendência é clara, evitando o risco de um mercado em choque.
A única hora em que o Bitcoin pode ser negociado é a hora de Londres, aproveitando-se da grande volatilidade desta hora.
O sistema de travagem é pequeno e pode suportar uma certa resistência.
A partir daí, o jogador não pode deixar o campo sem condições, evitando o risco de passar a noite lá.
Análise de Riscos
A estratégia também apresenta alguns riscos:
No entanto, a tendência é de que a taxa de câmbio de Londres seja mais baixa do que a de Londres, o que significa que a taxa de câmbio de Londres é mais baixa.
Pequeno risco de parada de perda. Após a ruptura, pode haver um certo grau de rebote causado pela parada de perda.
Risco de saída prematura de uma saída fixa. Pode ser necessário prolongar a posse durante uma forte tendência.
A contra-medida é a flexibilização apropriada das regras de entrada, o uso de stop loss móvel para bloquear o lucro e o ajuste apropriado do tempo de saída de acordo com a situação do mercado.
Direção de otimização
A estratégia pode ser melhorada em vários aspectos:
Adicionar filtros para outros indicadores, como RSI, Brinks, etc., para evitar ainda mais oscilações.
Otimizar combinações de equilíbrio móvel, testar o efeito de equilíbrio de diferentes parâmetros.
Teste diferentes tamanhos de ponto de parada para encontrar o melhor intervalo de parada.
A partir daí, o jogo pode ser ajustado em tempo real, dependendo da situação, em vez de ser fixado no final do jogo.
Teste de outros pares de moedas e outros períodos de tempo.
Adicionar módulos de controle de risco, como gerenciamento de fundos, cálculo de tamanho de transação, etc.
Resumir
A estratégia em geral é uma estratégia de quebra de horário de Londres muito simples e prática. A vantagem é que as regras são simples e claras, e alguns riscos de negociação podem ser evitados com o uso racional das características do horário.
/*backtest
start: 2023-09-08 00:00:00
end: 2023-10-08 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// strategy(title="2 ma breakout",shorttitle="2 ma breakout", initial_capital=10000,overlay=true, commission_type = strategy.commission.cash_per_contract, commission_value = 0.00008 )
timeinrange(res, sess) => time(res, sess) != 0
//Change false to false = You have to turn on, won't show up by default
//****Always use lowercase letters
doNYOpen = input(defval=false, type = input.bool, title="NY Open On")
doNYSession = input(defval=false, type = input.bool, title="NY Session On")
doNYClose = input(defval=false, type = input.bool, title="NY Close On")
doAussieOpen = input(defval=false, type = input.bool, title="Aussie Open On")
doAussieSession = input(defval=false, type = input.bool, title="Aussie Session On")
doAussieClose = input(defval=false, type = input.bool, title="Aussie Close On")
doAsiaOpen = input(defval=false, type = input.bool, title="Asia Open On")
doAsiaSession = input(defval=false, type = input.bool, title="Asia Session On")
doAsiaClose = input(defval=false, type = input.bool, title="Asia Close On")
doEurOpen = input(defval=true, type = input.bool, title="Euro Open On")
doEurSession = input(defval=true, type = input.bool, title="Euro Session On")
doEurClose = input(defval=true, type = input.bool, title="Euro Close On")
//You can copy and paste these colors. white - silver - gray - maroon - red - purple - fuchsia - green - lime
// olive - yellow - navy - blue - teal - aqua - orange
nySessionStart = color.olive
nySession = color.olive
nySessionEnd = color.olive
asiaSessionStart = color.blue
asiaSession = color.blue
asiaSessionEnd = color.blue
europeSessionStart = color.red
europeSession = color.red
europeSessionEnd = color.red
colorwhite = color.white
//****Note ---- Use Military Times --- So 3:00PM = 1500
bgcolor(doAsiaSession and timeinrange(timeframe.period, "1800-0400") ? asiaSession : na, transp=75)
//bgcolor(timeinrange(timeframe.period, "0000-0300") ? color.white : na, transp=75)
bgcolor(doEurSession and timeinrange(timeframe.period, "0300-1100") ? europeSession : na, transp=75)
bgcolor(doNYSession and timeinrange(timeframe.period, "0800-1600") ? nySession : na, transp=75)
active = input(true, title="Show On Chart")
pricehigh = security(syminfo.tickerid, '60', high[0])
pricelow = security(syminfo.tickerid, '60', low[0])
//Daily Plots
offs_daily = 0
hiHighs = 0
loLows = 0
//plot(timeinrange(timeframe.period, "0000-0300") and pricehigh ? pricehigh : na, title="Previous Daily High", style=plot.style_line, linewidth=2, color=color.gray)
//plot(timeinrange(timeframe.period, "0000-0300") and pricelow ? pricelow : na, title="Previous Daily Low", style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.gray)
if(timeinrange(timeframe.period, "0000-0300"))
hiHighs = highest(high, 3)
loLows = lowest(low, 3)
// From Date Inputs
fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
fromYear = input(defval = 2020, title = "From Year", minval = 1970)
// To Date Inputs
toDay = input(defval = 31, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
toMonth = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
toYear = input(defval = 2020, title = "To Year", minval = 1970)
// Calculate start/end date and time condition
startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond = true
len = input(2)
src = input(close, title="Source")
out = sma(src, len)
lena = input(200, minval=1, title="Length slow")
srca = input(close, title="Source")
outa = ema(srca, lena)
//tp = input(100, title="tp")
sl = input(66, title="sl")
// if(smabool)
// out := sma(src, len)
// else if(emabool)
// out := ema(src, len)
// else if(hmabool)
// out := hma(src, len)
// else if(vmabool)
// out := wma(src, len)
// else if(vwmabool)
// out := vwma(src, len)
// else if(smmabool)
// out := sma(src, len)
plot(out, color=color.white, title="MA")
plot(outa, color=color.white, title="MA")
longC = timeinrange(timeframe.period, "0300-0400") and (crossover(close,out) or crossover(high,out)) and close[1] > outa and time_cond
shortC = timeinrange(timeframe.period, "0300-0400") and (crossunder(close,out) or crossunder(low,out)) and close[1] < outa and time_cond
//inputlondon = input(false, title="london session")
//inputny = input(false, title="new york session")
//if(inputlondon==true)
strategy.initial_capital = 50000
//MONEY MANAGEMENT--------------------------------------------------------------
balance = strategy.netprofit + strategy.initial_capital //current balance
floating = strategy.openprofit //floating profit/loss
risk = input(1,type=input.float,title="Risk % of equity ")/100 //risk % per trade
temp01 = balance * risk //Risk in USD
temp02 = temp01/sl //Risk in lots
temp03 = temp02*100 //Convert to contracts
size = temp03 - temp03%1 //Normalize to 1000s (Trade size)
if(size < 1)
size := 1 //Set min. lot size
strategy.entry("long",1,when=longC)
//strategy.close("long", when = crossunder(close,out) or not (timeinrange(timeframe.period, "0300-1000")))
strategy.close("long", when = not (timeinrange(timeframe.period, "0300-0945")))
strategy.exit("x_long","long", loss = sl)
strategy.entry("short",0,when=shortC)
//strategy.close("short",when = crossover(close,out) or not (timeinrange(timeframe.period, "0300-1000")))
strategy.close("short",when = not (timeinrange(timeframe.period, "0300-0945")))
strategy.exit("x_short","short", loss = sl)
//strategy.exit("closelong", "RSI_BB_LONG" , profit = close * 0.01 / syminfo.mintick, loss = close * 0.01 / syminfo.mintick, alert_message = "closelong")
//strategy.exit("closeshort", "RSI_BB_SHORT" , profit = close * 0.01 / syminfo.mintick, loss = close * 0.01 / syminfo.mintick, alert_message = "closeshort")