Visão geral

A estratégia usa o indicador ATR para definir o ponto de parada dinâmico, ajustando a posição de parada de acordo com a amplitude da flutuação dos preços, para realizar o controle de risco. A estratégia faz várias entradas principalmente através da formação de um garfo de ouro nos dias 5 e 20 da EMA, e depois usa o indicador ATR para definir a posição de parada e a posição de parada. A posição de parada é ajustada de acordo com a flutuação dos preços, para bloquear mais lucros.

Princípio da estratégia

A estratégia primeiro julga fazer uma entrada extra quando a EMA de 5 dias atravessa a EMA de 20 dias. Após a entrada, use o indicador ATR para calcular o múltiplo de ATR do preço de entrada do preço atual, definindo a posição de parada como 1,5 ATR abaixo do preço de entrada.

A estratégia define as seguintes variáveis:

• entry_price: preço de entrada
• stop_price: preço de parada
• take_profit_price: preço de parada
• atr_down: linha ATR abaixo
• atr_up: linha ATR superior
• atr_current: linha ATR atual
• atr_ref: Valor do ATR

Depois de entrar, at_ref é calculado como o valor do ATR atual, at_div é o múltiplo do ATR entre o preço de entrada e o preço atual. Depois, at_div é definido como sendo o at_down, at_current e at_up. O preço de parada é o preço de parada abaixo de 1,5 ATR.

À medida que o preço sobe, se o atr_up for usado em cima da avg, o atr_div e a posição correspondente de atr_up serão recalculados, aumentando o lucro da posição.

Se o preço exceder o preço de entrada 3ATR, será parcialmente liquidado para bloquear o lucro, neste momento, o símbolo de takeProfit é definido como verdadeiro. Se o preço continuar a subir, a posição de parada será aumentada. Se a parada for acionada, o takeProfit será julgado. Se a parada tiver sido parcialmente bloqueada, a posição restante será liquidada, caso contrário, a posição será liquidada.

Vantagens estratégicas

1. Usando o indicador ATR para ajustar dinamicamente a posição de parada, pode-se definir uma distância de parada razoável de acordo com a volatilidade do mercado.

2. Em casos de perdas limitadas, corte de lucro seguindo a tendência. A linha de parada será gradualmente aumentada, deixando os lucros se acumularem.

3. O mecanismo de parada parcial pode bloquear parte dos lucros, reduzindo o risco. Depois, a posição de parada continua a subir, permitindo que os lucros continuem a funcionar.

Risco estratégico

1. O indicador ATR não é sensível a rupturas anormais e não pode lidar com os riscos gerados por gaps.

2. A EMA não pode determinar se a tendência está se revertendo, podendo entrar em novas posições quando a tendência se reverte.

3. A probabilidade de reverter os prejuízos após uma paralisação parcial é maior.

4. Parâmetros de otimização insuficientes, 1.5 ATR Stop Loss e 3 ATR Stop Loss precisam ser ajustados para diferentes variedades.

Otimização de Estratégia

1. Pode-se considerar a inclusão de outros indicadores de stop loss, como o canal Donchian, para evitar o atraso do indicador ATR.

2. Pode-se testar diferentes indicadores de mediana ou adicionar MACD para determinar a reversão da tendência.

3. Pode-se otimizar a proporção e a frequência de bloqueios parciais, que podem ter configurações diferentes para diferentes variedades.

4. Adição de parâmetros de otimização para testar o efeito de parada de perda de diferentes ATRs. Adição da função de parada de perda de passo.

5. Testar o desempenho durante uma tendência mais fraca, e considerar ativar a estratégia somente quando a tendência é mais forte.

Resumir

A ideia geral da estratégia é clara e fácil de entender, e o uso do ATR para ajustar dinamicamente o stop loss para controlar o risco de negociação é sua maior vantagem. Mas o ATR em si é atrasado e a configuração dos parâmetros precisa ser otimizada.