Estratégia de stop loss dinâmica baseada em ATR
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia usa o indicador ATR para definir o ponto de parada dinâmico, ajustando a posição de parada de acordo com a amplitude da flutuação dos preços, para realizar o controle de risco. A estratégia faz várias entradas principalmente através da formação de um garfo de ouro nos dias 5 e 20 da EMA, e depois usa o indicador ATR para definir a posição de parada e a posição de parada. A posição de parada é ajustada de acordo com a flutuação dos preços, para bloquear mais lucros.
Princípio da estratégia
A estratégia primeiro julga fazer uma entrada extra quando a EMA de 5 dias atravessa a EMA de 20 dias. Após a entrada, use o indicador ATR para calcular o múltiplo de ATR do preço de entrada do preço atual, definindo a posição de parada como 1,5 ATR abaixo do preço de entrada.
A estratégia define as seguintes variáveis:
- entry_price: preço de entrada
- stop_price: preço de parada
- take_profit_price: preço de parada
- atr_down: linha ATR abaixo
- atr_up: linha ATR superior
- atr_current: linha ATR atual
- atr_ref: Valor do ATR
Depois de entrar, at_ref é calculado como o valor do ATR atual, at_div é o múltiplo do ATR entre o preço de entrada e o preço atual. Depois, at_div é definido como sendo o at_down, at_current e at_up. O preço de parada é o preço de parada abaixo de 1,5 ATR.
À medida que o preço sobe, se o atr_up for usado em cima da avg, o atr_div e a posição correspondente de atr_up serão recalculados, aumentando o lucro da posição.
Se o preço exceder o preço de entrada 3ATR, será parcialmente liquidado para bloquear o lucro, neste momento, o símbolo de takeProfit é definido como verdadeiro. Se o preço continuar a subir, a posição de parada será aumentada. Se a parada for acionada, o takeProfit será julgado. Se a parada tiver sido parcialmente bloqueada, a posição restante será liquidada, caso contrário, a posição será liquidada.
Vantagens estratégicas
Usando o indicador ATR para ajustar dinamicamente a posição de parada, pode-se definir uma distância de parada razoável de acordo com a volatilidade do mercado.
Em casos de perdas limitadas, corte de lucro seguindo a tendência. A linha de parada será gradualmente aumentada, deixando os lucros se acumularem.
O mecanismo de parada parcial pode bloquear parte dos lucros, reduzindo o risco. Depois, a posição de parada continua a subir, permitindo que os lucros continuem a funcionar.
Risco estratégico
O indicador ATR não é sensível a rupturas anormais e não pode lidar com os riscos gerados por gaps.
A EMA não pode determinar se a tendência está se revertendo, podendo entrar em novas posições quando a tendência se reverte.
A probabilidade de reverter os prejuízos após uma paralisação parcial é maior.
Parâmetros de otimização insuficientes, 1.5 ATR Stop Loss e 3 ATR Stop Loss precisam ser ajustados para diferentes variedades.
Otimização de Estratégia
Pode-se considerar a inclusão de outros indicadores de stop loss, como o canal Donchian, para evitar o atraso do indicador ATR.
Pode-se testar diferentes indicadores de mediana ou adicionar MACD para determinar a reversão da tendência.
Pode-se otimizar a proporção e a frequência de bloqueios parciais, que podem ter configurações diferentes para diferentes variedades.
Adição de parâmetros de otimização para testar o efeito de parada de perda de diferentes ATRs. Adição da função de parada de perda de passo.
Testar o desempenho durante uma tendência mais fraca, e considerar ativar a estratégia somente quando a tendência é mais forte.
Resumir
A ideia geral da estratégia é clara e fácil de entender, e o uso do ATR para ajustar dinamicamente o stop loss para controlar o risco de negociação é sua maior vantagem. Mas o ATR em si é atrasado e a configuração dos parâmetros precisa ser otimizada.
/*backtest
start: 2022-10-03 00:00:00
end: 2023-10-09 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ekinbasarkomur
//@version=5
strategy("[EKIN] ATR Exit Strategy", overlay=true, initial_capital = 1000, default_qty_value = 100, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, calc_on_every_tick = true)
// Simple EMA tracking
fastEMA = ta.ema(close, 5)
slowEMA = ta.ema (close, 20)
atr = ta.atr(14)
// We define entry price for future reference
var float entry_price = na
// We define stop and take profit for future calculations
var float stop_price = na
var float take_profit_price = na
// We define atr limtim its here
var float atr_down = na
var float atr_up = na
var float atr_current = na
var float atr_ref = na
avg = (low + high) / 2
// Conditions
enterCondition = ta.crossover(fastEMA, slowEMA)
var bool tookProfit = false
timePeriod = time >= timestamp(syminfo.timezone, 2021, 12, 15, 0, 0)
InTrade = strategy.position_size > 0
// Go long if conditions are met
if (enterCondition and timePeriod and not InTrade)
// Calculate and update variables
entry_price := avg
atr_ref := atr
atr_div = int((avg - entry_price) / atr_ref)
atr_down := entry_price + (atr_ref * (atr_div - 1.5))
atr_up := entry_price + (atr_ref * (atr_div + 1))
atr_current := entry_price + (atr_ref * atr_div)
stop_price := (entry_price - (atr_ref * 1.5))
take_profit_price := (entry_price + (atr_ref * 3))
strategy.order("buy", strategy.long, qty = 2)
// Enter here if in position
if InTrade or tookProfit
stopCondition = avg < stop_price
takeProfitCondition = avg > take_profit_price
if avg < atr_down
stopCondition := true
// Move stop price and exit price if price for each atr price increase
if avg > atr_up
if tookProfit
atr_ref := atr
atr_div = int((avg - entry_price) / atr_ref)
atr_down := entry_price + (atr_ref * (atr_div - 1))
atr_up := entry_price + (atr_ref * (atr_div + 1))
atr_current := entry_price + (atr_ref * atr_div)
// Take half of the investment if current price is 3 atr higher than entry price
if (takeProfitCondition and timePeriod and InTrade and not tookProfit)
strategy.order("take_half_profit", strategy.short, qty = 1)
tookProfit := true
// Exit position if conditions are met and reset the variables
if (stopCondition and timePeriod and InTrade)
if tookProfit
strategy.order("exit", strategy.short, qty = 1)
else
strategy.order("stop_loss", strategy.short, qty = 2)
tookProfit := false
// Plot EMA's
plot(fastEMA, color = color.blue)
plot(slowEMA, color = color.yellow)
// Plot ATR Limit/Stop positions
profit_plot = plot(series = InTrade?atr_up:na, title = "profit", color = color.green, style=plot.style_linebr)
close_plot = plot(series = InTrade?atr_current:na, title = "close", color = color.white, style=plot.style_linebr)
stop_plot = plot(series = InTrade?atr_down:na, title = "stop_loss", color = color.red, style=plot.style_linebr)
fill(profit_plot, close_plot, color = color.new(color.green, 80))
fill(close_plot, stop_plot, color =color.new(color.red,80))