Esta estratégia usa o indicador ATR para definir pontos de stop loss dinâmicos e ajustar posições de stop loss com base em flutuações de preços, a fim de controlar riscos. Principalmente, entra em longo quando 5EMA cruza acima de 20EMA, e depois usa o indicador ATR para definir posições de stop loss e take profit. A posição de stop loss será ajustada de acordo com os movimentos de preços para bloquear mais lucros.
A estratégia julga primeiro se o 5EMA cruza acima do 20EMA para ir longo. Depois de entrar, calcula os múltiplos ATR do preço de entrada para o preço atual usando o indicador ATR e define a posição de stop loss em 1.5ATR abaixo do preço de entrada. À medida que o preço sobe, a posição de stop loss é gradualmente elevada para aumentar os lucros da posição.
Em especial, a estratégia define as seguintes variáveis:
Após a entrada, ele calcula atr_ref como o valor atual do ATR e atr_div como os múltiplos do ATR do preço de entrada para o preço atual. Em seguida, define as posições de atr_down, atr_current e atr_up com base no atr_div. O preço de stop loss stop_price é definido em 1,5ATR abaixo do preço de entrada.
À medida que o preço sobe, comparando o preço atual avg e atr_up, se o avg cruzar acima de atr_up, recalcula as posições da linha atr_div e ATR, aumentando gradualmente a linha de stop loss para aumentar os lucros.
Se o preço subir acima de 3ATR do preço de entrada, ele irá fechar parcialmente a posição para bloquear os lucros, e definir tookProfit para verdadeiro.
O uso do indicador ATR para ajustar dinamicamente a perda de parada pode definir uma distância de parada razoável com base na volatilidade do mercado.
Segue as tendências, limitando as perdas.
O mecanismo de lucro parcial bloqueia algum lucro e reduz o risco.
O indicador ATR não é sensível a fortes inversões e lacunas.
As EMAs não podem determinar a inversão da tendência, podendo entrar em novas posições nas inversões da tendência.
Alta probabilidade de perdas após lucro parcial.
Os parâmetros necessitam de uma maior otimização, sendo necessário ajustar o 1,5ATR para parar e o 3ATR para tirar lucro para diferentes produtos.
Considere a adição de outros indicadores de stop loss como o canal Donchian para compensar o atraso do ATR.
Teste diferentes médias móveis ou adicione o MACD etc. para julgar a inversão da tendência.
Otimizar os rácios de lucro parcial e a frequência para diferentes produtos.
Optimização de parâmetros nos múltiplos de ATR para parar e tirar lucro.
O desempenho do teste durante tendências fracas pode desativar a estratégia durante tendências fracas.
A estratégia tem uma lógica clara de usar o ATR para gerenciamento dinâmico de stop loss, que é sua maior força. No entanto, o próprio ATR tem limitações como atraso. Adicionar outros indicadores de stop e tendência irá melhorá-lo.
/*backtest
start: 2022-10-03 00:00:00
end: 2023-10-09 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ekinbasarkomur
//@version=5
strategy("[EKIN] ATR Exit Strategy", overlay=true, initial_capital = 1000, default_qty_value = 100, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, calc_on_every_tick = true)
// Simple EMA tracking
fastEMA = ta.ema(close, 5)
slowEMA = ta.ema (close, 20)
atr = ta.atr(14)
// We define entry price for future reference
var float entry_price = na
// We define stop and take profit for future calculations
var float stop_price = na
var float take_profit_price = na
// We define atr limtim its here
var float atr_down = na
var float atr_up = na
var float atr_current = na
var float atr_ref = na
avg = (low + high) / 2
// Conditions
enterCondition = ta.crossover(fastEMA, slowEMA)
var bool tookProfit = false
timePeriod = time >= timestamp(syminfo.timezone, 2021, 12, 15, 0, 0)
InTrade = strategy.position_size > 0
// Go long if conditions are met
if (enterCondition and timePeriod and not InTrade)
// Calculate and update variables
entry_price := avg
atr_ref := atr
atr_div = int((avg - entry_price) / atr_ref)
atr_down := entry_price + (atr_ref * (atr_div - 1.5))
atr_up := entry_price + (atr_ref * (atr_div + 1))
atr_current := entry_price + (atr_ref * atr_div)
stop_price := (entry_price - (atr_ref * 1.5))
take_profit_price := (entry_price + (atr_ref * 3))
strategy.order("buy", strategy.long, qty = 2)
// Enter here if in position
if InTrade or tookProfit
stopCondition = avg < stop_price
takeProfitCondition = avg > take_profit_price
if avg < atr_down
stopCondition := true
// Move stop price and exit price if price for each atr price increase
if avg > atr_up
if tookProfit
atr_ref := atr
atr_div = int((avg - entry_price) / atr_ref)
atr_down := entry_price + (atr_ref * (atr_div - 1))
atr_up := entry_price + (atr_ref * (atr_div + 1))
atr_current := entry_price + (atr_ref * atr_div)
// Take half of the investment if current price is 3 atr higher than entry price
if (takeProfitCondition and timePeriod and InTrade and not tookProfit)
strategy.order("take_half_profit", strategy.short, qty = 1)
tookProfit := true
// Exit position if conditions are met and reset the variables
if (stopCondition and timePeriod and InTrade)
if tookProfit
strategy.order("exit", strategy.short, qty = 1)
else
strategy.order("stop_loss", strategy.short, qty = 2)
tookProfit := false
// Plot EMA's
plot(fastEMA, color = color.blue)
plot(slowEMA, color = color.yellow)
// Plot ATR Limit/Stop positions
profit_plot = plot(series = InTrade?atr_up:na, title = "profit", color = color.green, style=plot.style_linebr)
close_plot = plot(series = InTrade?atr_current:na, title = "close", color = color.white, style=plot.style_linebr)
stop_plot = plot(series = InTrade?atr_down:na, title = "stop_loss", color = color.red, style=plot.style_linebr)
fill(profit_plot, close_plot, color = color.new(color.green, 80))
fill(close_plot, stop_plot, color =color.new(color.red,80))