Estratégia de rastreamento de linha K de duas cores
ChaoZhang
Resumo
Esta estratégia observa as mudanças de cor da linha K, julga a tendência do mercado e, com base nisso, estabelece uma posição de curto prazo. O princípio da estratégia é simples e direto, e visa capturar a tendência da linha curta.
Princípios
A estratégia julga a cor da linha K de acordo com a relação entre o preço de fechamento e o preço de abertura da linha K. O preço de fechamento é maior que o preço de abertura da linha K vermelha e o preço de fechamento é menor que o preço de abertura da linha K verde.
Quando aparecer uma quantidade especificada de linhas K de cor idêntica em seqüência ([settable]) faça a operação correspondente:
Se for vermelho, faça mais.
Se for verde, deixe o espaço.
Quando a cor da linha K muda, o placar sai.
Vantagens
O princípio é claro, simples e fácil de entender.
A partir de agora, você pode seguir tendências mais curtas e negociar com mais frequência.
O número de linhas K pode ser personalizado, ajustando a sensibilidade da estratégia.
Pode-se fazer apenas mais ou apenas menos, reduzindo a frequência de negociação.
Pode-se definir um período de negociação para evitar o período de tempo que precisa ser evitado.
Riscos
A falta de conhecimento sobre a direção da tendência e o risco de arbitragem.
Não é possível determinar a melhor ou a pior data de admissão e existe o risco de admissão prematura ou de perda de oportunidade.
Existe um risco de reversão, uma mudança na cor da linha K não significa necessariamente uma mudança substancial na tendência.
A tendência é para que as transações sejam excessivamente negociadas, com pressão sobre as taxas de transação.
Se os parâmetros não forem ajustados corretamente, a estratégia pode não ser eficaz.
Direção de otimização
Pode-se considerar a inclusão de indicadores de avaliação de tendência, para evitar a entrada inversa. Como MACD, KD, etc.
Pode ser configurado para rastrear o stop loss e reduzir o risco de perdas.
As condições de partida podem ser relaxadas de forma apropriada, evitando a frequência excessiva das fugas.
Pode ser combinado com outros fatores para otimizar o momento de entrada.
O tipo de ordem pode ser definido como o preço de mercado, reduzindo o efeito de deslizamento.
Resumir
Esta estratégia é derivada da análise técnica de linha K mais simples, através do julgamento da cor da linha K para realizar o rastreamento de tendências mais básico. Os benefícios são simples e fáceis de entender, com frequência de negociação, com parâmetros de ajuste flexíveis. Mas também há uma certa cegueira, não é possível determinar a tendência superior ou inferior.
/*backtest
start: 2023-09-10 00:00:00
end: 2023-10-10 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//2018
//Noro
//@version=2
strategy("Noro's Candles Strategy v1.0", shorttitle = "Candles str 1.0", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100.0, pyramiding = 0)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
bq = input(2, defval = 2, minval = 2, maxval = 6, title = "Bars Q")
fromyear = input(2018, defval = 2018, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2018, defval = 2018, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From Day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To Day")
//Bars Q
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
gb = bar == 1
rb = bar == -1
redbars = bq == 2 and rb and rb[1] ? 1 : bq == 3 and rb and rb[1] and rb[2] ? 1 : bq == 4 and rb and rb[1] and rb[2] and rb[3] ? 1 : bq == 5 and rb[1] and rb[2] and rb[3] and rb[4] ? 1 : bq == 6 and rb[1] and rb[2] and rb[3] and rb[4] and rb[5] ? 1 : 0
greenbars = bq == 2 and gb and gb[1] ? 1 : bq == 3 and gb and gb[1] and gb[2] ? 1 : bq == 4 and gb and gb[1] and gb[2] and gb[3] ? 1 : bq == 5 and gb[1] and gb[2] and gb[3] and gb[4] ? 1 : bq == 6 and gb[1] and gb[2] and gb[3] and gb[4] and gb[5] ? 1 : 0
//Signals
up1 = redbars == 1
dn1 = greenbars == 1
exit = bar != bar[1]
if up1
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : na)
if dn1
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : na)
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 00, 00) or exit
strategy.close_all()