Estratégia Básica Super Trend
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia baseada em supertrends é uma estratégia de negociação algorítmica confiável e lucrativa baseada em três indicadores fortes: indicadores de supertrends (ATR), índices de força relativa (RSI) e médias móveis de índices (EMA). A estratégia visa identificar a direção e a força das tendências do mercado, entrar no mercado no melhor ponto de entrada e sair do mercado ao atingir o ponto de parada ou parada.
Princípio da estratégia
A estratégia usa o indicador de tendência super para determinar se o preço está em uma tendência ascendente ou descendente. O indicador de tendência super baseia-se na amplitude real média e em um fator, que é tendência ascendente quando o preço está acima da tendência super e tendência descendente quando o preço está abaixo da tendência super.
O índice de força relativa é usado para detectar sobreaquecimento e sobrecompra ou sobrevenda. Quando o RSI está acima de 50, o mercado é forte e o RSI é fraco. O RSI pode filtrar brechas falsas.
As médias móveis indicadoras são usadas para determinar a direção da tendência a longo prazo. Quando o preço está acima da EMA, é uma tendência ascendente, quando está abaixo, é uma tendência descendente. Pode ser usado para confirmar a direção da negociação.
Os sinais de negociação da estratégia são os seguintes:
Multi-Head Entry: O preço é superior ao Supertrend e o RSI é superior a 50 e o preço é superior ao EMA Saída de vários líderes: preço de fechamento abaixo da tendência super ou parada ou parada
Entrada em branco: Cancelar quando o preço está abaixo da tendência super e o RSI está abaixo de 50 e o preço está abaixo da EMA
Saída em branco: preços fechados acima da super tendência ou paralisação ou parada
O Stop Loss e o Stop Stop podem ser definidos como percentagens do preço de entrada.
Análise de vantagens
A estratégia tem as seguintes vantagens:
Utilizando uma combinação de três indicadores para determinar com segurança a direção da tendência
O indicador de super tendência permite determinar claramente as tendências ascendentes e descendentes
RSI pode filtrar breakouts falsos para evitar sobrecompra e sobrevenda
EMAs podem ser usadas para determinar a direção das grandes tendências
Os sinais de estratégia são simples, claros e fáceis de usar
Permite personalizar o ciclo ATR, o parâmetro RSI e o ciclo EMA
Pode-se configurar um Stop Loss Stop para controlar o risco
Fazer mais ou fazer menos para adaptar-se a diferentes circunstâncias de mercado
Pode ser usado em qualquer ciclo de tempo
Análise de Riscos
Os principais riscos desta estratégia são os seguintes:
Os indicadores de super tendência são atrasados e podem causar prejuízos quando a grande tendência é invertida
O Stop Loss Set é pequeno demais para capturar o que está acontecendo.
A EMA não pode determinar a mudança de tendência
Não há como julgar o que está acontecendo.
Haverá um certo grau de risco de flutuação e risco de negociação de tempo.
Resolução:
Reversão de tendência combinada com outros indicadores
Optimizar parâmetros de stop loss
Reversão de tendência combinada com outros indicadores
Combinação de indicadores de desvio
Ajustar adequadamente a gestão de posições
Direção de otimização
A estratégia pode ser melhorada em:
Optimizar os parâmetros do ciclo ATR para equilibrar sensibilidade e estabilidade
Optimizar os parâmetros do RSI para melhorar a precisão
Otimizar o ciclo EMA para adaptá-lo a diferentes mercados
Adição de outros indicadores de reversão, como MACD, KD, etc.
Aumento da reversão de juízos desviados dos indicadores
A inversão de julgamento combinada com a teoria das ondas
Parâmetros de otimização dinâmica de algoritmos como o aprendizado de máquina
Adição de algoritmos avançados de stop loss, como tracking stop loss, move stop loss, etc.
Optimizar a gestão de posições e adaptar-se a mercados com diferentes taxas de flutuação
Testar combinações mais complexas de condições de entrada e saída
Resumir
A estratégia básica de super tendências integra as três principais indicadores de super tendências, RSI e EMA, formando uma estratégia de acompanhamento de tendências simples e prática. Ela identifica claramente a direção da tendência, filtra os falsos sinais e confirma a grande tendência. Ao mesmo tempo, há regras claras de entrada e saída e configuração de stop loss.
/*backtest
start: 2023-09-10 00:00:00
end: 2023-10-10 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © JS_TechTrading
//@version=5
// strategy("Supertrend", overlay=true,default_qty_type =strategy.percent_of_equity,default_qty_value = 1,process_orders_on_close = false)
// group string////
var string group_text000="Choose Strategy"
var string group_text0="Supertrend Settings"
var string group_text0000="Ema Settings"
var string group_text00="Rsi Settings"
var string group_text1="Backtest Period"
var string group_text2="Trade Direction"
// var string group_text3="Quantity Settings"
var string group_text4="Sl/Tp Settings"
////////////////////
option_ch=input.string('Pullback',title = "Type Of Strategy",options =['Pullback','Simple'])
//atr period input supertrend
atrPeriod = input(10, "ATR Length",group = group_text0)
factor = input.float(3.0, "Factor", step = 0.01,group=group_text0)
[supertrend, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)
bodyMiddle = plot((open + close) / 2, display=display.none)
upTrend = plot(direction < 0 ? supertrend : na, "Up Trend", color = color.green, style=plot.style_linebr)
downTrend = plot(direction < 0? na : supertrend, "Down Trend", color = color.red, style=plot.style_linebr)
fill(bodyMiddle, upTrend, color.new(color.green, 90), fillgaps=false)
fill(bodyMiddle, downTrend, color.new(color.red, 90), fillgaps=false)
long=direction < 0 ? supertrend : na
short=direction < 0? na : supertrend
longpos=false
shortpos=false
longpos :=long?true :short?false:longpos[1]
shortpos:=short?true:long?false:shortpos[1]
fin_pullbuy= (ta.crossunder(low[1],long) and long and high>high[1])
fin_pullsell=(ta.crossover(high[1],short) and short and low<low[1])
//Ema 1
on_ma=input.bool(true,"Ema Condition On/Off",group=group_text0000)
ma_len= input.int(200, minval=1, title="Ema Length",group = group_text0000)
ma_src = input.source(close, title="Ema Source",group = group_text0000)
ma_out = ta.ema(ma_src, ma_len)
ma_buy=on_ma?close>ma_out?true:false:true
ma_sell=on_ma?close<ma_out?true:false:true
// rsi indicator and condition
// Get user input
en_rsi = input.bool(true,"Rsi Condition On/Off",group = group_text00)
rsiSource = input(title='RSI Source', defval=close,group = group_text00)
rsiLength = input(title='RSI Length', defval=14,group = group_text00)
rsiOverbought = input(title='RSI BUY Level', defval=50,group = group_text00)
rsiOversold = input(title='RSI SELL Level', defval=50,group = group_text00)
// Get RSI value
rsiValue = ta.rsi(rsiSource, rsiLength)
rsi_buy=en_rsi?rsiValue>=rsiOverbought ?true:false:true
rsi_sell=en_rsi?rsiValue<=rsiOversold?true:false:true
// final condition
buy_cond=option_ch=='Simple'?long and not(longpos[1]) and rsi_buy and ma_buy:option_ch=='Pullback'?fin_pullbuy and rsi_buy and ma_buy:na
sell_cond=option_ch=='Simple'?short and not(shortpos[1]) and rsi_sell and ma_sell:option_ch=='Pullback'?fin_pullsell and rsi_sell and ma_sell:na
//backtest engine
start = input(timestamp('2005-01-01'), title='Start calculations from',group=group_text1)
end=input(timestamp('2045-03-01'), title='End calculations',group=group_text1)
time_cond =true
// Make input option to configure trade direction
tradeDirection = input.string(title='Trade Direction', options=['Long', 'Short', 'Both'], defval='Both',group = group_text2)
// Translate input into trading conditions
longOK = (tradeDirection == "Long") or (tradeDirection == "Both")
shortOK = (tradeDirection == "Short") or (tradeDirection == "Both")
// strategy start
if buy_cond and longOK and time_cond and strategy.position_size==0
strategy.entry('long',direction = strategy.long)
if sell_cond and shortOK and time_cond and strategy.position_size==0
strategy.entry('short',direction =strategy.short)
// fixed percentage based stop loss and take profit
// User Options to Change Inputs (%)
stopPer = input.float(1.0,step=0.10, title='Stop Loss %',group =group_text4) / 100
takePer = input.float(1.0,step =0.10, title='Take Profit %',group =group_text4) / 100
// Determine where you've entered and in what direction
longStop = strategy.position_avg_price * (1 - stopPer)
shortStop = strategy.position_avg_price * (1 + stopPer)
shortTake = strategy.position_avg_price * (1 - takePer)
longTake = strategy.position_avg_price * (1 + takePer)
if strategy.position_size > 0
strategy.exit(id='Close Long',stop=longStop, limit=longTake)
if strategy.position_size < 0
strategy.exit(id='Close Short',stop=shortStop, limit=shortTake)
//PLOT FIXED SLTP LINE
plot(strategy.position_size > 0 ? longStop : na, style=plot.style_linebr, color=color.new(color.red, 0), linewidth=1, title='Long Fixed SL')
plot(strategy.position_size < 0 ? shortStop :na, style=plot.style_linebr, color=color.new(color.red, 0), linewidth=1, title='Short Fixed SL')
plot(strategy.position_size > 0 ? longTake : na, style=plot.style_linebr, color=color.new(color.green, 0), linewidth=1, title='Long Take Profit')
plot(strategy.position_size < 0 ? shortTake : na, style=plot.style_linebr, color=color.new(color.green, 0), linewidth=1, title='Short Take Profit')
//