Estratégia de reversão de flutuação anormal de preços

Visão geral

A estratégia determina se houve uma flutuação anormalmente grande do preço, calculado o desvio padrão do preço. Quando há uma flutuação anormalmente grande do preço, é julgado como uma oportunidade de uma reversão do preço, tomando uma operação de reversão.

Princípios

A estratégia utiliza dois indicadores principais:

1. Índice VixFix: Calcula o diferencial padrão do preço dentro de um determinado período, para determinar se o preço está em uma flutuação anormal. O método de cálculo específico é:

wvf = ((highest(close, pd)-low)/(highest(close, pd)))*100 
sDev = mult * stdev(wvf, bbl)
midLine = sma(wvf, bbl)  
lowerBand = midLine - sDev
upperBand = midLine + sDev

Dentre eles, wvf é a taxa de flutuação do preço, sDev é a diferença padrão, a midLine é a média, a lowerBand e a upperBand são as linhas de limite inferior e superior, respectivamente. Quando o preço excede a linha de limite superior, considera-se que ocorreu uma flutuação anormal.

1. RSI: Indicador de força e fraqueza relativa dos preços, para determinar o momento em que os preços se revertem. O método de cálculo específico é:

fastup = rma(max(change(close), 0), 7)  
fastdown = rma(-min(change(close), 0), 7)
fastrsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown)) 

Quando o RSI está abaixo de um determinado valor, significa que o preço está em um estado de sobrevenda e pode ocorrer um rebote. Quando o RSI está acima de um determinado valor, significa que o preço está em um estado de sobrecompra e pode ocorrer um retorno.

Entradas e saídas

A lógica de entrada e saída da estratégia é a seguinte:

A entrada em uma posição múltipla é feita quando o preço ultrapassa a linha superior ou a taxa de flutuação ultrapassa o limiar e o RSI é inferior a um determinado valor.

Emissão de posições vazias: quando o preço ultrapassa a linha superior ou a taxa de flutuação ultrapassa o limiar e o RSI ultrapassa um determinado valor, a posição é fechada.

Condição de saída: posicionamento aberto na direção oposta à direção da entidade da linha K.

Vantagens

• A utilização de estatísticas de variação anormal de preços para determinar o momento da reversão de preços, com ampla cobertura.
• A combinação com o indicador RSI pode melhorar a precisão da entrada.
• O uso do limite mínimo de diferença padrão de ruptura como sinal de entrada pode reduzir a chance de falhar.
• A inversão de ativos pode ser usada como uma forma de parar os prejuízos rapidamente, reduzindo os prejuízos.

Riscos

• O limite inferior do desvio padrão pode ser ajustado, e os parâmetros precisam ser otimizados.
• A quebra do limite mínimo de desvio padrão não necessariamente produz uma reversão, existindo o risco de ser coberto.
• Os parâmetros do RSI precisam ser otimizados, e se não forem adequados, podem levar ao sinal de imprecisão.
• A direção da entidade determina que o stop loss pode ser muito radical e precisa de ajustar os parâmetros.

Otimização de ideias

• Otimização do cálculo dos parâmetros periódicos de diferença padrão, para que seja mais capaz de capturar oscilações anormais de preços.
• Otimizar os parâmetros do RSI para encontrar melhores critérios de determinação de overbought/oversold.
• Tente combinar outros indicadores, como KDJ, MACD, etc., para determinar o tempo de reversão.
• Optimizar a forma de parar o prejuízo, definindo a amplitude de correção de preço como o padrão de parar o prejuízo.

Resumir

A estratégia capta a oportunidade de reversão através do cálculo do diferencial padrão da volatilidade do preço, para determinar se há uma flutuação anormal. Na escolha do tempo de entrada, a combinação com o indicador RSI para determinar o estado de supercompra e supervenda do preço aumenta a precisão.