Visão Geral

Esta estratégia calcula o desvio padrão dos preços para identificar movimentos anormalmente grandes. Quando ocorre uma oscilação anormal de preços, considera-se uma oportunidade de reversão, adotando uma operação contrária.

Princípio

A estratégia utiliza principalmente dois indicadores:

1. Indicador VixFix: calcula o desvio padrão dos preços em um determinado período para identificar oscilações anormais. O cálculo específico é:

            pine
            
            
wvf = ((highest(close, pd)-low)/(highest(close, pd)))*100 
sDev = mult * stdev(wvf, bbl)
midLine = sma(wvf, bbl)  
lowerBand = midLine - sDev
upperBand = midLine + sDev

Onde wvf é a volatilidade do preço, sDev é o desvio padrão, midLine é a linha média, lowerBand e upperBand são as bandas inferior e superior, respectivamente. Quando o preço ultrapassa a banda superior, considera-se que ocorreu uma oscilação anormal.

2. Indicador RSI: calcula o índice de força relativa dos preços para identificar momentos de reversão. O cálculo específico é:

            pine
            
            
fastup = rma(max(change(close), 0), 7)  
fastdown = rma(-min(change(close), 0), 7)
fastrsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown)) 

Quando o RSI está abaixo de um determinado valor, indica que o preço está em condição de sobrevenda, podendo ocorrer um rebote. Quando o RSI ultrapassa um determinado valor, indica que o preço está em condição de sobrecompra, podendo ocorrer uma queda.

Entrada e Saída

A lógica de entrada e saída da estratégia é a seguinte:

Entrada em posição comprada: quando o preço ultrapassa a banda superior ou a volatilidade excede o limite e o RSI está abaixo de um determinado valor, abrir posição comprada.

Entrada em posição vendida: quando o preço ultrapassa a banda superior ou a volatilidade excede o limite e o RSI está acima de um determinado valor, abrir posição vendida.

Condição de saída: fechar a posição quando a direção da vela (corpo) for contrária à direção da posição aberta.

Vantagens

• Utiliza as características estatísticas de oscilações anormais de preços para identificar momentos de reversão, com ampla cobertura.
• Combinado com o indicador RSI para identificar condições de sobrecompra e sobrevenda, pode aumentar a precisão das entradas.
• Usar o rompimento do limite inferior do desvio padrão como sinal de entrada reduz a perda de oportunidades.
• Adotar a reversão do corpo (real) como método de stop loss permite um stop rápido, reduzindo perdas.

Riscos

• O limite inferior do desvio padrão pode precisar de ajustes, exigindo otimização de parâmetros.
• Romper o limite inferior do desvio padrão não garante reversão, havendo risco de ficar preso.
• Os parâmetros do RSI precisam ser otimizados; se inadequados, os sinais podem ser imprecisos.
• O critério de stop baseado na direção do corpo (real) pode ser muito agressivo, necessitando ajustes de parâmetros.

Ideias de Otimização

• Otimizar o período usado para calcular o desvio padrão, para capturar melhor as oscilações anormais de preço.
• Otimizar os parâmetros do RSI para encontrar melhores critérios de sobrecompra/sobrevenda.
• Experimentar outros indicadores combinados, como KDJ, MACD, para identificar momentos de reversão.
• Otimizar o método de stop loss, definindo um percentual de retração de preço como critério de stop.

Resumo

Esta estratégia identifica oscilações anormais de preços calculando o desvio padrão da volatilidade, capturando assim oportunidades de reversão. Na escolha do momento de entrada, combina o indicador RSI para avaliar condições de sobrecompra e sobrevenda, aumentando a precisão. No stop loss, adota um método simples baseado na direção do corpo (real) da vela. No geral, a estratégia utiliza dados estatísticos para detectar oscilações anormais com bons resultados, mas precisa de otimização adicional dos parâmetros para aumentar a estabilidade. Se o mecanismo de stop loss for razoavelmente otimizado para reduzir perdas, a estratégia terá desempenho ainda melhor.