Estratégia de negociação de crossover TEMA duplo

Visão geral

A estratégia de negociação dupla TEMA é uma estratégia mais comum de acompanhamento de tendências de preços. A estratégia usa uma média móvel tripla de dois parâmetros diferentes, TEMA, que gera um sinal múltiplo quando a linha rápida atravessa a linha lenta de baixo para cima e a posição de equilíbrio quando a linha rápida atravessa a linha lenta de cima para baixo.

Princípio da estratégia

A estratégia usa o TEMA como principal indicador técnico. A fórmula de cálculo do TEMA é:

TEMA = (3*EMA1) - (3*EMA2) + EMA3

Dentre eles, EMA1, EMA2 e EMA3 são EMAs móveis indexadas de comprimento N. O TEMA pode responder mais rapidamente às mudanças de preço com três cálculos de EMA.

A estratégia usa o TEMA de menor comprimento como linha rápida e o TEMA de maior comprimento como linha lenta. Quando a linha rápida atravessa a linha lenta, o preço começa a subir, gerando um sinal múltiplo; Quando a linha rápida atravessa a linha lenta, o preço começa a cair, equilibrando a posição.

A chave para esta estratégia é a configuração de parâmetros e o julgamento de condições. A configuração de linhas rápidas com períodos mais curtos, como 20 dias, pode capturar mudanças de preço mais rapidamente; A configuração de linhas lentas com períodos mais longos, como 60 dias, pode eliminar falsas rupturas.

Análise de vantagens

A estratégia tem as seguintes vantagens:

1. O uso do indicador TEMA permite uma resposta mais rápida às mudanças de preço e captação de reversões de tendências.

2. A estrutura TEMA dupla pode filtrar falsas rupturas e entrar em trades de tendência de alta probabilidade.

3. Parâmetros ajustáveis são flexíveis e podem ser ajustados de acordo com o mercado para se adaptar a diferentes situações.

4. A lógica da estratégia é simples e clara, a implementação é fácil de entender, e a utilização dos recursos é alta.

5. Os investidores podem obter melhores resultados em situações de tendência, e são mais eficazes em mercados com uma tendência clara.

Análise de Riscos

A estratégia também apresenta os seguintes riscos:

1. A tendência é para que haja frequentes perdas de transação em situações de liquidação.

2. Se os parâmetros não forem ajustados corretamente, pode haver um excesso de falsos sinais.

3. A incapacidade de responder de forma eficaz a mudanças de mercado de curto prazo provocadas por eventos inesperados.

4. Há um certo atraso de tempo, e é possível que você perca a oportunidade de fazer uma ligação rápida.

5. O risco de abrir uma posição em um cenário de grande turbulência é grande.

6. É necessário ajustar os parâmetros de forma oportuna para se adaptar às mudanças do mercado, e é necessária uma certa experiência de otimização de parâmetros.

Correspondentes medidas de gestão de riscos:

1. Optimizar a configuração dos parâmetros para evitar ser muito sensível.

2. Em combinação com outros indicadores, filtra os sinais de entrada.

3. O uso de stop loss fora de campo garante o controle de perdas individuais.

4. Reduzir o tamanho das posições e controlar o risco de transações individuais.

5. Adição de parâmetros de otimização de julgamentos e mecanismos de intervenção humana.

Direção de otimização

A estratégia pode ser otimizada em:

1. Otimizar os parâmetros das linhas rápidas e lentas para que sejam mais adequadas a diferentes variedades e contextos de mercado. Pode ser introduzido um mecanismo de otimização de parâmetros dinâmicos.

2. Adicionando a combinação de outros indicadores, como MACD, faixa de Brin, etc., para aumentar a eficácia do sinal.

3. Aumentar as estratégias de stop loss, como stop loss móvel, stop loss de tempo, stop loss ATR, etc., para controlar os prejuízos.

4. Combinado com o índice VIX, evite abrir uma posição em um momento de pânico.

5. A introdução de indicadores de quantidade de energia, considerando a construção de depósitos quando a quantidade de energia é significativamente maior.

6. Optimizar estratégias de gestão de fundos, como negociação de quantias, gestão de posições, etc.

7. Optimização automática de parâmetros, incluindo aprendizado de máquina.

Resumir

A estratégia global de TEMA é uma estratégia que utiliza o indicador de tendência para acompanhar a tendência. É útil para capturar a tendência dos preços e negociar sob uma tendência clara. Mas também é necessário ter cuidado para controlar o risco e evitar perdas causadas pelo uso indevido.