Estratégia de reversão de três dias da Turtle Trading

Visão geral

A estratégia de inversão de três dias para o ETFs é baseada na estratégia de retorno de três dias de ETFs de alta probabilidade de Larry Connors e César Alvarez. O livro discute uma estratégia de retorno de média de ETFs de alta probabilidade, cujas regras simples são:

• Se o preço de fechamento de ontem estiver abaixo da média móvel simples de 5 dias, compre hoje.
• Se o preço de fechamento de hoje for superior à média móvel simples de 5 dias, venda hoje.

Através da prática e da retrospectiva, eu descobri que a estratégia seria mais eficaz se a linha de tendência fosse calculada usando o EMA e não o SMA. Assim, este script usa o EMA para calcular a linha de tendência. Eu também fiz a saída do EMA com a duração ajustável.

Princípio da estratégia

A estratégia funciona da seguinte forma:

• Faça mais quando você cumpre os seguintes requisitos de compra:
  • Preço de fechamento acima da EMA de 200 dias
  • Preço de fechamento abaixo da EMA de 5 dias
  • O preço mais alto de hoje é menor do que o preço mais alto de ontem.
  • O preço mínimo de hoje é menor do que o de ontem
  • O preço mais alto de ontem foi menor do que o do dia anterior.
  • O preço mínimo de ontem foi menor do que o do dia anterior.
  • Preços mais altos do dia anterior abaixo dos preços mais altos do dia anterior
  • Preço mínimo do dia anterior inferior ao preço mínimo do dia anterior
• Quando o preço de fechamento sai da EMA, a posição de equilíbrio

Entre eles, o EMA de saída é o EMA padrão de 5 dias, com duração ajustável.

A principal idéia da estratégia é aproveitar o efeito de reversão de curto prazo. Quando o preço da ação se mostra fraco após uma queda contínua, é provável que ocorra uma reversão de curto prazo. A estratégia determina se há uma oportunidade de reversão julgando se o preço se contraiu por três dias consecutivos e está abaixo da média de curto prazo.

Análise de vantagens

Em comparação com a tradicional estratégia de cruzamento de média móvel, a estratégia tem as seguintes vantagens:

1. A qualidade dos sinais de negociação foi melhorada ao aproveitar as oportunidades de reversão de três dias consecutivos de contração.

2. Combinação de filtro de linha média curta e longa para evitar negociação em mercados em tendência. Captura de reversão somente em áreas de correção.

3. A linha de tendência é calculada usando EMAs em vez de SMAs, sendo mais sensível e mais oportuna para capturar reversões.

4. A extensão da EMA é ajustável e a estratégia de stop loss pode ser adaptada ao mercado.

5. A frequência de negociação é baixa, com posições de apenas 1-2 dias de cada vez, evitando o risco de posse múltipla.

Análise de Riscos

A estratégia também apresenta os seguintes riscos:

1. Risco de falha de reversão. Após a ocorrência do sinal de reversão, o preço pode falhar a ruptura e continuar a cair em vez de se recuperar.

2. Risco de frequentes paradas. Em situações de turbulência, o preço pode freqüentemente desencadear paradas.

3. Risco de otimização de parâmetros. Sair da EMA e outros parâmetros necessitam de testes e otimização contínuos de acordo com o mercado. Se não forem ajustados, podem causar falhas de eficácia.

4. Risco de otimização excessiva.

O risco pode ser reduzido através das seguintes medidas:

1. A seguir, veja como você pode fazer isso:

2. Otimizar com parâmetros estáveis para equilibrar riscos e benefícios.

3. Ajustar o tamanho das posições, reduzir as posições individuais e dispersar o risco.

Direção de otimização

A estratégia pode ser otimizada em:

1. Testar EMAs de diferentes comprimentos como indicadores de entrada e saída de mercado para encontrar os parâmetros mais adequados.

2. Adicionar outras condições de filtragem, como indicadores de potência, para garantir que o sinal de reversão seja mais confiável.

3. Otimizar as estratégias de stop loss, como o uso de stop loss ATR e o rastreamento de stop loss, para que o stop loss seja mais flexível.

4. Combinado com o discernimento de tendências, evita que os sinais de inversão ocorram em transações erradas dentro de uma tendência.

5. Optimizar o portfólio, combinando-o com outras estratégias, para aproveitar a dispersão de risco sem correlação.

6. Otimizar a auto-adaptação dos parâmetros usando métodos como aprendizado de máquina para que os parâmetros sejam ajustados dinamicamente.

Resumir

A estratégia de reversão de três dias de Forex procura oportunidades de reversão de curto prazo, julgando que o preço se contraiu por três dias consecutivos e está abaixo da forma da EMA de curto prazo. Em comparação com a estratégia de linha média móvel tradicional, seu sinal de entrada é mais confiável e otimiza o stop loss do parâmetro do EMA por meio do ajuste de saída.