Estratégia de negociação de cruzamento de média móvel dupla
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia de negociação de cruzamento de duas linhas equiláteros é feita através da computação de duas linhas equiláteros de diferentes configurações de parâmetros e realiza operações de compra e venda através de cruzamentos de linhas equiláteros. A estratégia é simples e direta, adequada para negociação de curto e médio prazo.
Princípio da estratégia
A estratégia é calculada principalmente através da entrada de parâmetros como o ciclo de média rápida, o ciclo de média lenta e o tipo de média. A compra é feita quando a média rápida atravessa a média lenta e a venda é feita quando a média rápida atravessa a média lenta.
A lógica central da estratégia é:
Parâmetros de entrada: ciclo médio rápido maLen1, ciclo médio lento maLen2, tipo médio maTypeChoice
Calculando a média rápida maValue1 e a média lenta maValue2 de acordo com os parâmetros de entrada
Comparação de duas relações de tamanho e linha média para definir as condições de compra e venda:
Condições de compra: maValue1 com maValue2
Condições de venda: maValue1 com maValue2
Realizar operações de transação correspondentes quando as condições de compra e venda estiverem estabelecidas
Visualizar a relação entre a linha média e o tamanho da linha média em diferentes cores
Enviar sinais de compra e venda
Vantagens estratégicas
Usando o princípio de dupla transversal uniforme, evitar ser enganado por uma única oscilação uniforme
Parâmetros de linha média ajustáveis para diferentes operações de ciclo
A lógica de transação é simples, direta e fácil de entender
Indicações de compra e venda personalizadas, com tempo real de negociação
Indicador de negociação intuitivo
Pode-se encontrar a melhor combinação de parâmetros através de otimização de parâmetros
Pode ser usado para rastrear e encontrar os melhores parâmetros, também pode ser usado para negociação em disco rígido
Risco estratégico
O cruzamento de equilíbrio é propenso a produzir sinais errados, que devem ser julgados em combinação com tendências e formas.
Quando os binários estão em equilíbrio, é fácil abrir posições com frequência e perder custos de negociação.
Parâmetros errados podem levar a transações muito ou pouco frequentes
A situação pode se tornar violenta e não pode ser controlada.
Indicadores de curto período podem falhar quando um grande ciclo se rompe
O que é necessário é monitoramento frequente e não pode ser totalmente automático.
A solução para o risco:
Combinação de indicadores de tendência para evitar negociação de barras de choque
Combinação de indicadores morfológicos para confirmar a eficácia do sinal
Parâmetros de otimização para que a frequência de negociação seja razoável
Configurar um ponto de parada de perda para controlar a perda individual
Verificação de estabilidade de parâmetros por períodos de tempo múltiplos
Filtragem de tempo ou sinal para evitar falsas brechas
Direção de otimização da estratégia
Teste diferentes parâmetros de média para encontrar o melhor parâmetro
Testar diferentes tipos de linha média e selecionar a linha média mais precisa para produzir o sinal
Combinação de indicadores de tendência para evitar transações fora de tendência
Combinando os indicadores de flutuação para determinar o momento certo para jogar
Adicionar filtros de tempo ou sinal para reduzir sinais errados
Configuração de controle de ponto de deslizamento para otimizar o efeito de negociação em disco rígido
Estabilidade comprovada por múltiplos ciclos
Aderir a uma estratégia de stop loss automática
Explorar tecnologias como a aprendizagem de máquina para melhorar a detecção
Resumir
A estratégia de cruzamento de dupla equilíbrio é uma estratégia de indicadores técnicos muito típica. Ela usa o princípio de cruzamento de equilíbrio rápido e lento para gerar sinais de negociação, e pode obter bons resultados de retrospectiva por meio da otimização de parâmetros. Mas a estratégia também possui um certo risco, e precisa ser validada com outros indicadores técnicos, como tendências, formas, etc., para reduzir a taxa de sinais errados.
/*backtest
start: 2023-10-05 00:00:00
end: 2023-10-05 22:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// © sehweijun
//study( title="Arch1tect's New Toy", shorttitle="Arch1tect's New Toy", overlay=true, resolution="")
// strategy( title="Arch1tect's New Toy (Strategy Tester Version)", shorttitle="Arch1tect's New Toy (Strategy Tester Version)", overlay=true, initial_capital = 100000, commission_value=0.07, commission_type=strategy.commission.cash_per_contract)
maTypeChoice = input( "EMA", title="MA Type", options=["EMA", "WMA", "SMA"] )
maSrc = input( close, title="MA Source" )
maLen1 = input( 15, minval=1, title="MA Length" )
maLen2 = input( 95, minval=1, title="MA Length" )
maValue1 = if ( maTypeChoice == "EMA" )
ema( maSrc, maLen1 )
else if ( maTypeChoice == "WMA" )
wma( maSrc, maLen1 )
else if ( maTypeChoice == "SMA" )
sma( maSrc, maLen1 )
else
0
maValue2 = if ( maTypeChoice == "EMA" )
ema( maSrc, maLen2 )
else if ( maTypeChoice == "WMA" )
wma( maSrc, maLen2 )
else if ( maTypeChoice == "SMA" )
sma( maSrc, maLen2 )
else
0
buySignal = crossover( maValue1, maValue2 )
sellSignal = crossunder( maValue1, maValue2 )
mainMAColour = ( maValue1 > maValue2 ) ? color.green : color.red
plot( maValue1, title="Arch1tect's New Toy", color=mainMAColour, offset=0, linewidth=4 )
//plot( maValue2, title="Arch1tect's Filter", color=color.black, offset=0, linewidth=2 )
var color buyCandleColour = #00ff0a
var color sellCandleColour = #ff1100
barcolor( buySignal ? buyCandleColour : sellSignal ? sellCandleColour : na, title="Signal Bar Colour" )
bgcolor( color=buySignal ? buyCandleColour : sellSignal ? sellCandleColour : na, transp=85, title="Signal Background Colour")
alertcondition( buySignal or sellSignal, title="Signal change!", message="Signal change!")
alertcondition( buySignal, title="Buy signal!", message="Buy signal!")
alertcondition( sellSignal, title="Sell signal!", message="Sell signal!")
// Strategy Tester
stratTesterOn = input( title="Strategy Tester [ON/OFF]", group="Strategy Tester", type=input.bool, defval=true)
entryTime = input( "2200-1200", title = "Daily trading time session (in Exchange GMT)", group="Strategy Tester", type = input.session )
startTime = input( "2200-2201", title = "Start Time", group="Strategy Tester", type = input.session )
maxDailyLoss = input( 2500, title = "Max daily loss", group="Strategy Tester", type = input.integer )
maxTotalDrawdown = input( 12000, title = "Max daily loss", group="Strategy Tester", type = input.integer )
contractSize = input( 1, title = "Contract size", group="Strategy Tester", type = input.integer )
tradeOnStartSess = input( title="First trade on session start [ON/OFF]", group="Strategy Tester", type=input.bool, defval=true)
fixedTPSL = input( title="Fixed TP/SL PIPS [ON/OFF]", group="Strategy Tester", type=input.bool, defval=false)
fixedTPValue = input ( 10.00, minval=0.01, type=input.float, title="TP", group="Strategy Tester" )
fixedSLValue = input ( 10.00, minval=0.01, type=input.float, title="SL", group="Strategy Tester" )
fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", group="Date Range", type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", group="Date Range", type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
fromYear = input(defval = 2020, title = "From Year", group="Date Range", type = input.integer, minval = 1970)
thruDay = input(defval = 1, title = "Thru Day", group="Date Range", type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
thruMonth = input(defval = 1, title = "Thru Month", group="Date Range", type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
thruYear = input(defval = 2112, title = "Thru Year", group="Date Range", type = input.integer, minval = 1970)
start = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(thruYear, thruMonth, thruDay, 23, 59) // backtest finish window
window() => time >= start and time <= finish ? true : false // create function "within window of time"
// strategy.risk.max_intraday_loss( maxDailyLoss, strategy.cash )
// strategy.risk.max_drawdown( maxTotalDrawdown, strategy.cash )
isTime(_position) =>
range = time( timeframe.period, _position + ':1234567' )
bgcolor( color=isTime( entryTime ) and stratTesterOn and window() ? color.yellow : na, title="Daily trading time session (in Exchange GMT)", transp=75 )
if ( stratTesterOn and window() )
if ( buySignal and isTime( entryTime ) )
if ( not fixedTPSL )
strategy.close_all()
strategy.entry( "Buy", strategy.long, contractSize )
if ( fixedTPSL and strategy.position_size == 0 )
strategy.entry( "Buy", strategy.long, contractSize )
strategy.exit( "TP/SL", "Buy", stop=close[0]-fixedSLValue, limit=close[0]+fixedTPValue )
if ( sellSignal and isTime( entryTime ))
if ( not fixedTPSL )
strategy.close_all()
strategy.entry( "Sell", strategy.short, contractSize )
if ( fixedTPSL and strategy.position_size == 0 )
strategy.entry( "Sell", strategy.short, contractSize )
strategy.exit( "TP/SL", "Sell", stop=close[0]+fixedSLValue, limit=close[0]-fixedTPValue )
if ( isTime( startTime ) and tradeOnStartSess and strategy.position_size == 0 )
if ( maValue1 > maValue2 )
strategy.entry( "Buy", strategy.long, contractSize )
if ( fixedTPSL )
strategy.exit( "TP/SL", "Buy", stop=close[0]-fixedSLValue, limit=close[0]+fixedTPValue )
else
strategy.entry( "Sell", strategy.short, contractSize )
if ( fixedTPSL )
strategy.exit( "TP/SL", "Sell", stop=close[0]+fixedSLValue, limit=close[0]-fixedTPValue )
strategy.close_all( when=not isTime( entryTime ) )
plot( strategy.equity )