Visão geral

A estratégia de supertrend é uma estratégia de acompanhamento de tendências baseada no cálculo da amplitude real média. Ela usa a amplitude real média para definir uma linha de parada e determinar a direção da tendência, determinando se o preço ultrapassou a linha de parada, para gerar um sinal de negociação.

Princípio da estratégia

A estratégia primeiro calcula o ATR, a média real da amplitude de onda em um determinado período. Em seguida, o valor do ATR é multiplicado por um fator de escala para calcular a linha de parada de linha longa e a linha de parada de linha curta. A forma específica de cálculo é a seguinte:

            
            
            
atr = mult * atr(length) 

longStop = hl2 - atr

shortStop = hl2 + atr

onde long é o comprimento de ciclo calculado do ATR, mult é o coeficiente de escala do ATR.

Depois de calcular a linha de parada, a estratégia continua a julgar se o preço quebrou a linha de parada de uma linha K anterior para determinar a direção da tendência:

            
            
            
dir := dir == -1 and close > shortStopPrev ? 1 : 
         dir == 1 and close < longStopPrev ? -1 : dir

Quando a linha de parada de linha longa é quebrada, a tendência é considerada uma reversão. Quando a linha de parada de linha curta é quebrada, a tendência é considerada uma reversão.

A tendência é de que os preços dos produtos sejam mais baixos do que os preços dos produtos, o que significa que os preços dos produtos são mais baixos.

            
            
            
buySignal = dir == 1 and dir[1] == -1 

sellSignal = dir == -1 and dir[1] == 1

Por fim, quando os sinais de compra e venda surgirem, execute as operações correspondentes.

Vantagens estratégicas

1. Usando a amplitude real média para calcular a linha de parada, pode efetivamente filtrar o ruído do mercado e capturar um sinal de tendência mais confiável.

2. Os parâmetros de estratégia são menores, fáceis de entender e operar. O ciclo ATR e o fator de multiplicador podem ser ajustados para se adaptar a diferentes condições de mercado.

3. O uso de uma linha de parada de ruptura para determinar a mudança de direção da tendência pode controlar o risco de forma eficaz e parar os prejuízos a tempo.

4. Pode ser configurado para transações múltiplas ou bidirecionais, para atender a diferentes estilos de negociação.

5. Pode ser usado em qualquer período de tempo, para vários tipos de transações.

Risco estratégico

1. Em situações de turbulência, o valor do ATR pode ser elevado, o que leva a um alargamento excessivo da linha de parada, gerando mais falsos sinais.

2. Não é possível determinar o melhor conjunto de parâmetros, o ciclo ATR e o múltiplo precisam ser otimizados de acordo com a situação do mercado.

3. Não é possível determinar o melhor ciclo de negociação para uma variedade de negociação e é necessário testar para cada variedade de negociação.

4. Não é possível determinar a melhor hora de entrada, existindo um certo atraso.

5. Existe um certo risco de uma posição vazia, que pode estar em uma posição vazia quando a tendência é mais fraca.

6. Se houver risco de ruptura do stop loss, deve-se relaxar a linha de stop loss adequadamente.

Direção de otimização da estratégia

1. Pode-se considerar a filtragem em combinação com outros indicadores, para evitar erros de sinal em situações de turbulência. Por exemplo, MACD, RSI, etc.

2. Pode-se usar aprendizado de máquina ou algoritmos genéticos para encontrar a melhor combinação de parâmetros.

3. Os parâmetros podem ser otimizados para diferentes variedades, determinando o melhor ciclo de ATR e o coeficiente de multiplicação.

4. Pode-se combinar indicadores de capacidade quantitativa para determinar o momento da admissão, como volume de transações, evitando a admissão prematura.

5. Pode-se considerar a adoção de uma estratégia de bloqueio de posição, mantendo a posição em posição vazia.

6. A largura de parada pode ser adequadamente ampliada e a posição de parada pode ser otimizada em combinação com o indicador de força de tendência.

Resumir

A estratégia de supertrend é uma estratégia de acompanhamento de tendências mais confiável e de risco controlado, com base na medição da amplitude real da onda para calcular a linha de parada dinâmica e determinar a ruptura do preço. A estratégia é simples, fácil de usar e se aplica a vários tipos de negociação, mas precisa ser otimizada para os parâmetros e as regras da estratégia para obter melhores resultados em diferentes mercados.