Tendência de seguir a estratégia de compra e venda

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-10-17 12:59:59
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Resumo

A estratégia de compra e venda de tendência é uma estratégia de negociação de tendência simples. A premissa é determinar a direção da tendência com base na média móvel e comprar / vender as quedas e quedas na tendência.

Estratégia lógica

A estratégia usa a média móvel simples (SMA) para determinar a direção da tendência. Em uma tendência de alta, quando a ação da vela oferece um dip, a estratégia vai longo quando o máximo da vela atual quebra o máximo da vela anterior. Em uma tendência de baixa, quando a ação da vela oferece um blip, a estratégia vai curta quando o mínimo da vela atual quebra o mínimo da vela anterior.

A estratégia também usa %K e %D do oscilador Blanchflower para determinação da tendência. Ele fechará a posição e negociará na direção oposta quando %K cruzar acima de %D. Além disso, o MACD e a linha de sinal atuam como filtros para aceitar apenas negociações alinhadas com a direção da tendência determinada pelo MACD e pelo sinal.

A estratégia pode ser apenas longa, curta ou ambas. O mês de início e o ano permitem backtesting a partir desse ponto até agora. Todos os parâmetros, como período SMA, período %K, período %D, parâmetros MACD etc., são personalizáveis.

Análise das vantagens

Usando SMA para determinar a tendência evita whipssaws e negociações incorretas
A aplicação do oscilador Blanchflower detecta a reversão da tendência e controla o risco
O MACD e o filtro de sinal reduzem as negociações ruidosas contra a tendência
Parâmetros personalizáveis adaptados a diferentes comportamentos de preços
A negociação apenas de longo prazo, apenas de curto prazo ou bidireccional adapta-se aos regimes de mercado

Análise de riscos

Os principais riscos desta estratégia são:

Um grande risco de perda de uma enorme penetração da SMA pode aumentar o período da SMA para reduzir o risco.
Aumento da frequência de negociação e o excesso de negociação no mercado de intervalo.
Filtragem ineficaz devido a configuração de parâmetros MACD e sinal inadequados. Deve otimizar parâmetros por instrumento.
Uma grande posição acumulada de negociação bidirecional causando perdas.

Oportunidades de melhoria

A estratégia pode ser melhorada nos seguintes aspectos:

Otimizar o período de SMA para filtrar a serra de fenda mantendo a capacidade de detecção de tendências
Otimizar os parâmetros %K, %D para capturar a reversão da tendência, reduzindo os whipsaws
Otimizar os parâmetros MACD para uma filtragem de ruído mais eficaz
Adicionar controlo de dimensionamento da posição, por exemplo quantidade fixa, percentagem variável de capital próprio, etc.
Adicionar mecanismos de stop loss, por exemplo, trailing stop, time stop, ATR stop, etc.

Conclusão

A estratégia de compra e venda segue uma lógica simples e direta para negociar pullbacks em tendências identificadas pela SMA e filtradas por indicadores. Parâmetros de ajuste fino e controles de risco podem levar a resultados decentes, mas a encapsulamento combinado ainda é necessário para evitar o excesso de ajuste e melhorar a robustez.

/*backtest
start: 2022-10-10 00:00:00
end: 2023-10-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Higher High / Lower Low Strategy", overlay=true)

// Getting inputs
longOnly = input(true, title="Long or Short Only")
useMACD = input(true, title="Use MACD Filter")
useSignal = input(true, title="Use Signal Filter")
//Filter backtest month and year
startMonth = input(10, minval=1, maxval=12, title="Month")
startYear = input(2020, minval=2000, maxval=2100, title="Year")
//Filter funtion inputs
periodA = input(20, minval=1, title="Period SMA")
periodK = input(5, minval=1, title="Period %K")
fast_length = input(title="Period Fast", type=input.integer, defval=5)
slow_length = input(title="Period Slow", type=input.integer, defval=20)
signal_length = input(title="Signal Smoothing", type=input.integer, minval = 1, maxval = 50, defval = 30)

//Calculations
smoothD = 3 //input(3, minval=1, title="Smooth %D")
smoothK = 2 //input(2, minval=1, title="Smooth %K")
ma50 = sma(close, periodA)
k = sma(stoch(close, high, low, periodK), smoothK) - 50
d = sma(k, smoothD)
macd = ema(close,fast_length) - ema(close,slow_length)
signal = ema(macd,signal_length)
hist = macd - signal

if (not na(k) and not na(d) and not na(macd) and not na(signal) and longOnly and month>=startMonth and year>=startYear)//	if(k > k[1] and k[2] >= k[1] and (ma50 > ma50[1]) and (not useK or k[1] <= -threshold_k) and (not useMACD or macd > macd[1]) and (not useSignal or signal > signal[1]) and (not useHHLL or close >= high[1]) and (not useD or d <= -threshold_d))
    if(high[2] >= high[1] and high > high[1] and (ma50 > ma50[1]) and (not useMACD or macd > macd[1]) and (not useSignal or signal > signal[1]))
		strategy.order("HH_LE", strategy.long, when=strategy.position_size == 0, comment="HH_LE")
    if (k < k[1])
		strategy.order("HH_SX", strategy.short, when=strategy.position_size != 0, comment="HH_SX")

if (not na(k) and not na(d) and not na(macd) and not na(signal) and not longOnly and month>=startMonth and year>=startYear)
    if(low[2] <= low[1] and low < low[1] and (ma50 < ma50[1]) and (not useMACD or macd < macd[1]) and (not useSignal or signal < signal[1]))
		strategy.order("HH_SE", strategy.short, when=strategy.position_size == 0, comment="HH_SE")
    if (k > k[1])
		strategy.order("HH_LX", strategy.long, when=strategy.position_size != 0, comment="HH_LX")

//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)

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