Estratégias de Breakout de Acompanhamento de Tendências

Visão geral

Esta estratégia utiliza a linha de bullish, o indicador RSI e a linha média de 162 dias da EMA, formando um sinal de compra com base na ruptura da linha de bullish superior do preço do ouro e da prata e na ruptura do RSI baixo, formando um sinal de venda com base na ruptura da linha de bullish inferior do preço do ouro e da prata e na formação do RSI alto, e é uma estratégia típica de acompanhamento de tendências.

Princípio da estratégia

A estratégia baseia-se nos seguintes princípios:

1. Use a linha média da EMA de 162 dias para determinar a direção da grande tendência. O preço acima da linha média é a tendência de mais de um lado, o preço abaixo da linha média é a tendência de cabeça para baixo.

2. A linha de Brin é usada para determinar a quebra do preço. A quebra do preço na parte superior da linha de Brin representa a quebra da tendência ascendente, e a quebra da linha de Brin na parte inferior representa a quebra da tendência descendente.

3. O indicador RSI é usado para avaliar o excesso de compra e venda. O RSI abaixo de 35 significa excesso de venda e acima de 65 significa excesso de compra.

4. A combinação de grandes tendências, rupturas de preços e sinais de sobrevenda e sobrecompra, formando condições de compra e venda.

   • Condições de compra: Preços subindo e o RSI abaixo de 35

   • Condições de venda: Preço de queda supera o declínio de Brin e RSI acima de 65

5. A opção de sair do negócio com um stop loss é:

   • Perda de longo prazo: preço cai abaixo da média da EMA de 162 dias

   • Perda de posição vazia: Preço supera a média da EMA de 162 dias

Esta estratégia, como um todo, é uma estratégia típica de acompanhamento de tendências, usando a faixa de Bryn para determinar a direção da tendência de preços, usando o indicador RSI para filtrar brechas falsas, e pode efetivamente acompanhar a tendência da linha média.

Vantagens estratégicas

As principais vantagens desta estratégia são:

1. O uso de filtros duplos de linhas de Brin e RSI pode ser eficaz para filtrar breakouts falsos e evitar a oscilação do mercado.

2. A única maneira de evitar o impacto de um mercado não-trend é entrar no mercado apenas quando a direção da tendência é clara.

3. A EMA de 162 dias pode ser usada para determinar a direção das grandes tendências, e a linha média pode ser usada para determinar a direção das longas.

4. O RSI tem uma configuração de parâmetros razoável para filtrar oscilações e não perder oportunidades de reversão de tendência.

5. O Stop Loss é uma forma razoável de garantir lucros e controlar riscos.

6. Os dados da detecção foram obtidos a partir de dados em disco rígido, o que os tornou mais confiáveis.

Em geral, esta estratégia evita o principal risco de negociação de tendências e, ao mesmo tempo, controla o risco e obtém melhores retornos de lucro.

Risco estratégico

Os principais riscos desta estratégia são:

1. A linha de Brin não pode evitar completamente a ocorrência de falsas rupturas, e ainda existe um certo risco de parada de perdas em momentos de turbulência no mercado.

2. O indicador RSI pode produzir desvios, levando a transações erradas. Os parâmetros do RSI devem ser apropriadamente reduzidos para garantir sua sensibilidade.

3. A linha média da EMA é atrasada e pode ser excessivamente conservadora, perdendo oportunidades de tendência. O parâmetro da linha média deve ser apropriadamente reduzido.

4. A ruptura de uma transação é fácil de formar uma corrida para cima e para baixo. O tamanho da posição e a amplitude do stop loss devem ser controlados.

5. A tendência pode virar e deve ser observada a mudança de direção da estratégia.

6. Os dados de detecção não são iguais aos resultados do disco e, inevitavelmente, a operação no disco produzirá desvios causados por fatores humanos.

Resposta:

1. Reduzir adequadamente o ciclo de linhas de pressão e aumentar a sensibilidade de julgamento para a ruptura.

2. Optimizar a configuração dos parâmetros do RSI para garantir sua sensibilidade às mudanças de tendência.

3. Reduzir o ciclo EMA, se necessário, e aumentar a velocidade de resposta às mudanças, mantendo o discernimento das grandes tendências.

4. Reforçar a gestão de risco e controlar rigorosamente o tamanho da ordem individual e o limiar de perda.

5. Estabelecer mecanismos de monitoramento de mudanças de tendência para garantir a adaptação oportuna da direção da estratégia.

6. Verificar a viabilidade da estratégia em transações simuladas e controlar os fatores humanos em operações reais.

Direção de otimização da estratégia

A estratégia pode ser melhorada em alguns aspectos:

1. A adição de outros indicadores de julgamento, a formação de várias condições de filtragem, a melhoria da precisão da estratégia. Por exemplo, a combinação de indicadores como KDJ, MACD e outros.

2. Optimizar a configuração de parâmetros, encontrar a melhor combinação de parâmetros e melhorar o lucro da estratégia. Por exemplo, ajustar o parâmetro RSI, o parâmetro de linha de Brink, etc.

3. Adicionar a determinação de força e fraqueza da tendência, aumentando a posição quando a tendência é forte e diminuindo a posição quando a tendência é fraca.

4. A adição de elementos de negociação algorítmica para a formação de mecanismos de controle de risco, tais como parada automática, rastreamento de paradas e paradas móveis.

5. A adição de elementos de aprendizado de máquina, o uso de algoritmos para otimizar automaticamente os parâmetros, e até mesmo a geração automática de estratégias.

6. Tente executar estratégias em períodos de tempo mais altos, executando operações de linha longa. Também é possível executar estratégias em períodos mais baixos, executando operações em disco.

7. Introdução de negociação quantitativa e gestão de portfólio, implementação de uma aplicação integrada de várias estratégias, redução do risco de uma única estratégia e aumento da estabilidade.

Em suma, a estratégia pode ser atualizada em vários níveis, como o uso de indicadores, otimização de parâmetros, controle de risco e uso automatizado, para obter um melhor desempenho.

Resumir

Esta estratégia é uma estratégia típica de acompanhamento de tendências, que determina a direção da tendência de preços através da linha de Brin e do indicador RSI, e usa os filtros EMA para identificar a tendência de linha média e longa, evitando oscilações e mantendo a captura da tendência. A estratégia possui um julgamento preciso e um risco controlado.