Estratégia do Surfista
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia de surfista é uma combinação de estratégias para obter sinais de negociação mais confiáveis através da combinação de diferentes estratégias de acompanhamento de tendências. Ela integra a estratégia de inversão 123 e a estratégia ECO, com o objetivo de produzir sinais de negociação mais precisos após a confirmação de tendências.
Princípio da estratégia
A estratégia de vagabundo combina dois tipos diferentes de estratégias: a estratégia de reversão e a estratégia de acompanhamento de tendências.
Primeiro, a estratégia de inversão 123 é uma estratégia de inversão. Ela usa informações da linha K para determinar se há um sinal de inversão no preço. Um sinal de compra é emitido quando o preço de fechamento de ontem é superior ao do dia anterior e o preço de fechamento de hoje é inferior ao de ontem e o Slow K é inferior a 50 no dia 9; um sinal de venda é emitido quando o preço de fechamento de ontem é inferior ao do dia anterior e o preço de fechamento de hoje é superior ao de ontem e o Fast K é superior a 50 no dia 9.
Em segundo lugar, a estratégia ECO é uma estratégia de acompanhamento de tendências. Ela usa o tamanho e a direção do preço da linha K para calcular a dinâmica para determinar a direção da tendência. O indicador ECO acima de 0 indica uma tendência ascendente e abaixo de 0 indica uma tendência descendente.
A estratégia de vagabundo integra os dois sinais de estratégia. A estratégia de vagabundo só abre uma posição de construção de posição quando ambas as estratégias emitem um sinal de equilíbrio, por exemplo, quando o ECO mostra uma tendência ascendente e a estratégia de reversão 123 também emite um sinal de compra. Isso evita a perda de negociação devido ao erro de julgamento de uma única estratégia.
Análise de vantagens
A estratégia do vagabundo tem as seguintes vantagens em comparação com a estratégia única:
A combinação de estratégias de reversão e tendência, e o curto e longo, tornam os sinais de negociação mais confiáveis. O ECO assegura a reversão somente antes da mudança de tendência e evita que os sinais de reversão ocorram no meio da tendência.
A estratégia de inversão usa o indicador estocástico para determinar a região de sobrevenda e a estratégia de ECO para determinar a direção do movimento de preços, os dois complementam-se e reduzem a probabilidade de erro de avaliação.
O mecanismo de dupla filtragem garante que as posições sejam abertas apenas quando as duas estratégias são consideradas como sendo a mesma direção, o que reduz significativamente o risco de negociação.
A configuração de parâmetros flexíveis é ampla, e os parâmetros podem ser ajustados para diferentes mercados, adaptando-se a um ambiente de mercado mais amplo.
A utilização de um multi-quadro de tempo para avaliar a inversão diária e a tendência da linha média-longa permite capturar mais oportunidades de negociação.
Análise de Riscos
Embora a estratégia de um vagabundo diminua o risco de uma única estratégia por meio da combinação de várias estratégias, existem os seguintes riscos na negociação:
A estratégia de reversão é fraca em termos de julgamento de situações de choque, podendo gerar sinais de reversão consecutivos que aumentam os prejuízos.
A estratégia ECO é menos eficaz quando a quantidade de energia é insuficiente e deve ser evitada em ambientes de baixa quantidade.
Quando uma estratégia dupla filtra sinais, pode-se perder parte dos sinais de lucro emitidos por uma estratégia isolada.
A configuração inadequada dos parâmetros pode levar a uma estratégia de sinalização errada. Os parâmetros devem ser ajustados para que a estratégia se adapte a diferentes mercados.
A estratégia pode não ser adaptada a determinadas situações de mercado especiais, como quando ocorrem grandes eventos de Black Swans.
Direção de otimização
A estratégia do vagabundo ainda tem espaço para ser melhorada:
Pode-se considerar a inclusão de uma estratégia de parada de perdas, que cessa automaticamente quando os prejuízos atingem o ponto de parada.
É possível testar diferentes parâmetros de mediana para encontrar combinações mais estáveis.
Pode-se tentar uma otimização de adaptação de parâmetros baseada em aprendizado de máquina, para que os parâmetros da estratégia sejam ajustados dinamicamente.
Mais estratégias auxiliares podem ser adicionadas para aumentar a precisão do sinal.
A estabilidade pode ser testada em diferentes ambientes de mercado, ajustando os parâmetros para um mercado mais amplo.
Os sistemas de execução automática e feedback podem ser desenvolvidos para otimização de estratégias mais rigorosas.
Resumir
Em resumo, a estratégia de roteador, através da integração da estratégia de reversão e da estratégia de acompanhamento de tendência, confirma duplamente os sinais de negociação, aumenta a precisão do sinal e, ao mesmo tempo, capta as mudanças de tendência, e espera obter lucros excedentes acima do mercado principal. Embora ainda haja algum risco, a estratégia pode ser adaptada ao ambiente de mercado mais amplo por meio de otimização contínua.
/*backtest
start: 2023-09-16 00:00:00
end: 2023-10-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 16/04/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// We call this one the ECO for short, but it will be listed on the indicator list
// at W. Blau’s Ergodic Candlestick Oscillator. The ECO is a momentum indicator.
// It is based on candlestick bars, and takes into account the size and direction
// of the candlestick "body". We have found it to be a very good momentum indicator,
// and especially smooth, because it is unaffected by gaps in price, unlike many other
// momentum indicators.
// We like to use this indicator as an additional trend confirmation tool, or as an
// alternate trend definition tool, in place of a weekly indicator. The simplest way
// of using the indicator is simply to define the trend based on which side of the "0"
// line the indicator is located on. If the indicator is above "0", then the trend is up.
// If the indicator is below "0" then the trend is down. You can add an additional
// qualifier by noting the "slope" of the indicator, and the crossing points of the slow
// and fast lines. Some like to use the slope alone to define trend direction. If the
// lines are sloping upward, the trend is up. Alternately, if the lines are sloping
// downward, the trend is down. In this view, the point where the lines "cross" is the
// point where the trend changes.
// When the ECO is below the "0" line, the trend is down, and we are qualified only to
// sell on new short signals from the Hi-Lo Activator. In other words, when the ECO is
// above 0, we are not allowed to take short signals, and when the ECO is below 0, we
// are not allowed to take long signals.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
ECO(r,s) =>
pos = 0
xCO = close - open
xHL = high - low
xEMA = ema(ema(xCO, r), s)
xvEMA = ema(ema(xHL, r), s)
nRes = 100 * (xEMA / xvEMA)
pos := iff(nRes > 0, 1,
iff(nRes <= 0, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & ECO Strategy", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
r = input(32, minval=1)
s = input(12, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posECO = ECO(r,s)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posECO == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posECO == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )